自營業務套利系統出問題 光大證券爆A股史上最大烏龍

2013年08月17日 11:06
來源：長江日報

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◎ 滬指1分鐘升100點

◎ 70余只藍籌瞬間漲停

◎ 指數振幅6.59%創6年紀錄

滬指突然出現大幅拉升70只權重股一度漲停，大盤盤中一度逼近2200點。滬指差點補掉端午節留下的缺口。這在A股歷史上從來沒有出現過……

證監會：烏龍指事件為光大證券自營賬戶買入。

證監會及上交所正抓緊對異常交易原因進行調查，目前還沒有調查結果。

驚心26秒　中國石化工商銀行漲停

昨日上午，A股市場上演史上最大的“烏龍盤”事件——一分鐘上漲百點，大批權重股被瞬間拉至漲停板，股指期貨、藍籌ETF同步暴走。全天振幅達到6.59%，滬指振幅創下6年來最高紀錄。

昨日早間，大盤低開震蕩，走勢偏弱。從11時05分開始，滬指盤中突然異動。中國石化率先暴走，放出巨額成交。短短26秒里，中國石化和工商銀行兩大權重龍頭先后漲停。

隨后3分鐘內，滬指放量飆漲5%，包括中國石油、中國石化、工商銀行、農業銀行等權重股集體秒停，70余只個股觸及漲停。前后3分鐘內放量成交90多億，大盤創出2191.65的反彈高點。

午后，光大證券緊急停牌。中石油、銀行帶動股指快速回落，創業板指跌幅近3%。

截至收盤，滬指收報2068.45點，下跌13.43點，跌幅0.65%，成交額1231億元；深市收報于8168.09點，下跌60.78點，跌幅0.74%，成交額1275億元。

受此影響，上證180ETF及上證50ETF瞬間大漲，交易急劇放大。截止收盤，上證180ETF下跌0.97%，成交8.48億元，比前一個交易日放大逾9倍。上證50ETF收盤漲跌持平，成交29.44億，比前一交易日放大近5倍。

光大承認“出問題” 尚無法預估損失

異動交易一出，市場猜測四起。最初有傳言指出異動股票全部是上證180成分股，是受上證180開放T+0影響。還有猜測超級主力正入場，優先股試點即將出臺。此外，IPO市值配售、期指交割日等先后被認為是導致暴漲的原因。

臨近中午12點，“元兇”漸漸浮出水面，劍指光大證券交易失誤。

中午，光大證券發布公告表示，8月16日上午，公司策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題，公司正在進行相關核查和處置工作，公司其他經營活動保持正常。

有媒體稱，光大證券自營盤的烏龍指，是因為交易時不小心敲錯了價格、數量、買賣方向等，也有可能是光大證券模擬盤突然切入實盤所致。

光大證券另類投資部總經理葛新元躺著中槍，被認為是責任人。葛新元隨后否認，指出該部門不開展自營業務，資金頭寸僅數千萬元，不可能產生如此巨大的能量。

市場分析，有可能是上證180ETF或上證50ETF下單失誤造成市場異動。本次烏龍事件下單230億，成交72億，涉及150多只股票。

下午2時55分，光大證券官方網站被黑，無法訪問。

光大證券董秘表示，問題出在策略投資部門，不是葛新元的團隊。另外，這屬于自營業務，是公司自己的錢，不存在“撤銷申請”，也沒有交收。

他強調，發生問題的是獨立的套利系統，風險不會傳遞到其他業務。“現在尚無法預估損失，正努力減小影響，會進一步討論投資者關注的賠償問題。”

證監會介入 上交所稱交易有效

事件發生后，有猜測指上交所內部系統出現問題。上午11點44分，上海證券交易所官方微博“上交所發布”發布公告，稱“截至目前，上交所系統運行正常。”

另外，上交所于午間發布公告稱，光大證券因重要事項未公告，當天下午起臨時停牌。

隨后有市場傳言稱，光大證券方面正在向上交所申請當天的交易作廢。

收市時，上交所當即發布消息稱，該所今日交易系統運行正常，已達成的交易將進入正常清算交收環節。這意味著即使最終確認光大證券存在“烏龍”操作，也將自食其果。

昨日下午，證監會發言人在新聞發布會上確認，主要原因是光大證券自營賬戶大額買入。他表示，目前上交所和上海證券局正在對出現異常交易的原因展開調查，由于目前還沒有調查結果，因此對于此次烏龍事件證監會怎樣為其定性，以及今后證監會對于此類程序化交易問題的新監管辦法，尚無法給予明確的答復。

證監會發言人強調，證監會對此事的態度非常明確，即依法辦事、依法處理。對于是否會給投資者相應賠償，“請大家記住一條，證監會最根本的監管理念是依法監管。”

（記者丁雯 肖年紅）

市場有烏龍指傳聞。

上交所早間收盤后發布聲明稱，截至目前為上交所系統正常。

中金所盤后數據顯示，光大期貨席位大幅增空7023手，減多50手，增加空單的金額為48億左右。

傳言光大證券烏龍指。

光大證券董秘表示，不可能存在70億元烏龍情況，稱傳聞純屬子虛烏有。

業界傳言，此次烏龍指或與光大證券葛新元領導的團隊有關，葛新元明確表示，此事與他所負責的團隊無關，他們走的是光大的經紀業務通道。

光大證券暫停交易，網傳上交所調查光大。

技術人員正在調查，原因未明。

網傳光大衍生品部門做量化投資的一個ETF套利產品下單失誤。將3000萬股錯成3000萬手。

上交所稱早盤暴漲是光大證券系統問題。

央視財經發微博確認：A股早盤暴漲是光大證券系統問題。

光大證券發布公告稱，承認套利系統出現問題，公司正在進行相關核查和處置工作。傳光大下單230億，成交72億，涉及150多只股票。

光大證券董秘稱會討論賠償方案，表示正在進一步核查交易，公司其他經營活動保持正常。

上交所官方微博稱，上交所今日交易系統運行正常，已達成的交易將進入正常清算交收環節。

制圖：陳笑宇

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