銀行證券期貨年內(nèi)接連出事光大系“火了”

2013年08月17日 11:56
來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

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對于光大系而言,真是一波未平,一波又起。繼光大期貨、光大銀行先后曝出金融信任危機之后,光大證券也沒能幸免。對此網(wǎng)友吐槽,光大期貨、接著光大銀行、再是光大證券……連走背字的光大系今年需要看看風水了。

本周最后一個交易日,A股市場出現(xiàn)罕見異動。8月16日上證綜指開盤后弱勢整理,但在11時5分左右指數(shù)突現(xiàn)快速拉升,瞬間漲幅超過5%。有70余只股票瞬間觸及漲停,且全部集中在上海證券交易所。午后,光大證券臨時停牌,并發(fā)布公告稱,公司策略投資部門自營業(yè)務在使用其獨立的套利系統(tǒng)時出現(xiàn)問題。在“烏龍指”事件確認后,股指快速回落,最終以綠盤報收。滬綜指較前一交易日跌13.43點。

光大證券“烏龍指”事件引質(zhì)疑涉嫌內(nèi)幕交易?

16日晚,光大證券董事會秘書梅健在接受記者采訪時稱,異動出自光大證券的投資策略部門,這個部門主要從事風險中性套利業(yè)務,該部門在使用其獨立的套利系統(tǒng)時出現(xiàn)了問題。

他介紹,這一系統(tǒng)是公司的交易系統(tǒng),與上交所的系統(tǒng)相連。初步判斷是系統(tǒng)技術(shù)問題,而非網(wǎng)上傳聞的誤操作。目前公司正在進行進一步核查,待有了完整準確結(jié)果后會公告于眾。光大證券目前也沒有向上交所申請當天的交易作廢。

此次“烏龍指”事件發(fā)生后,一時間,業(yè)內(nèi)人士的質(zhì)疑聲一浪高過一浪。這一切,注定將記入A股史冊。

是否為內(nèi)幕交易:就在市場質(zhì)疑“烏龍指”事件之時,昨天下午4點28分,中國金融期貨交易所的交易數(shù)據(jù)又將光大證券推向了另一個世界。中金所下午公布的數(shù)據(jù)顯示,昨天股指期貨收盤后,光大期貨方面在主力合約IF1309持有的空單量新增7023手,達到史無前例的10194手,名列所有期貨公司空單持倉排名第一。

市場人士表示,光大是在對沖上午交易的錯誤,還是赤裸裸地操縱市場?按照昨天期貨合約2286點的收盤點位,光大期貨7000手空單的總金額將超過人民幣69億元。表面上看,這一巨額空單,正好可以對沖上午現(xiàn)貨的交易錯誤。“但這是赤裸裸的內(nèi)幕交易!”

268億賬面現(xiàn)金能賠償能否善后:在整個“烏龍指”事件中,光大證券未來面臨的訴訟將不可避免。盡管中金所昨天表示,并沒有客戶在光大“烏龍指”事件中爆倉,但昨天恰逢股指期貨IF1308合約的交割日,此時,多空資金均將進行平倉。在百點拉升中被迫平倉的空頭,其損失該由誰來負責?光大證券顯然難逃干系。

光大銀行債務違約引發(fā)“錢荒”

端午節(jié)假期前的資金市場突然收緊,不僅讓銀行緊張,也引發(fā)市場的悲觀情緒。四天之內(nèi),銀行間隔夜SHIBOR(上海銀行間同業(yè)拆放利率)跳漲495.8個基點,三個月以內(nèi)的各期限拆放利率亦同時連升。

財經(jīng)評論人士余豐慧在其專欄中表示,引爆這次銀行間資金驟然緊張的導火索,傳言是光大銀行對興業(yè)銀行債務違約高達上千億元。

之后,光大銀行在給新華社記者的官方郵件回復中對違約事件本身的回應既未承認也未直接否認,這一曖昧態(tài)度令人思量。業(yè)內(nèi)人士則普遍認為,該消息并非空穴來風。

光大銀行的回復稱,興業(yè)銀行一直是我行重要業(yè)務合作伙伴,雙方合作關(guān)系良好。截至五月底,我行存貸比71%,流動性比例29%,各項流動性指標良好,全行備付充分,與所有交易對手交易正常。

一位大型商行交易員表示,股份制銀行出現(xiàn)上述資金拆借違約的‘黑天鵝’事件極其罕見,但是這幾年特別是2008年后積累的風險在增加,銀行業(yè)面臨的風險也在增加。類似同業(yè)拆借的違約,對市場沖擊較大。

光大期貨交易系統(tǒng)出現(xiàn)重大故障

今年1月23日下午,多名投資者、網(wǎng)友通過各種渠道稱光大期貨交易系統(tǒng)出現(xiàn)重大故障,客戶使用的金仕達交易系統(tǒng)在客戶沒有操作的情況下,自動發(fā)出報單并成交。有網(wǎng)友表示:系統(tǒng)提示突然多出十多手空單,不能平倉,打光大期貨的投訴電話一直不通。

隨后,光大期貨總經(jīng)理田亞林回應稱,光大期貨有四套交易系統(tǒng),其中的一套當天下午確有故障,該公司技術(shù)人員正在配合系統(tǒng)提供商檢查原因,待原因查明,會有一個說法。

1月24日,光大期貨發(fā)布公告稱:公司金仕達V6交易系統(tǒng)1月23日下午出現(xiàn)的故障現(xiàn)已排除,系統(tǒng)恢復正常。故障期間,部分客戶端出現(xiàn)數(shù)據(jù)顯示異常,請登錄保證金監(jiān)控中心查詢當日賬單。

據(jù)悉,光大期貨這次交易系統(tǒng)事故也是近年來期貨行業(yè)最為嚴重的交易系統(tǒng)事故。上一次類似規(guī)模的事故發(fā)生在2011年9月26日,徽商期貨所使用的系統(tǒng)出現(xiàn)了持續(xù)2個小時左右的交易故障,客戶無法下單。

光大期貨當時給于期貨客戶的補償政策為,對于本次故障,我們深表歉意,并自1月24日起對使用V6交易系統(tǒng)的客戶減免公司交易手續(xù)費至本月底。

各方言論:

金巖石:證明了滬深300是可操縱的

昨日股市異動,我的第一反應是某機構(gòu)下錯單的概率較高,轉(zhuǎn)念想起昨天是本月股指期貨的交割日,“烏龍指”或許在操練“翻云覆雨”的套利絕技,證明了滬深300是可操縱的。

尹中立:操縱行為不應簡單地看作是烏龍

昨日的操縱行為不應該簡單地看作是烏龍,看看前不久操縱中石油的股價行為吧,連續(xù)幾天都有人在操縱,但并沒有人出來說話,更沒有人受到懲戒。

胡立峰:對量化交易乃至互聯(lián)網(wǎng)金融都是警示

8?16事件對量化交易乃至互聯(lián)網(wǎng)金融都是警示。昨天的事件對量化交易敲響警鐘,量化交易的穩(wěn)定性與可靠性亟須改進,很多激進型的快速交易創(chuàng)新會延后。對風起云涌的互聯(lián)網(wǎng)金融也是警示。適度慢一些未必是壞事。

股民:世上已無后悔藥

任職某企業(yè)證券事務代表的劉先生坦言,16日滬指早盤大幅拉升,劉先生判斷,下午很有可能會有重大利好發(fā)布,市場提前反應。在短暫的思考下,決定買入中信證券。但還沒來得及得意,中信證券午后即跟隨大盤跳水走低,最終報收11.01元,下跌1.26%。劉先生表示,作為半個業(yè)內(nèi)人士的自己還是輸在了貪欲面前。“本來就想做個短線,結(jié)果沒想到都砸里頭了,后悔也沒用了。”