銀行證券期貨年內接連出事光大系“火了”

2013年08月17日 11:56
來源：中國經濟網

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對于光大系而言,真是一波未平,一波又起。繼光大期貨、光大銀行先后曝出金融信任危機之后,光大證券也沒能幸免。對此網友吐槽,光大期貨、接著光大銀行、再是光大證券……連走背字的光大系今年需要看看風水了。

本周最后一個交易日,A股市場出現罕見異動。8月16日上證綜指開盤后弱勢整理,但在11時5分左右指數突現快速拉升,瞬間漲幅超過5%。有70余只股票瞬間觸及漲停,且全部集中在上海證券交易所。午后,光大證券臨時停牌,并發布公告稱,公司策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題。在“烏龍指”事件確認后,股指快速回落,最終以綠盤報收。滬綜指較前一交易日跌13.43點。

光大證券“烏龍指”事件引質疑涉嫌內幕交易?

16日晚,光大證券董事會秘書梅健在接受記者采訪時稱,異動出自光大證券的投資策略部門,這個部門主要從事風險中性套利業務,該部門在使用其獨立的套利系統時出現了問題。

他介紹,這一系統是公司的交易系統,與上交所的系統相連。初步判斷是系統技術問題,而非網上傳聞的誤操作。目前公司正在進行進一步核查,待有了完整準確結果后會公告于眾。光大證券目前也沒有向上交所申請當天的交易作廢。

此次“烏龍指”事件發生后,一時間,業內人士的質疑聲一浪高過一浪。這一切,注定將記入A股史冊。

是否為內幕交易:就在市場質疑“烏龍指”事件之時,昨天下午4點28分,中國金融期貨交易所的交易數據又將光大證券推向了另一個世界。中金所下午公布的數據顯示,昨天股指期貨收盤后,光大期貨方面在主力合約IF1309持有的空單量新增7023手,達到史無前例的10194手,名列所有期貨公司空單持倉排名第一。

市場人士表示,光大是在對沖上午交易的錯誤,還是赤裸裸地操縱市場?按照昨天期貨合約2286點的收盤點位,光大期貨7000手空單的總金額將超過人民幣69億元。表面上看,這一巨額空單,正好可以對沖上午現貨的交易錯誤。“但這是赤裸裸的內幕交易!”

268億賬面現金能賠償能否善后:在整個“烏龍指”事件中,光大證券未來面臨的訴訟將不可避免。盡管中金所昨天表示,并沒有客戶在光大“烏龍指”事件中爆倉,但昨天恰逢股指期貨IF1308合約的交割日,此時,多空資金均將進行平倉。在百點拉升中被迫平倉的空頭,其損失該由誰來負責?光大證券顯然難逃干系。

光大銀行債務違約引發“錢荒”

端午節假期前的資金市場突然收緊,不僅讓銀行緊張,也引發市場的悲觀情緒。四天之內,銀行間隔夜SHIBOR(上海銀行間同業拆放利率)跳漲495.8個基點,三個月以內的各期限拆放利率亦同時連升。

財經評論人士余豐慧在其專欄中表示,引爆這次銀行間資金驟然緊張的導火索,傳言是光大銀行對興業銀行債務違約高達上千億元。

之后,光大銀行在給新華社記者的官方郵件回復中對違約事件本身的回應既未承認也未直接否認,這一曖昧態度令人思量。業內人士則普遍認為,該消息并非空穴來風。

光大銀行的回復稱,興業銀行一直是我行重要業務合作伙伴,雙方合作關系良好。截至五月底,我行存貸比71%,流動性比例29%,各項流動性指標良好,全行備付充分,與所有交易對手交易正常。

一位大型商行交易員表示,股份制銀行出現上述資金拆借違約的‘黑天鵝’事件極其罕見,但是這幾年特別是2008年后積累的風險在增加,銀行業面臨的風險也在增加。類似同業拆借的違約,對市場沖擊較大。

光大期貨交易系統出現重大故障

今年1月23日下午,多名投資者、網友通過各種渠道稱光大期貨交易系統出現重大故障,客戶使用的金仕達交易系統在客戶沒有操作的情況下,自動發出報單并成交。有網友表示:系統提示突然多出十多手空單,不能平倉,打光大期貨的投訴電話一直不通。

隨后,光大期貨總經理田亞林回應稱,光大期貨有四套交易系統,其中的一套當天下午確有故障,該公司技術人員正在配合系統提供商檢查原因,待原因查明,會有一個說法。

1月24日,光大期貨發布公告稱:公司金仕達V6交易系統1月23日下午出現的故障現已排除,系統恢復正常。故障期間,部分客戶端出現數據顯示異常,請登錄保證金監控中心查詢當日賬單。

據悉,光大期貨這次交易系統事故也是近年來期貨行業最為嚴重的交易系統事故。上一次類似規模的事故發生在2011年9月26日,徽商期貨所使用的系統出現了持續2個小時左右的交易故障,客戶無法下單。

光大期貨當時給于期貨客戶的補償政策為,對于本次故障,我們深表歉意,并自1月24日起對使用V6交易系統的客戶減免公司交易手續費至本月底。

各方言論:

金巖石:證明了滬深300是可操縱的

昨日股市異動,我的第一反應是某機構下錯單的概率較高,轉念想起昨天是本月股指期貨的交割日,“烏龍指”或許在操練“翻云覆雨”的套利絕技,證明了滬深300是可操縱的。

尹中立:操縱行為不應簡單地看作是烏龍

昨日的操縱行為不應該簡單地看作是烏龍,看看前不久操縱中石油的股價行為吧,連續幾天都有人在操縱,但并沒有人出來說話,更沒有人受到懲戒。

胡立峰:對量化交易乃至互聯網金融都是警示

8?16事件對量化交易乃至互聯網金融都是警示。昨天的事件對量化交易敲響警鐘,量化交易的穩定性與可靠性亟須改進,很多激進型的快速交易創新會延后。對風起云涌的互聯網金融也是警示。適度慢一些未必是壞事。

股民:世上已無后悔藥

任職某企業證券事務代表的劉先生坦言,16日滬指早盤大幅拉升,劉先生判斷,下午很有可能會有重大利好發布,市場提前反應。在短暫的思考下,決定買入中信證券。但還沒來得及得意,中信證券午后即跟隨大盤跳水走低,最終報收11.01元,下跌1.26%。劉先生表示,作為半個業內人士的自己還是輸在了貪欲面前。“本來就想做個短線,結果沒想到都砸里頭了,后悔也沒用了。”