證監會：光大證券系統缺陷致交易異常

2013年08月19日 02:43
來源：中國證券報作者：蔡宗琦熊鋒

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中金所限制光大證券自營業務期指開倉

證監會新聞發言人18日通報了16日光大證券交易異常的應急處置和初步核查情況。經初步核查，原因是光大證券自營的策略交易系統存在設計缺陷，連鎖觸發后生成巨額訂單。在核查中尚未發現人為操作差錯，但光大證券該項業務內部控制存在明顯缺陷，信息系統管理問題較多。上海證監局已決定先行采取行政監管措施，暫停相關業務，責成公司整改，進行內部責任追究。同時，證監會決定對光大證券正式立案調查，根據調查結果依法作出嚴肅處理，及時向社會公布。

發言人介紹，8月16日11時5分左右，上證綜指突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。證監會對此迅速作出反應，組織上海證監局、上海證券交易所、中國證券登記結算公司、中國金融期貨交易所等單位立即進行應急處置和核查。

經核查，上交所各交易和技術系統均運行正常。核查發現主要買入方為光大證券自營賬戶后，上交所立即向光大證券電話問詢，并與上海證監局共同派人趕赴光大證券進行核查。根據光大證券申請，午后暫停其股票的交易。核查發現事故原因為光大證券策略交易投資系統的問題后，上交所和上海證監局立即督促其采取對外公告說明情況、答復投資者詢問、在故障排除前停用策略交易投資系統等措施。

依據有關法規，8月16日全天股市交易成交有效，能夠順利交收，整個結算體系運行正常。

經初步核查，光大證券自營的策略交易系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分，存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷，并被連鎖觸發，導致生成巨量市價委托訂單，直接發送至上交所，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約。

發言人指出，當前證券期貨經營機構資本充足，流動性充沛，風控合規體系健全，業務運營規范穩健。此次事件是我國資本市場建立以來的首例，是一起極端個別事件，但暴露出的問題足以引起整個證券期貨行業的高度警覺，必須以此為鑒，舉一反三，吸取教訓，堵塞漏洞，完善制度，堅決防止類似問題再次發生。證券監管部門和證券期貨交易所要進一步加強和改進一線監管，完善監管制度和規則，確保市場安全有效規范運行，切實維護市場公開、公平、公正，維護投資者合法權益。

又訊中國金融期貨交易所18日晚發布公告稱，鑒于證監會已對光大證券采取立案調查措施，中金所根據《期貨交易管理條例》、《期貨交易所管理辦法》和該所業務規則，決定自2013年8月19日起，對光大證券自營業務股指期貨交易采取限制開倉措施。

中金所表示，將本著維護證券期貨市場穩定的原則，督促光大證券妥善處理現有持倉。