光大期貨：7023手空單交易合規

2013年08月19日 03:19
來源：上海證券報作者：董錚錚

人參與條評論

中金所也稱8月16日期指市場運行規范

8月16日，光大證券“烏龍指”事件使A股市場出現異常波動。股指期貨盤后數據顯示，光大期貨席位大幅增加空單7023手，這一舉動引發市場各類猜測。

上證報記者從相關部門和市場主體獲悉，16日期指市場運行平穩，客戶無爆倉，交割無異常，交易無違規。而光大期貨有關負責人則表示，當日經營正常，交易嚴格按照規則進行。

光大期貨席位新增7000余手空單

16日中金所盤后持倉排名顯示，主力合約IF1309持賣單量大幅增加，其中，空方陣營中光大期貨席位持有空單10194手，較前一交易日激增7023手。

“這7000多手空單，全部是按照中金所的交易規則做的，不存在違法違規行為。”光大期貨總經理田亞林昨日對上證報記者表示，這些空單的交易行為都是合規的，8月16日全天交易一切正常，沒有出現風險事件。他表示，光大期貨作為經紀商，本身不能進行期貨交易，新增的7000余手空單來自于光大期貨的客戶，其中部分來自于光大證券，對于客戶的交易意圖田亞林表示不做評價。

國泰君安期貨研究所研究總監陶金峰表示，從交易現象看，光大證券應該是利用股指期貨，對其現貨頭寸進行了一定的補救。

針對市場有疑問光大期貨空單數量是否突破了滬深300股指期貨持倉限制，陶金峰表示，根據《中國金融期貨交易所交易細則》相關規定，符合中國證監會及交易所規定的會員和客戶，可以從事套期保值、套利及投機等不同類型的交易。600手持倉限制，主要是針對進行投機交易的客戶某一合約單邊持倉。進行套期保值和套利交易的客戶可以按照相關規定要求，向中金所提交相關材料，申請相應的套期保值、套利額度，其持倉規模上限受到該額度的約束。也就是說，套保套利持倉額度突破600手是很正常的，也符合相關業務規程。

另外，記者從中國金融期貨交易所了解到，8月16日期指市場運行規范，市場主體的交易行為均嚴格按照交易所的規章制度進行。

中金所：交割日市場運行平穩

中金所相關負責人表示，8月16日當日期指市場運行平穩，沒有出現市場傳言中的“爆倉”現象。同時IF1308合約當天也順利以2330.22點完成交割，交割量在歷次交割中屬于中等水平，其當日運行未現異常。

對此，中證期貨、上海中期等多家公司高管也向上證報記者表示，16日公司運行正常，并未出現爆倉等風險事件。

“像這樣的波動在股指期貨市場并不罕見，期指盤中受一些因素影響出現大幅波動的情況很常見，屬于能夠控制的正常范圍。”中證期貨副總經理景川表示，當天的市場波動只有6%，而股指期貨12%的保證金，再加上期貨公司加收的幾個點，完全足夠覆蓋市場波動。