光大稱增加空單是本能 承諾對投資者損失履義務

2013年08月19日 07:12
來源：新京報 作者：李蕾

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“增加空單是本能向投資者致歉”

光大證券稱，事發后為挽回損失，通過股指對沖減倉18億元；承諾對投資者損失履行義務

昨日，光大證券召開新聞發布會對于8月16日異常交易事件作出回應。光大證券表示，就當日事件向投資者道歉，配合監管部門盡快查明原因，并將采取一系列措施強化公司的內控體系。

光大證券高層介紹了光大策略投資部的情況，稱其前身有8年投資歷史，定位為風險中性的策略，目標是風險對沖。策略部系統模擬了半年，實盤運行了4個月。該部門前兩年的公司考評非常好。

光大證券解釋稱，策投部2億限額實盤，事發之后，部門確定盡量減倉，把一攬子股票換為ETF。當日減倉18億元，由于流動性問題，只能用股指期貨對沖風險。

據統計，光大證券當日累計賣出持倉18億元，其余的只能通過股指期貨賣空全額對沖。對于被動形成持倉的72.7億元進行賣空對沖后，仍有1.8億元未能完全對沖，但可以承受。

- 媒體問答

系統邏輯判斷失誤

記者：系統出現問題怎么理解？

光大證券：策略部系統在150秒內沒有執行指令的話會自動生成委托，訂單生成系統是光大自己研發的。另外一個訂單執行系統為外購。

記者：系統問題是如何出現的？

光大證券：因為11點02分下單之后，在150秒內未得到回報反饋，就重復下單，導致大量產生，是系統邏輯判斷錯誤所致。

首次表態是個人猜測

記者：董秘為何在事情剛發生時進行否認，與此后的表態不一致？

光大證券董秘梅鍵：坦率說那天上午根本沒有看行情，中午吃飯的時候同事交流后才知道。這個時候記者來電，以朋友身份交流。說到光大烏龍指，敲錯鍵盤，我們在探討可能性。我在不知情的情況下，是個人的判斷猜測，并不是表態。

記者：為何不先向公司核實？

梅鍵：因為是吃飯時間，媒體朋友問的，不是正式采訪。

做空期指最大限度減少風險

記者：做空在前，公告在后是否涉嫌違規和內幕交易？

光大證券：這得問法務。發生太突然，我們要保證信息披露更加嚴謹嚴肅，時間上有所延遲。

當天突然增加的交易，要最大限度減少公司損失，這是每個職員的職責。只能通過股指期貨對沖，這是降低公司損失的第一反應，不能隨便定性為內幕交易。

記者：這么說光大證券沒有涉嫌操縱市場？

光大證券：當天增加現貨70多億元，當時就蒙了，立即做空股指期貨是最大限度減少風險，是個本能反應，并不是操縱市場。

記者：錯單之后再做空期指，是不是錯上加錯？

光大證券：訂單執行系統出問題，沒有人想做70億元，只想做8000萬元，但兩個系統出錯，資金沖了出去，自動生成。賬上根本沒有230億元。

尚無任何人員停職

記者：是否有高管被停職？

光大證券：目前還沒有任何人員被停職。

記者：光大的責任誰來承擔？

光大證券：目前還在進行調查，給光大和監管部門一些時間。

記者：光大證券目前要暫停的業務是什么？

光大證券：發生失誤的相關業務，一會兒要跟交易所溝通，現在還不確定。

對投資者損失履行義務

記者：如何進行投資者賠償？

光大證券：立案調查，一定會有結果，會全力以赴，認真配合證監會調查，這個基礎上，對投資人可能出現的損失，依法履行職責義務。

記者：盯市損失近2億怎么計算的？

光大證券：買股票損失3億元。股指期貨盯市盈利是1億元。因此，總虧損為1.96億元。

記者：錯誤與缺陷是不同的概念，缺陷不可避免，而錯誤可以避免。存在問題的套利系統為什么會交付使用？

光大證券：之前使用了10個月，模擬6個月，使用4個月，都沒有出現問題。

公司正在配合調查

記者：事故發生后，光大證券做了什么？

光大證券：公司積極配合監管部門進行調查，封存數據和文檔，公司及時暫停策略投資部新增套利系統。派出人員全面進行復核，周六、周日對所有套利業務自我核查，掃除內控盲點，處理好投資者關系。

記者：光大證券如何改進風險管理？

光大證券：風險管理端口前移，全面評估各個方面問題，梳理風險點。進行限額指標，總量風險控制，除了監管上的標準還要進一步加強風險監控穩定性，實時監控系統的有效運行。創新業務上的風險管理要向傳統業務靠攏，不能因為一時的業務效率降低風險管理要求。防范極端風險，這次是偶發，以后要把極端情況考慮進去。

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