光大稱增加空單是本能 承諾對(duì)投資者損失履義務(wù)

2013年08月19日 07:12
來(lái)源：新京報(bào) 作者：李蕾

人參與條評(píng)論

“增加空單是本能向投資者致歉”

光大證券稱，事發(fā)后為挽回?fù)p失，通過(guò)股指對(duì)沖減倉(cāng)18億元；承諾對(duì)投資者損失履行義務(wù)

昨日，光大證券召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)對(duì)于8月16日異常交易事件作出回應(yīng)。光大證券表示，就當(dāng)日事件向投資者道歉，配合監(jiān)管部門(mén)盡快查明原因，并將采取一系列措施強(qiáng)化公司的內(nèi)控體系。

光大證券高層介紹了光大策略投資部的情況，稱其前身有8年投資歷史，定位為風(fēng)險(xiǎn)中性的策略，目標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。策略部系統(tǒng)模擬了半年，實(shí)盤(pán)運(yùn)行了4個(gè)月。該部門(mén)前兩年的公司考評(píng)非常好。

光大證券解釋稱，策投部2億限額實(shí)盤(pán)，事發(fā)之后，部門(mén)確定盡量減倉(cāng)，把一攬子股票換為ETF。當(dāng)日減倉(cāng)18億元，由于流動(dòng)性問(wèn)題，只能用股指期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，光大證券當(dāng)日累計(jì)賣(mài)出持倉(cāng)18億元，其余的只能通過(guò)股指期貨賣(mài)空全額對(duì)沖。對(duì)于被動(dòng)形成持倉(cāng)的72.7億元進(jìn)行賣(mài)空對(duì)沖后，仍有1.8億元未能完全對(duì)沖，但可以承受。

- 媒體問(wèn)答

系統(tǒng)邏輯判斷失誤

記者：系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題怎么理解？

光大證券：策略部系統(tǒng)在150秒內(nèi)沒(méi)有執(zhí)行指令的話會(huì)自動(dòng)生成委托，訂單生成系統(tǒng)是光大自己研發(fā)的。另外一個(gè)訂單執(zhí)行系統(tǒng)為外購(gòu)。

記者：系統(tǒng)問(wèn)題是如何出現(xiàn)的？

光大證券：因?yàn)?1點(diǎn)02分下單之后，在150秒內(nèi)未得到回報(bào)反饋，就重復(fù)下單，導(dǎo)致大量產(chǎn)生，是系統(tǒng)邏輯判斷錯(cuò)誤所致。

首次表態(tài)是個(gè)人猜測(cè)

記者：董秘為何在事情剛發(fā)生時(shí)進(jìn)行否認(rèn)，與此后的表態(tài)不一致？

光大證券董秘梅鍵：坦率說(shuō)那天上午根本沒(méi)有看行情，中午吃飯的時(shí)候同事交流后才知道。這個(gè)時(shí)候記者來(lái)電，以朋友身份交流。說(shuō)到光大烏龍指，敲錯(cuò)鍵盤(pán)，我們?cè)谔接懣赡苄浴Ｎ以诓恢榈那闆r下，是個(gè)人的判斷猜測(cè)，并不是表態(tài)。

記者：為何不先向公司核實(shí)？

梅鍵：因?yàn)槭浅燥垥r(shí)間，媒體朋友問(wèn)的，不是正式采訪。

做空期指最大限度減少風(fēng)險(xiǎn)

記者：做空在前，公告在后是否涉嫌違規(guī)和內(nèi)幕交易？

光大證券：這得問(wèn)法務(wù)。發(fā)生太突然，我們要保證信息披露更加嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)肅，時(shí)間上有所延遲。

當(dāng)天突然增加的交易，要最大限度減少公司損失，這是每個(gè)職員的職責(zé)。只能通過(guò)股指期貨對(duì)沖，這是降低公司損失的第一反應(yīng)，不能隨便定性為內(nèi)幕交易。

記者：這么說(shuō)光大證券沒(méi)有涉嫌操縱市場(chǎng)？

光大證券：當(dāng)天增加現(xiàn)貨70多億元，當(dāng)時(shí)就蒙了，立即做空股指期貨是最大限度減少風(fēng)險(xiǎn)，是個(gè)本能反應(yīng)，并不是操縱市場(chǎng)。

記者：錯(cuò)單之后再做空期指，是不是錯(cuò)上加錯(cuò)？

光大證券：訂單執(zhí)行系統(tǒng)出問(wèn)題，沒(méi)有人想做70億元，只想做8000萬(wàn)元，但兩個(gè)系統(tǒng)出錯(cuò)，資金沖了出去，自動(dòng)生成。賬上根本沒(méi)有230億元。

尚無(wú)任何人員停職

記者：是否有高管被停職？

光大證券：目前還沒(méi)有任何人員被停職。

記者：光大的責(zé)任誰(shuí)來(lái)承擔(dān)？

光大證券：目前還在進(jìn)行調(diào)查，給光大和監(jiān)管部門(mén)一些時(shí)間。

記者：光大證券目前要暫停的業(yè)務(wù)是什么？

光大證券：發(fā)生失誤的相關(guān)業(yè)務(wù)，一會(huì)兒要跟交易所溝通，現(xiàn)在還不確定。

對(duì)投資者損失履行義務(wù)

記者：如何進(jìn)行投資者賠償？

光大證券：立案調(diào)查，一定會(huì)有結(jié)果，會(huì)全力以赴，認(rèn)真配合證監(jiān)會(huì)調(diào)查，這個(gè)基礎(chǔ)上，對(duì)投資人可能出現(xiàn)的損失，依法履行職責(zé)義務(wù)。

記者：盯市損失近2億怎么計(jì)算的？

光大證券：買(mǎi)股票損失3億元。股指期貨盯市盈利是1億元。因此，總虧損為1.96億元。

記者：錯(cuò)誤與缺陷是不同的概念，缺陷不可避免，而錯(cuò)誤可以避免。存在問(wèn)題的套利系統(tǒng)為什么會(huì)交付使用？

光大證券：之前使用了10個(gè)月，模擬6個(gè)月，使用4個(gè)月，都沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題。

公司正在配合調(diào)查

記者：事故發(fā)生后，光大證券做了什么？

光大證券：公司積極配合監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行調(diào)查，封存數(shù)據(jù)和文檔，公司及時(shí)暫停策略投資部新增套利系統(tǒng)。派出人員全面進(jìn)行復(fù)核，周六、周日對(duì)所有套利業(yè)務(wù)自我核查，掃除內(nèi)控盲點(diǎn)，處理好投資者關(guān)系。

記者：光大證券如何改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理？

光大證券：風(fēng)險(xiǎn)管理端口前移，全面評(píng)估各個(gè)方面問(wèn)題，梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。進(jìn)行限額指標(biāo)，總量風(fēng)險(xiǎn)控制，除了監(jiān)管上的標(biāo)準(zhǔn)還要進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控穩(wěn)定性，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的有效運(yùn)行。創(chuàng)新業(yè)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)管理要向傳統(tǒng)業(yè)務(wù)靠攏，不能因?yàn)橐粫r(shí)的業(yè)務(wù)效率降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求。防范極端風(fēng)險(xiǎn)，這次是偶發(fā)，以后要把極端情況考慮進(jìn)去。

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