證監會決定立案調查光大證券

2013年08月19日 08:48
來源：東南商報

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經初步核查，異常交易非“烏龍指”，系公司系統設計缺陷所致

針對16日光大證券異常交易情況，中國證監會新聞發言人18日通報說，經初步核查，原因是光大證券自營的策略交易系統存在設計缺陷，連鎖觸發后生成巨額訂單，尚未發現人為操作差錯。

當天股市交易成交有效

發言人介紹說，8月16日11時05分左右，上證綜指突然上漲5．96％，中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。證監會對此迅速作出反應，組織上海證監局、上海證券交易所、中國證券登記結算公司、中國金融期貨交易所等單位立即進行應急處置和核查。

經核查，上交所各交易和技術系統均運行正常。核查發現主要買入方為光大證券自營賬戶后，上交所立即向光大證券電話問詢，并與上海證監局共同派人趕赴光大證券進行核查。

根據光大證券申請，上交所午后暫停其股票的交易。核查發現事故原因為光大證券策略交易投資系統的問題后，上交所和上海證監局立即督促其采取對外公告說明情況、答復投資者詢問、在故障排除前停用策略交易投資系統等措施。

發言人表示，依據有關法規，8月16日全天股市交易成交有效，能夠順利交收，整個結算體系運行正常。

尚未發現人為操作差錯

經初步核查，光大證券自營的策略交易系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分，存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷，并被連鎖觸發，導致生成巨量市價委托訂單，直接發送至上交所，累計申報買入234億元，實際成交72．7億元。同日，光大證券將18．5億元股票轉化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約。

發言人表示，在核查中尚未發現人為操作差錯，但光大證券該項業務內部控制存在明顯缺陷，信息系統管理問題較多。上海證監局已決定先行采取行政監管措施，暫停相關業務，責成公司整改，進行內部責任追究。同時，中國證監會決定對光大證券正式立案調查，根據調查結果依法作出嚴肅處理，及時向社會公布。

堅決防止類似問題再發生

發言人指出，當前證券期貨經營機構資本充足，流動性充沛，風控合規體系健全，業務運營規范穩健。此次事件是我國資本市場建立以來的首例，是一起極端個別事件，但暴露出的問題足以引起整個證券期貨行業的高度警覺，必須以此為鑒，舉一反三，吸取教訓，堵塞漏洞，完善制度，堅決防止類似問題再次發生。

發言人說，證券監管部門和證券期貨交易所要進一步加強和改進一線監管，完善監管制度和規則，確保市場安全有效規范運行，切實維護市場公開、公平、公正，維護投資者合法權益。

光大證券發布公告：當日損失約1.94億元可能面臨處罰

光大證券18日發布公告，詳細披露“8·16”事件過程及原因，稱當日盯市損失約為1．94億元，并可能因此事件面臨監管部門的警示或處罰，公司將全面檢討交易系統管理。

16日11時05分左右，光大證券訂單生成系統瞬間生成26082筆預期外的市價委托訂單，隨后巨量市價委托訂單被直接發送至交易所，引發上證綜指突然上漲5．96％。

對此，光大證券公告稱，經初步核查，8月16日事件產生的原因主要是策略投資部使用的套利策略系統出現問題，該系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分。訂單執行系統針對高頻交易在市價委托時，對可用資金額度未能進行有效校驗控制；而訂單生成系統存在的缺陷，則導致了特定情況下生成預期外的訂單。

事件發生后，光大證券召開緊急會議，當日午后股票實施緊急停牌并發布提示性公告，同時對上午事件所形成的過大風險敞口，采取盡量申購成ETF直接賣出等一系列措施。公告顯示，按16日收盤價估算，上述交易當日盯市損失約為1．94億元，對光大證券公司造成的最終損失以及對公司財務狀況的影響程度還可能隨著市場情況發生變化。

光大證券表示，目前公司其他各項經營活動保持正常，并已通過自有資金、變現部分證券類資產等措施，保證交易正常清算交收。綜合新華社