證監(jiān)會(huì)對(duì)光大立案調(diào)查 稱(chēng)此事件是A股首例極端事件

2013年08月19日 09:24
來(lái)源：深圳商報(bào) 作者：鐘國(guó)斌

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【深圳商報(bào)訊】(記者鐘國(guó)斌)昨日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)8月16日光大證券交易異常的應(yīng)急處置和初步核查情況。經(jīng)初步核查，光大證券自營(yíng)的策略交易系統(tǒng)存在程序調(diào)用錯(cuò)誤、額度控制失效等設(shè)計(jì)缺陷，并被連鎖觸發(fā)，導(dǎo)致生成巨量市價(jià)委托訂單，累計(jì)申報(bào)買(mǎi)入234億元，實(shí)際成交72.7億元。同日，將18.5億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣(mài)出，并賣(mài)空7130手股指期貨合約。

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人介紹，8月16日11時(shí)5分左右，上證綜指突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行和中國(guó)銀行等權(quán)重股均觸及漲停。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)此迅速作出反應(yīng)，組織上海證監(jiān)局、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算公司、中國(guó)金融期貨交易所等單位立即進(jìn)行應(yīng)急處置和核查。

經(jīng)核查，上交所各交易和技術(shù)系統(tǒng)均運(yùn)行正常。核查發(fā)現(xiàn)主要買(mǎi)入方為光大證券自營(yíng)賬戶(hù)后，上交所立即向光大證券電話(huà)問(wèn)詢(xún)，并與上海證監(jiān)局共同派人趕赴光大證券進(jìn)行核查。根據(jù)光大證券申請(qǐng)，午后暫停其股票的交易。核查發(fā)現(xiàn)事故原因?yàn)楣獯笞C券策略交易投資系統(tǒng)的問(wèn)題后，上交所和上海證監(jiān)局立即督促其采取對(duì)外公告說(shuō)明情況、答復(fù)投資者詢(xún)問(wèn)、在故障排除前停用策略交易投資系統(tǒng)等措施。

依據(jù)有關(guān)法規(guī)，8月16日全天股市交易成交有效，能夠順利交收，整個(gè)結(jié)算體系運(yùn)行正常。

經(jīng)初步核查，光大證券自營(yíng)的策略交易系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個(gè)部分，存在程序調(diào)用錯(cuò)誤、額度控制失效等設(shè)計(jì)缺陷，并被連鎖觸發(fā)，導(dǎo)致生成巨量市價(jià)委托訂單，直接發(fā)送至上交所。據(jù)光大證券披露，按照8月16日的收盤(pán)價(jià)，上述交易的當(dāng)日盯市損失約為1.94億元，其造成的最終損失還可能發(fā)生變化。

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，在核查中尚未發(fā)現(xiàn)人為操作差錯(cuò)，但光大證券該項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在明顯缺陷，信息系統(tǒng)管理問(wèn)題較多。上海證監(jiān)局已決定先行采取行政監(jiān)管措施，暫停相關(guān)業(yè)務(wù)，責(zé)成公司整改，進(jìn)行內(nèi)部責(zé)任追究。同時(shí)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)光大證券正式立案調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法作出嚴(yán)肅處理。

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人指出，此次事件是我國(guó)資本市場(chǎng)建立以來(lái)的首例，是一起極端個(gè)別事件，但暴露出的問(wèn)題足以引起整個(gè)證券期貨行業(yè)的高度警覺(jué)，必須以此為鑒，舉一反三，堅(jiān)決防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

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