光大期貨未大幅平倉期指空單

2013年08月20日 03:22
來源：中國證券報 作者：熊鋒

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備受市場關注的光大證券子公司光大期貨席位16日建倉的逾7000手空單，19日沒有出現大幅平倉。

截至19日收盤，股指期貨主力合約IF1309上漲1.19%，其余三個合約漲幅均超過1%，總持倉增加4576手。市場人士認為，增倉大漲背后說明多頭主力資金占優勢。光大證券發布的公告顯示，公司股票于20日復牌交易。

僅平倉660手空單

光大期貨席位19日沒有發生此前市場擔心的大幅平倉空單，而且期指平穩收高。業內人士表示，光大期貨逾7000手空單沒有出現大量平倉穩定市場信心，從源頭上使光大證券減少虧損，體現股指期貨套保功能重要作用。

在光大證券“8·16”事件發生后，光大期貨席位當日增倉空單7000余手。這使19日光大期貨席位倉位變動成為股指期貨最大看點之一。

中金所19日數據顯示，市場關注的光大期貨空頭持倉，僅小幅平倉空單660手。

中國證券報記者按光大期貨席位留倉6400手空單計算，股指期貨主力合約IF1309于19日上漲27.4點，以每點300元計算，光大期貨席位16日增持的空單虧損超過5200萬元。

對于光大期貨席位小幅減倉，國泰君安期貨研究所研究總監陶金峰表示，減持幅度有點出乎意料。

19日光大證券公告顯示，公司暫不減持在16日增持的股票，對股指期貨頭寸則可平倉。陶金峰進一步分析，如考慮到股指期貨套期保值基本原則，減持其對沖的股指期貨空單，需同步減持相對應的股票現貨頭寸?，F在光大證券表示暫不減持這部分股票現貨，也未在股指期貨市場大幅平倉空單，在一定程度上避免被市場指責有投機獲利的嫌疑。

多頭占明顯優勢

市場人士分析，有關部門表態及光大證券公告穩定投資者信心。19日滬深300現貨指數以及股指期貨走勢均平穩收高。從全天看，多頭占明顯優勢，有利于股指期貨后市反彈。

廣發期貨股指期貨分析師胡岸表示，19日股指期貨早盤受光大證券“8·16”事件影響，權重股表現低迷，許多投資者擔心市場受此次沖擊選擇向下突破，但早盤萎靡的成交量說明空方打壓力度不大。

就期指增倉情況看，多頭依然占據優勢。中金所數據顯示，19日主力合約IF1309前20位多頭席位共增倉4211手至60914手，前20位空頭席位僅增倉2357手至68367手。

從量化指標看，國泰君安期貨研究員胡江來認為，股指期貨量化加權指示信號大概率指向多頭方向，19日一改價差持續貼水格局，在短期內行情繼續上行概率較大。

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