光大證券連曝“烏龍” 超低價賣國債

2013年08月20日 08:02
來源：華西都市報 作者：趙雅儒

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制圖楊仕成

機構預測，光大或為此次誤操作付出11萬元代價，接連兩次“烏龍”事件暴露其內控缺陷

@華西都市報:光大證券似乎“烏龍”成癮，昨日在債券交易時又出現“烏龍”，以超低價賣出了10年期國債。市場人士笑稱，“我和我的小伙伴們都驚呆了。”接連兩次曝出“烏龍”事件，光大證券內控機制缺陷暴露無遺。今日，光大證券將復牌，其股價走勢將對A股市場產生重要影響。

繼上周五出現70億元A股首例“烏龍”事件并導致A股瞬間暴漲后，昨日，光大證券再次出現“烏龍”，以超低價賣出了1000萬元的10年期國債。短短兩個交易日內連續犯錯，光大證券內控機制缺陷暴露無遺。

今日，光大證券將復牌，由于上周五臨時停牌時該股大漲，今日如無意外將出現大跌。而在上周五“烏龍指”事件曝出后，已有多家機構調低其估值。

超低價賣出10年期國債

昨日上午，光大證券在銀行間市場以4.20%的收益率賣出了1000萬元12附息國債15。12附息國債15于2012年8月23日發行，期限10年，發行額為300億元，發行價為100元，票面利率3.39%。

其后，光大證券在官網掛出情況說明稱，公司金融市場總部在銀行間本幣交易系統進行現券買賣點擊成交報價時，誤將“12附息國債15”債券賣價收益率報為4.20%（高于前一日中債估值約25個基點），債券面額為1000萬元，后被交易對手點擊成交。

光大證券金融市場總部副總經理高宇稱，目前還在與交易對手方協商。有機構測算，光大證券此番“低賣高買”偏離市場正常值的賣出操作，將付出11.557萬元的“代價”。

光大內控機制再遭質疑

雖然與上周五因“交易系統事故”導致的72億元天量成交以及引發的A股劇烈波動相比，昨日債券“烏龍”的影響可謂微乎其微。

不過，接連兩次“烏龍”事件，光大證券內控機制缺陷暴露無遺。中國金融期貨交易所已于18日晚間公告表示，從8月19日起，對光大證券自營業務股指期貨交易采取限制開倉措施，同時督促光大證券妥善處理現有持倉。

光大承諾暫不賣出已購入股票

在上周五的“烏龍”事件中，光大證券一下子買入了72億元的股票，當時通過種種方法減倉18億元，還有64億元股票，將如何處理？

昨日，光大證券發布公告表示，為平穩處置8月16日因本次事故而購入的股票，以及為對沖風險而購入的股指期貨合約，公司決定在制定并公告處置方案前，不會減持上述已持有的股票。對于已購入的股指期貨空頭合約，自即日起由公司自主決定在市場平倉，如有因此而獲得的利潤，本公司承諾將按依法被認定的責任處理。

展望

今日復牌光大證券可能下跌

一紙“暫不減持”承諾，緩解了投資者的擔憂情緒。雖然上周五的“烏龍”事件對市場心理產生了一定影響，但市場反彈仍在繼續。昨日早盤，滬指小幅低開，但在創業板指大漲的帶動下，收盤上揚。收盤時滬指漲0.83%，報2085.60點。

經上海證券交易所同意，光大證券股票昨日繼續停牌，并將于今日復牌交易。市場人士表示，復牌后光大證券股價極有可能出現大幅下挫。而按照停牌前股價，其A股市值排名在80位左右。這意味著屆時大盤將面臨不小的考驗。

目前，已有南方基金、泰達宏利基金、申萬菱信基金和摩根士丹利華鑫基金等基金公司發布公告，對光大證券作出估值調整。其中，南方和申萬菱信給出的下調幅度為15.68%，摩根士丹利華鑫下調了6.27%，泰達宏利下調了10%。

將于20日復牌的光大證券，將對大盤形成考驗。而種種不確定因素的存在，意味著“8·16事件”的影響仍將在較長一段時間內繼續存在。 華西都市報記者朱雷

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并非蓄意操縱市場

受損投資者索賠難

昨日有媒體報道說，上海、北京等地有律師事務所陸續接到了投資者的電話，稱由于光大證券8月16日的“烏龍指”行為造成嚴重誤判，可能面臨損失，詢問是否可以索賠。

對此，一位業內人士分析，根據證監會的通報，這一事情已定性為交易系統設計缺陷，并非蓄意操縱市場。這樣一來投資者很難通過司法途徑獲得索賠。而且光大證券在公告中對賠付方案、賠付金額、涉及投資者范圍等均沒有提及。“投資者可等待證監會的最終調查結果，再采取措施。”華西都市報記者趙雅儒

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