光大證券凈利下滑2.2% 自營規模及收益均不敵去年同期

2013年08月23日 05:15
來源：證券日報

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公司稱，“8·16事件”可能導致今年前三季度累計凈利潤虧損或者同比發生大幅度下降

■本報記者李文

昨日晚間，光大證券公布半年報，公司上半年實現營業收入23.9億元，同比增13.24%；凈利潤8.4億元，同比下滑2.22%。從各項業務線來看，投行收入同比增長幅度最大，增長106%，資管規模較年初有大規模增長。而經紀業務收入占營業收入比例仍是最大的。

半年報中光大證券也就“8·16事件”反映出的風險控制問題做出回應。公司已啟動針對包括全資子公司在內的所有交易系統全面排查的工作，重點排查包括量化交易在內的新業務IT系統，重點關注資金校驗、指令校驗等前端風險控制節點，對于存在風險隱患的系統，責成相關部門及時整改。

在營業構成中，經紀業務占到32.9%，占比最大。上半年，公司經紀業務系統實現收入78670萬元，同比增長1.24%；占比其次的是信用業務，為18.8%。半年報顯示，上半年末，公司融資融券余額88億元，較年初增長116%。客戶信用賬戶總交易量1779億元，同比增長470%，行業排名第十。報告期，公司信用業務實現收入44890萬元，同比增長245.84%；第三是投資業務，占比為13.2%。報告期，公司投資銀行業務實現收入16287萬元，同比增長106.16%。在IPO發行政策性暫停的背景下，公司投資銀行業務主動加強了股票再融資和債券融資業務。上半年累計完成股票及債券承銷金額370億元，同比增長六成，股票融資完成4個再融資項目，承銷家數排名行業第八。債券融資完成5個公司債、1個企業債、5個中小企業私募債項目。截至報告期末，公司投行業務在會審核IPO家數18個（不含已終止項目），行業排名第13，過會待發行IPO 家數4個，行業排名第五，待發行債券融資項目3個。另外，上半年，光大證券繼續推進投資業務轉型，方向性權益類投資規模適當壓縮，固定收益類投資實現收入1.3億元。報告期，公司投資業務實現收入31633萬元。資產管理業務方面，受托管理本金規模1629億元，較年初增加713億元。

此外，自去年設立光大證券資產管理有限公司以來，資產管理子公司積極探索新的業務模式，在定向產品理財、固定收益投資以及各類創新產品研發方面取得了較大進展。上半年，完成發行17只集合理財產品，合計募集資金66億元，新增定向資產管理計劃646億元。截至報告期末，受托管理本金規模1629億元，較年初增加713億元，其中集合理財產品規模166億元，位居行業第四。同時，各產品業績回報表現良好，33只產品中有27只在弱市中取得正收益。報告期，公司資產管理業務實現收入8168萬元，同比增加45.6%。

自營業務方面，根據投資收益+公允價值變動收益來計算，上半年公司自營收益為4.9億元，較去年同期減少0.47億元。去年同期光大證券自營收益在上市券商中排名第七位。報告期內，公司自營規模達到162.89億元，相比去年同期略有下滑。

另外，自營權益類證券級證券衍生品占凈資本比例為74.22%，比去年同期減少15.13個百分點。在光大證券上半年的前十大證券投資情況中，有2只理財產品、8只債券。其中，4只債券在報告期內給光大證券帶來虧損。

“8·16事件”在一定程度上也使得證券公司的風險控制成為業內關注的方向。對于各項業務可能面對的風險以及應對措施，光大證券在半年報中也有相應表述。

報告期內，公司未發生重大操作風險事件，公司分類評級繼續保持AA級。而對于“8·16事件”，公司稱，8月16日，公司策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題。經初步核查，本次事件產生的原因主要是策略投資部使用的套利策略系統出現了問題，該系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分。核查中發現，訂單執行系統針對高頻交易在市價委托時，對可用資金額度未能進行有效校驗控制，而訂單生成系統存在的缺陷，會導致特定情況下生成預期外的訂單。

此外，公司為加強流動性管理，改善資產結構，擬加大對存量證券類資產的處置力度（包括交易性金融資產和可供出售金融資產），以上處置不會對公司的凈資產造成影響，會加強公司流動性并增加凈資本，但同時可能導致2013年年初至下一報告期期末的累計凈利潤為虧損或者與上年同期相比發生大幅度下降。