光大事件調查取證完成證監會稱將移交會內部門審理

2013年08月24日 04:20
來源：京華時報

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“8·16”光大證券烏龍指事件再獲新進展。在證監會昨天召開的發布會上，證監會新聞發言人表示，證監會對于光大證券異常交易調查取證已經基本完成，正移交證監會內相關部門審理。雖然正式處罰決定沒有出爐，光大證券已經為錯誤付出代價，其市值在一周時間內已經縮水77.9億元。

調查取證完成已移交審理

該發言人表示，證監會已基本完成對光大證券異常交易案的調查取證，正移交證監會內相關部門審理。考慮到這是新型案件，為慎重起見，正組織有關專家論證咨詢，待相關程序完成后，將公布處理結果。

根據相關法律法規，對于風險控制指標不符合規定、經營管理混亂的券商，證監會可以區別情況，對其采取限制部分業務、暫停部分或者全部業務、停止批準新業務、撤銷有關行政許可等監管措施。

該發言人強調，光大證券這次事件仍反映出個別公司內部管理存在薄弱環節，風險管理意識還需繼續增強，風險控制能力有待進一步提高。下一步，證監會將針對光大證券這次事件暴露出來的問題，有針對性地采取措施，進一步改進和加強對證券公司內控的監管。

接收光大申購基金不違規

對于本周以來市場質疑的有關基金管理人在烏龍事件中是否違規，證監會新聞發言人表示，根據法規，基金管理人接收光大申購ETF的申請不存在違法違規情況，基金管理人也無權拒絕光大的申購申請，無權暫停申贖。光大證券事件中，證券交易所對光大證券當日的所有股票交易確認成功并進行了正常的結算，因此，其申購ETF使用的股票有效。綜上，上證50ETF、上證180ETF的基金管理人接受并確認光大證券申購ETF的申請，符合法律法規和基金合同的有關規定，并不存在違法違規行為。

8月16日，光大證券錯誤生成巨量市價委托訂單，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約。

光大一周市值縮水77.9億

因8月16日爆發的烏龍指事件，光大證券16日下午臨時停牌。8月20日公司股票復牌便一字跌停，隨后三個交易日股價也連續下跌，截至23日收盤，復牌4個交易日累計跌幅19%。

盤后數據顯示，光大證券股價從停牌時的12.12元下跌到23日收盤時的9.84元，累計下跌2.28元，按照光大證券總股本34.18億股計算，一周累計市值損失達77.9億元。

券商自營期貨應符四項要求

證監會昨天公布《證券公司參與股指期貨、國債期貨交易指引》，規定證券公司應符合4項要求方可以自有資金參與股指期貨、國債期貨交易。

首先，證券公司應當按照中金所有關規定申請交易編碼。其次，證券公司對已被股指期貨、國債期貨合約占用的交易保證金按100%比例扣減凈資本。第三，證券公司應對已進行風險對沖的股指期貨、國債期貨分別按投資規模的5%計算風險資本準備；對未進行風險對沖的股指期貨、國債期貨分別按投資規模的20%計算風險資本準備。最后，證券公司自營權益類證券及證券衍生品(包括股指期貨、國債期貨等)的合計額不得超過凈資本的100%，其中股指期貨以股指期貨合約價值總額的15%計算，國債期貨以國債期貨合約價值總額的5%計算。