光大事件致風控加碼深交所上周六組織券商應急演練

2013年09月03日 01:56
來源：每日經濟新聞作者：鄭佩珊

人參與條評論

每經記者鄭佩珊

8月30日（上周五），證監會針對“8·16”事件中涉及的內幕交易向光大證券開出了史上最大罰單。然而，《每日經濟新聞》記者注意到，該事件帶來的影響遠未平息。

8月31日，在對光大證券開出罰單的第二天，各大券商紛紛按照證監會要求，在深交所組織下，展開了2013年證券期貨業信息安全應急演習。《每日經濟新聞》獲悉，各大券商在上周六都無一例外地進行了該項演練，目的在于模擬集中交易系統出現的各種故障場景并進行處置。

“雖然往年也有類似演練，但由于光大事件影響，我們公司對此次演練重視程度遠超以往。”一位券商風控人士向記者如此表示。

光大證券盤中跌停

上周五證監會對于“8·16”事件最終給出定性，在認定光大證券有內幕交易之后，除沒收違法所得外，還開出5億元罰單，同時責令四名高管終身禁入。受此影響，昨日光大證券（601788，收盤價9.21元）復牌不久后迅速跌停，但14時17分出現拉升，最終收盤時下跌8.54%。

分析人士認為，光大“烏龍指”事件已令監管層高度重視各券商的風控能力。北京一家券商風控負責人向《每日經濟新聞》記者透露：“光大證券事件之后，我們公司已經多次召開風控部門會議，這一方面是公司高層要求，另一方面證監會也要求我們公司提交反饋報告。”他表示這樣密集的會議此前是沒有的。

在光大“8·16”事件發生后，券商除對自營程序化交易等系統進行全面核查，各大券商合規部門也紛紛就自營交易系統進行自查，“上頭對于我們合規部門的要求更高，不僅測試等級在提升，對于檢測的嚴謹程度也更高。”上述風控負責人透露，相關會議召開得更加頻繁，主要針對的就是相關業務部門的自檢自查以及對于風控系統及相關流程的自檢自查。

券商周六加班參加演練

在光大證券被開出罰單的第二天，各大券商就在深交所的牽頭之下開始了全面的信息安全應急演練。

上周六，一名北京券商營業部負責人加班參加了公司要求的應急演習。根據她發給《每日經濟新聞》記者的相關郵件內容來看，她所在公司指出，根據證監會下發的“關于開展2013年證券期貨業信息安全應急演練的通知（證監辦發〔2013〕72號）”的要求，深交所定于2013年8月31日（星期六）進行2013年證券期貨業信息安全應急演練。“此次演習主要內容就是模擬應對一些突發的情況。”

方正證券也在上周六準時展開了這一演練。方正證券此次演練主要由信息技術中心牽頭，參與部門有網點運營部、信用交易部及公司下屬所有營業部，參與演練人員達兩百人左右。據該券商相關人士透露，本次應急演練模擬了深滬交易所、中國結算公司、證券通信公司以及方正證券集中交易系統的各種故障場景，演練結果達到預期目標。

除了應急演練之外，記者發現，日前證監會出臺的《證券公司參與股指期貨、國債期貨交易指引》（以下簡稱《指引》）也變得更為嚴格。

相比8月12日證監會向社會發布的公開征求意見稿，《指引》第二條“不具備證券自營業務資格的證券公司，其自有資金只能以套期保值為目的，參與國債期貨交易”，已刪除了之前可參與“股指期貨”交易的內容。即無自營資格的券商將不得以自有資金參與股指期貨的套保交易。

國泰君安期貨的研究員張晟暢在點評上述微妙變化時表示，近期金融市場發生的風險事件，尤其光大證券“8·16”事件引起了監管部門的高度重視。而不允許無自營資格證券公司參與股指期貨交易等修改意見，他個人相信與上述風險事件有關。