光大期貨席位期指當月合約兩日空倉減持過千手

2013年09月04日 01:43
來源：第一財經日報

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羅文輝

當中國金融期貨交易所（下稱“中金所”）滬深300股指期貨合約IF1309進入交割月后，曾是該合約最大空頭席位的光大期貨，于本周一、二兩個交易日連續減持719、352手，而國泰君安期貨席位也因此奪回“空頭司令”寶座。

上月16日上午，光大證券在ETF股票套利交易上出現“烏龍指”后，迅速在中金所股指期貨市場上建立空頭頭寸，以圖鎖定股票現貨的損失。當日收盤時，中金所公告的每日結算會員成交持倉排名榜則顯示，光大期貨席位IF1309空頭持倉量較前一交易日猛增7023手，達10194手。

事后證監會公布的《光大證券異常交易事件的調查處理情況》表明，8月16日上午光大證券已賣空IF1309股指期貨合約235手，下午1點至光大證券出公告前的2點22分，光大證券又賣空IF1309、IF1312股指期貨合約共6240手，此后繼續賣空IF1309股指期貨合約，并新增賣空750手，買平200手。

故當日光大證券在期指IF1309、IF1312上新開空頭7225手，但又擇機平掉了空頭200手，或凈增空頭7025手。而結合光大期貨席位主力合約IF1309當日空頭持倉量增加7023手推測，這些空頭基本上全歸屬光大證券所有。作為中金所全面結算會員的光大期貨，則是光大證券的全資子公司。

有意思的是，“8·16事件”后至上月底，光大證券正等待證監會調查處理結果之際，光大期貨席位的IF1309空頭持倉僅在19、23、26、28日發生了超過200手以上的顯著減持，且間隔著出現增持空頭的“奇異”現象。而事發后，光大證券已被禁止在期指上開新倉。

而本周一開始，光大期貨席位IF1309空頭持續減持達1071手，是否與證監會于上周五公布調查處理結果后光大證券開始從期指市場上大規模撤退有關？由于光大證券尚未對此公告，業內只能猜測，這或許與IF1309的到期交割日日益臨近有關。但可以肯定的是，最近兩個交易日期指的逐日抬升，其實對空頭平倉不利。