一指標飆升釋放警告信號 英國脫歐般重大風險正逼近？

據蒙特利爾銀行(BMO)量化分析師Mark Steele周四(11月3日)稱，股票市場隱含相關性正閃爍“恐慌”警告信號，因這一鮮為人知的衍生指標表明交易員擔憂一重大“高度關聯”事件，正積極規避系統性風險。

正如彭博指出，Steele警告稱，許多資產類別處于“恐慌”之中，因較弱的油價損及高收益率，且特朗普在民意調查中的支持率仍然高企令“維持現狀承壓”。

隱含相關性大幅飆升，連續7天的漲勢使其從35飆升至70，表明恐懼可能變成了恐慌。

隱含相關性大幅飆升

友情提示：隱含相關性衡量宏觀覆蓋(指數對沖)與微觀風險(個人股票對沖/問題)的相對需求。這一指標越高，表明投資者系統擔憂程度越高，交易商認為高度相關事件到來的可能性越大。

但Steele認為，正如在英國脫歐事件中我們所看到的一樣，情緒的反彈可能會非常兇猛，這將影響股市的廣泛走勢，似乎表明應該逢低買入，因“沒有跡象顯示銀行體系受到威脅”，而這一威脅會令股市承受系統性壓力。

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