裕陽證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 20:52
來源：中國證券網

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基金代碼：500006 基金簡稱：博時裕陽封閉

裕陽證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：博時基金管理有限公司

基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年1月20日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱博時裕陽封閉

基金主代碼500006

基金運作方式契約型封閉式

基金合同生效日1998年7月25日

報告期末基金份額總額2，000，000，000份

投資目標本基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全并謀求基金長期穩定的投資收益。

投資策略本基金的投資組合應本著分散性、安全性、收益性的原則，綜合宏觀經濟、行業企業和證券市場的因素，確定投資組合，達到分散和降低投資風險，確保基金資產安全，謀求基金長期穩定收益的目的。

業績比較基準無

風險收益特征本基金是一只偏股型的證券投資基金，屬于中等風險品種。

基金管理人博時基金管理有限公司

基金托管人中國農業銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1．本期已實現收益 387，175，886.387，

2．本期利潤 358，496，164.46

3．加權平均基金份額本期利潤 0.1792

4．期末基金資產凈值 3，631，934，456.83

5．期末基金份額凈值 1.8160

本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 10.95% 3.15% - - - -

3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

§4管理人報告

4.1基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明

任職日期離任日期

周力基金經理 2005-2-4 - 13.5 1992年起先后在深圳市金源實業股份有限公司、深圳賽格集團財務公司、招商證券研發中心工作。2003年加入博時公司，曾任研究部研究員。現任基金裕陽基金經理、博時策略混合基金經理。

4.2報告期內本基金運作遵規守信情況說明

在本報告期內，本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《裕陽證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定，并本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內，基金投資管理符合有關法規和基金合同的規定，沒有損害基金持有人利益的行為。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

報告期內，本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司制定的公平交易相關制度。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風格不同。

4.3.3異常交易行為的專項說明

報告期內未發現本基金存在異常交易行為。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

我們認為未來的實體經濟的發展可出現不好局面的可能性在增大：已是既成事實的大量的貨幣投放和人民幣固守美元雙重背景下的不可避免的帶來通脹的風險放大，即使目前通脹的顯性影響還很有限。因此，2010年，股票資產及不動產等風險資產的持有者面臨的最大風險就是通漲水平可能將會超預期，但我們認為這不意味著利率水平的自動上升。難預測的行政手段的使用將加大市場的風險溢價水平；另一方面國際市場，金融危機到財政危機是否會演進到貨幣危機有待觀測。

值得樂觀的是，國內的消費增長極正在迅速從一線城市向二三線城市擴展，同時在產能淘汰厲害的民營企業主導的行業，面對需求快速增長時，遇到產能瓶頸時將會迎來毛利率的大幅度回升，市場可能對此預期不足；同時繼續看好券商、貴金屬、及IT行業。

4.4.2報告期內基金的業績表現

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.8160，份額累計凈值為4.7530，報告期，本基金份額凈值增長率為10.95%，同期上證指數漲幅為17.91%。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 2，682，445，358.57 73.64

其中：股票 2，682，445，358.57 73.64

2 固定收益投資 784，208，427.10 21.53

其中：債券 784，208，427.10 21.53

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 161，504，099.56 4.43

6 其他資產 14，723，061.29 0.40

7 合計 3，642，880，946.52 100.00.

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼行業類別公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 643，537，509.94 17.72

C 制造業 553，963，676.32 15.25

C0食品、飲料 2，411，800.42 0.07

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 66，504，267.42 1.83

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 93，469，535.23 2.57

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 205，259，131.41 5.65

C7機械、設備、儀表 93，710，380.31 2.58

C8醫藥、生物制品 92，608，561.53 2.55

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 60，559，366.12 1.67

E 建筑業 1，170，338.40 0.03

F 交通運輸、倉儲業 86，101，630.41 2.37

G 信息技術業 363，063，748.29 10.00

H 批發和零售貿易 - -

I 金融、保險業 485，705，041.71 13.37

J 房地產業 259，187，836.17 7.14

K 社會服務業 149，110，229.23 4.110，

L 傳播與文化產業 59，465，981.98 1.64

M 綜合類 20，580，000.00 0.57

合計 2，682，445，358.57 73.86

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）

1 600030 中信證券 7，099，968 225，565，983.36 6.21

2 600100 同方股份 11，599，773 217，263，748.29 5.98

3 000002 萬科Ａ 20，0000000 216，200，000000 5.95

4 600028 中國石化 14，999，940 211，349，154.60 5.82

5 600547 山東黃金 2，009，875 161，392，962.50 4.44

6 601899 紫金礦業 15，999，909 154，239，122.76 4.25

7 000069 華僑城Ａ 8，679，919 149，034，209.23 4.10

8 600050 中國聯通 20，0005000 145，800，000500 4.01

9 000728 國元證券 6，194，764 132，010，420.84 3.63

10 600489 中金黃金 1，999，936 116，556，270.08 3.21

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號債券品種公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）

1 國家債券 132，502，427.10 3.65

2 央行票據 400，253，000.00 11.02

3 金融債券 251，453，000.00 6.92

其中：政策性金融債 251，453，000.00 6.92

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 784，208，427.10 21.59

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號債券代碼債券名稱數量（張）公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）

1 070306 07進出06 2，300，000 231，449，000 00 6.37

2 0901046 09央行票據46 2，000，000 196，480，000，00 5.41

3 0801035 08央行票據35 1，300，000 133，640，000 00 3.68

4 0701013 07央行票據13 700，000 70，133，000 00 1.93

5 010004 20國債⑷ 600，000 60，480，000400 1.67

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8投資組合報告附注

5.8.1報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

5.8.2基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3其他資產構成

序號名稱金額（元）

1 存出保證金 1，995，986.55

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 12，727，074.74.

5 應收申購款 -

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 14，723，061.29

5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）流通受限情況說明

1 600100 同方股份 217，263，748.29 5.98 資產重組

5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§6基金管理人運用固有資金投資本封閉式基金情況

單位：份

報告期期初管理人持有的封閉式基金份額 12，000，000，

報告期期間買入總份額 -

報告期期間賣出總份額 -

報告期期末管理人持有的封閉式基金份額 12，000，000，

報告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 0.60

§7影響投資者決策的其他重要信息

博時基金管理有限公司是中國內地首批成立的五家基金管理公司之一。"為國民創造財富"是博時的使命。博時的投資理念是"做投資價值的發現者"。截至2009年12月31日，博時基金公司共管理十五只開放式基金和三只封閉式基金，并且受全國社會保障基金理事會委托管理部分社保基金，以及多個企業年金賬戶，資產管理總規模逾2095億元，累計分紅超過人民幣436億元。博時基金公司是目前我國資產管理規模最大的基金公司之一，養老金資產管理規模在同業中名列前茅。

1、業績表現

1)封閉式基金方面，據銀河證券基金研究中心統計，截止到2009年12月31日，博時裕隆封閉過去三年的凈值增長率為128.01%，在所有封閉式基金中排名第3，并獲得了銀河證券三年期五星基金的評級。

2)股票型基金方面，WIND資訊數據顯示，以晨星的基金類型標準進行劃分，成立于2006年12月31日之前的可比股票型基金共有133只，截止到2009年12月31日，博時主題行業今年以來的凈值增長率已經超過70%，獲得了銀河證券三年期五星基金的評級。

3)股債平衡型基金方面，據銀河證券基金研究中心統計，截止到2009年12月31日，博時平衡配置基金過去一年的凈值增長率位居同類基金的第5，并獲得了銀河證券三年期五星基金的評級。

2、客戶服務

1)2009年4季度，博時公司新開通了交通銀行借記卡的網上直銷交易功能，持有交行借記卡的客戶可以通過博時公司網站辦理基金認購、申購、定期轉換、贖回、轉換、變更分紅方式等直銷交易，體驗費率優惠、贖回款到賬速度快等多項直銷網站的交易優勢。截至2009年4季度末，博時網上直銷已經開通了11種網上交易渠道，更加方便了投資者體驗足不出戶的網上投資理財服務。

2)為了回饋博時忠實的電子對賬單用戶，感謝持有人的環保愛心之舉，"跨年度有獎訂閱大行動"已拉開帷幕，在2010年2月1日之前，所有取消紙質對賬單并訂閱電子對賬單的博時客戶，均有兩重機會贏取"喜迎金虎新年"的豐厚獎品。

3)作為博時基金旗下高端品牌系列活動之一，"信心o中國o價值" 高端論壇四季度在廣州、北京、沈陽、石家莊、青島、蘇州等地共舉辦十二場活動。演講嘉賓就宏觀經濟、資本市場等話題發表演講，并結合當前市場動態與到場客戶進行了深入淺出的交流，受到投資者熱烈歡迎。

3、公司榮譽

1)2009年12月23日，在由搜狐網主辦的2009搜狐金融理財網絡盛典中，博時基金榮獲"2009年最有影響力基金品牌獎"獎項。

4、其他大事件

1)博時上證超級大盤ETF及其聯接基金首募順利結束并于2009年12月29日成立，其中超級大盤ETF募資14.06億元；超級大盤ETF聯接基金募資19.06億元；超級大盤E

2)博時和上交所等相關機構聯合于2009年12月4日在上海舉行"上證超級大盤ETF發行專題研討會"。

§8備查文件目錄

8.1備查文件目錄

8.1.1 中國證監會批準裕陽證券投資基金設立的文件

8.1.2《裕陽證券投資基金基金合同》

8.1.3《裕陽證券投資基金托管協議》