國聯安德盛增利債券證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：253020 基金簡稱：國聯安增利債券

國聯安德盛增利債券證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：國聯安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金的托管人--中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月13日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱國聯安增利債券

基金主代碼253020

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2009年3月11日

報告期末基金份額總額941，713，720.96份

投資目標在控制風險與保持資產流動性的基礎上，力爭為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。

投資策略本基金根據對宏觀經濟、宏觀調控政策走向以及普通債券市場、可轉債市場、股票市場各自風險收益特征及其演變趨勢的綜合分析、比較，首先采用類屬配置策略進行大類資產的配置，在此基礎上，再根據對各類資產風險收益特征的進一步分析預測，制定各自策略。

業績比較基準

本基金業績比較基準為中信標普全債指數。

風險收益特征本基金屬于債券型基金，屬于證券市場中低風險品種，預期收益和風險高于

貨幣市場基金，低于股票型基金。

基金管理人國聯安基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

下屬兩級基金的基金簡稱國聯安增利債券A 國聯安增利債券B

下屬兩級基金的交易代碼253020 253021

報告期末下屬兩級基金的份額總額386，463，107.60份 555，250，613.36份

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

國聯安增利債券A 國聯安增利債券B

1.本期已實現收益 4，853，335.06 5，816，339.05

2.本期利潤 14，741，158.98 22，868，818.87

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0494 0.0563

4.期末基金資產凈值 403，895，199.41 580，792，337.12

5.期末基金份額凈值 1.045 1.046

本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，例如，開放式基金的申購贖回費等，計入費用后實際收益要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

1、國聯安增利債券A：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去3個月 5.04% 0.24% 0.36% 0.04% 4.68% 0.20%

2、國聯安增利債券B：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去3個月 4.85% 0.25% 0.36% 0.04% 4.49% 0.21%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

國聯安德盛增利債券證券投資基金

累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2009年3月11日至2009年12月31日）

1．國聯安增利債券A：

本基金業績比較基準為中信標普全債指數。

*該基金基金合同于2009年3月11日生效。

本基金建倉期自基金合同生效之日2009年3月11日起6個月，建倉期結束時各項資產配置符合合同約定。

2．國聯安增利債券B：

本基金業績比較基準為中信標普全債指數。

*該基金基金合同于2009年3月11日生效。

本基金建倉期自基金合同生效之日2009年3月11日起6個月，建倉期結束時各項資產配置符合合同約定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

馮俊 本基金的基金經理、兼任固定收益負責人 2009-3-11 - 9年（自2001年起） 馮俊先生，復旦大學經濟學博士。曾任上海證券有限責任公司研究、交易主管，光大保德信基金管理有限公司資產配置助理、宏觀和債券研究員，長盛基金管理有限公司基金經理助理，泰信基金管理有限公司固定收益研究員、基金經理助理及基金經理。自2008年10月起加入國聯安基金管理有限公司，自2009年3月起任本基金基金經理。

蘇玉平 本基金的基金經理 2009-3-11 - 11年（自1999年起 蘇玉平女士，CFA，上海財經大學經濟學碩士。曾任海通證券有限責任公司投資銀行部項目經理；交通銀行總行內控處經理、市場和研發處經理；中德安聯保險有限公司投資部經理。2007年8月加入國聯安基金管理公司，任債券投資經理，自2009年3月起任本基金基金經理。

1、基金經理的任職日期和離職日期為公司對外公告之日。

2、證券從業年限的統計標準為證券行業的工作經歷年限。

4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《國聯安德盛增利債券證券投資基金基金合同》及其他相關法律法規、法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在嚴格控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

中國證監會于2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，本基金管理人組織各相關部門展開認真討論，并最終制定了相應的工作計劃。為了所管理的不同投資組合得到公平的對待，充分保護基金持有人、公司股東和公司的合法權益，本基金管理人遵照相應法律法規和內部規章，制定并完善了《國聯安基金管理有限公司公平交易制度》（以下簡稱"公平交易制度"），用以規范包括投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、以及投資管理過程中涉及的行為監控和業績評估等投資管理活動相關的各個環節。

本報告期內，本基金管理人嚴格執行公平交易制度的規定，公平對待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面均享有平等機會；在交易環節嚴格按照時間優先，價格優先的原則執行所有指令；如遇指令價位相同或指令價位不同但市場條件都滿足時，及時采用交易系統中的公平交易模塊；自主編程并開發交易監控程序，通過技術手段對不同投資組合的交易價差定期進行分析；定期對投資流程進行獨立稽核等。

本報告期內，公平交易制度總體執行情況良好。在內部風險控制和監察稽核方面未發現本基金有重大違反公平交易制度的投資行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金管理人旗下共有8只基金，分別為國聯安德盛穩健證券投資基金、國聯安德盛小盤精選證券投資基金、國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金、國聯安德盛精選股票證券投資基金、國聯安德盛優勢股票證券投資基金、國聯安德盛紅利股票證券投資基金、國聯安德盛增利債券證券投資基金和國聯安主題驅動股票型證券投資基金。由于本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風格相似的基金，暫無法對本基金的投資業績進行比較。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內未發現存在可能導致不公平交易和利益輸送的無法解釋的異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

2009年第四季度來看，美國12月公布的PMI領先指標等數據顯示經濟復蘇的勢頭依然強勁，但從住宅銷量的反復中不難看出美國經濟的復蘇目前仍離不開政策的支持，企業投資的自發性恢復也要等到2010 年下半年；歐元區經濟的領先指數顯示正增長有望在4 季度持續；外需支撐下的日本經濟也在持續復蘇。全球物價方面，原油和銅鋁等大宗商品價格并受到美元指數上漲的影響，其價格走勢有望持續獲得實體經濟支撐；而經濟復蘇和大宗商品價格回升使歐美經濟紛紛擺脫通縮，但日本由于高油價基數效應和國內需求萎靡，通縮形勢依然嚴峻。

中國經濟和物價方面，第四季度10月、11月中國PMI指數、M1、M2等指標同比增長迅速，顯示經濟正持續擴張，經濟活力增強。物價跳升勢頭十分強勁，未來無論是貸款余額還是PPI、CPI均面臨著持續上升的壓力。下半年以來，固定資產投資和消費保持增長勢頭。進出口驟降對國內經濟的負面影響還是比較明顯，但是逐步有所好轉。

由于對美國經濟增長速度和聯儲加息時間預期的推遲，以及中國放貸力度的降低，逐步弱化對中國經濟過熱的預期，第四季度的債券市場在經歷了信用產品的急跌之后，中期信用品種已經具有了一定的投資配置價值。第四季度出于對銀行流動性壓力、通脹因素的擔憂，利率品種欲振乏力。

在本季度，增利基金的操作對利率類品種操作比較謹慎，主要是維持短久期策略和高流動性組合， 避免利率風險造成基金資產的損失。適當參與信用產品投資，精選低久期、資質好的信用品種；另外保持債券資產的高回購融資能力， 積極參與新股申購。不輕易涉及權益性轉債品種，避免權益性資產的過度波動對債券凈值的影響。

4.4.2報告期內基金的業績表現

本報告期內，國聯安增利債券A的凈值增長率為5.04%，業績比較基準收益率為0.36%；國聯安增利債券B的凈值增長率為4.85%，業績比較基準收益率為0.36%；國聯安增利

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 73，073，115.20 7.23

其中：股票 73，073，115.20 7.23

2 固定收益投資 675，648，241.85 66.83

其中：債券 675，648，241.85 66.83

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 240，101，064.09 23.75

6 其他資產 22，102，266.38 2.19

7 合計 1，010，924，687.52 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 3，675，685.44 0.37

B 采掘業 0.00 0.00 0.

C 制造業 43，981，602.29 4.47

C0食品、飲料 7，741，718.16 0.79

C1紡織、服裝、皮毛 2，208，562.38 0.22

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造紙、印刷 2，874，663.70 0.29

C4石油、化學、塑膠、塑料 4，980，373.08 0.51

C5電子 1，175，188.70 0.12

C6金屬、非金屬 3，918，329.95 0.40

C7機械、設備、儀表 16，223，340.99 1.65

C8醫藥、生物制品 4，859，425.33 0.49

C99其他制造業 0.00 0.00 0.

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 0.00 0.00 0.

E 建筑業 815，370.96 0.08

F 交通運輸、倉儲業 1，871，652.60 0.19

G 信息技術業 7，008，536.70 0.71

H 批發和零售貿易 4，478，307.75 0.45

I 金融、保險業 401，320.45 0.04

J 房地產業 1，158，954.97 0.12

K 社會服務業 7，339，212.24 0.75

L 傳播與文化產業 2，342，471.80 0.24

M 綜合類 0.00 0.00 0.

合計 73，073，115.20 7.42

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 300021 大禹節水 110，204 4，540，404.80 0.46

2 300022 吉峰農機 73，717 4，478，307.75 0.45

3 002311 海大集團 117，927 4，426，979.58 0.45

4 002328 新朋股份 133，495 3，544，292.25 0.36

5 300027 華誼兄弟 42，260 2，342，471.80 0.24

6 300009 安科生物 54，427 2，322，400.09 0.24

7 601888 中國國旅 104，252 2，183，036.88 0.22

8 002304 洋河股份 18，188 2，073，250.12 0.21

9 002321 華英農業 77，707 2，067，783.27 0.21

10 300031 寶通帶業 36，316 2，049，311.88 0.21

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 186，770，054.60 18.97

2 央行票據 229，763，000.00 23.33

3 金融債券 29，387，000.00 2.98

其中：政策性金融債 29，387，000.00 2.98

4 企業債券 218，021，582.83 22.14

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 11，706，604.42 1.19

7 其他 - -

8 合計 675，648，241.85 68.62

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 010110 21國債⑽ 1，262，740 129，165，674.60 13.129，

2 0901049 09央票49 600，000 59，802，000 00 6.07

3 0901063 09央票63 500，000 49，835，000 00 5.063 09央票

4 126012 08上港債 452，620 44，130，450.00 4.48

5 0901053 09央票53 400，000 39，868，000 00 4.053 09央票

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 125，000.000.

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 5，390，178.86

5 應收申購款 16，587，087.52

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 22，102，266.38

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 110078 澄星轉債 5，872，125.70 0.60

2 125709 唐鋼轉債 5，533，738.72 0.56

3 125960 錫業轉債 300，740.00 0.03

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票

代碼 股票名稱 流通受限部分的

公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 300022 吉峰農機 4，478，307.75 0.45 召開臨時股東大會

§6開放式基金份額變動

單位：份

項目 國聯安增利債券A國聯安增利債券B

報告期期初基金份額總額 267，990，240.59 513，142，435.54

報告期期間基金總申購份額 160，233，593.58 567，441，541.71

報告期期間基金總贖回份額 41，760，726.57 525，333，363.89

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） - -

報告期期末基金份額總額 386，463，107.60 555，250，613.36

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、 中國證監會批準國聯安德盛增利債券證券投資基金基金發行及募集的文件

2、 《國聯安德盛增利債券證券投資基金基金合同》

3、 《國聯安德盛增利債券證券投資基金招募說明書》

4、 《國聯安德盛增利債券證券投資基金托管協議》

5、 基金管理人業務資格批件和營業執照

6、 基金托管人業務資格批件和營業執照

7、 中國證監會要求的其他文件

7.2 存放地點

上海市浦東新區世紀大道 88 號金茂大廈 46 樓

7.3 查閱方式

網址：http://www.gtja-allianz.com

國聯安基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 債券 安德 

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