大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：160910 基金簡稱：大成創新成長混合

大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月13日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中的財務資料未經審計。

本報告期為2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 大成創新成長混合

交易代碼 160910

基金運作方式 契約型上市開放式

基金合同生效日 2007年6月12日

報告期末基金份額總額 13，614，512，080.46份

投資目標 在控制風險和保證流動性的前提下，超越業績比較基準，尋求基金資產的長期穩健增值。

投資策略 本基金以股票投資為主，采用積極的投資策略，精選具備持續增長能力，價格處于合理區間的優質股票構建投資組合；本基金以固定收益品種投資為輔，確保投資組合具有良好的流動性。

業績比較基準 滬深300指數×70％＋中國債券總指數×30%

風險收益特征 本基金為混合型基金，風險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，屬于中高風險的證券投資基金品種。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中國農業銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報?唐冢?009年10月1日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實現收益 590，259，633.04

2.本期利潤1，938，710，223.34

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1394

4.期末基金資產凈值 12，870，439，594.84

5.期末基金份額凈值 0.945

注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

2、所述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 16.96% 1.66% 13.35% 1.23% 3.61% 0.43%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：按基金合同規定，大成創新成長混合型證券投資基金自基金合同生效之日起3個月內為建倉期。截至報告日本基金的各項投資比例已達到基金合同中規定的各項比例。

§4 管理人報告

4.1 基金經理簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

倪明先生 本基金基金經理 2008年1月12日 -- 4年 博士研究生，2004年加入大成基金管理有限公司，歷任固定收益小組信用分析師、大成債券基金基金經理助理、大成精選增值混合型基金基金經理助理、金融行業研究員。具有基金從業資格。國籍：中國。

注：1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。

2、證券從業年限的計算標準遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成創新成長證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，在基金管理運作中，大成創新成長混合型基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關法律法規、行業監管規則和基金合同等規定，本基金沒有發生重大違法違規行為，沒有運用基金財產進行內幕交易和操縱市場行為以及進行有損基金投資人利益的關聯交易，整體運作合法、合規。本基金將繼續以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在規范基金運作和嚴格控制投資風險的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公司嚴格執行《公平交易制度》和《異常交易監控與報告制度》，公平對待旗下各投資組合，所管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類別（股票、債券）的收益率以及不同時間窗內（同日內、5日內、10日內）同向、反向交易的交易價格并未發現異常差異。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

階段 基金 凈值增長率

過去三個月 大成創新成長混合型證券投資基金 16.96%

大成積極成長股票型證券投資基金 17.51%

大成景陽領先股票型證券投資基金 19.94%

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內本基金不存在可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

2009年第4季度A股市場表現為震蕩上行的走勢，滬深300指數本季度上漲19%，本季度成交量溫和放大。由于消費數據持續向好，本季度大消費類板塊繼續表現較強，汽車、醫藥、食品等跑贏大盤，而受宏觀政策微調的影響，地產、有色、銀行等板塊落后于大盤。

我們在2009年第3季度非常看好大消費的表現，本季度繼續增加了大消費板塊的比重，本季度獲得了較好的投資回報。2009年第4季度，本基金凈值上漲20%，跑贏基準。

展望2010年，我們分析A股市場整體保持震蕩向上趨勢。從宏觀基本面看，國內外經濟在持續向好，出口將持續恢復，企業盈利能力在提升。從貨幣和財政政策看，政府將出臺有保有壓的政策，一方面在出臺刺激消費的政策，同時對地產、對銀行信貸投放會進行調控。從股票市場相關政策看，國務院最近已經批準推出融資融券和股指期貨業務，短期在一定程度上會加大市場波動。從目前時點看，影響2010年股票市場的基本與政策面存在博弈，市場受到政策的影響在加大。但目前市場整體估值合理，所以并不存在估值的泡沫。綜合以上主要因素分析，我們認為2010年A股市場震蕩加大，整體保持震蕩向上態勢。

行業配置上，我們看好與通脹預期相關的上游資源類資產以及具有穩定增長的消費類板塊。此外，主題投資方面我們看好低碳經濟，這個行業不管經濟如何，全球政府都需要努力去做的事情，低碳經濟在未來會持續向好，所以我們會努力找到好的投資標的。個股方面，通過前瞻性的研究挖掘被低估的行業龍頭以及成長性確定的個股。希望通過我們不懈的努力來回報景陽領先基金持有人的信任與厚愛。

截至報告期末，本基金份額凈值為0.945元，本報告期份額凈值增長率為16.96%，同期業績比較基準增長率為13.35%，高于業績比較基準的表現。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 12，134，544，311.45 93.82

其中：股票12，134，544，311.45 93.82

2 固定收益投資491，380，000.00 3.80，

其中：債券491，380，000.00 3.80，

資產支持證券- 0.00

3 金融衍生品投資 - 0.00

4 買入返售金融資產- 0.00

其中：買斷式回購的買入返售金融資產- 0.00

5 銀行存款和結算備付金合計281，893，058.59 2.18

6 其他資產26，728，385.40 0.21

7 合計12，934，545，755.44100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業 137，801，262.00 1.07

B 采掘業 971，937，193.82 7.55

C 制造業 4，800，275，123.57 37.30

C0 食品、飲料 1，331，651，364.34 10.35

C1 紡織、服裝、皮毛 129，941，539.71 1.01

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 123，076，976.00 0.96

C4 石油、化學、塑膠、塑料 758，478，015.20 5.89

C5 電子 387，719，928.21 3.01

C6 金屬、非金屬 248，554，538.93 1.93 1.

C7 機械、設備、儀表 1，490，860，380.64 11.58

C8 醫藥、生物制品 329，992，380.54 2.56

C99 其他制造業 - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - 0.00

E 建筑業 25，557，348.60 0.20

F 交通運輸、倉儲業 132，528，245.43 1.03

G 信息技術業 473，122，874.66 3.68

H 批發和零售貿易 1，096，242，682.74 8.52

I 金融、保險業 3，241，722，076.29 25.19

J 房地產業 523，174，133.09 4.06

K 社會服務業 285，116，932.91 2.22

L 傳播與文化產業 27，808，645.11 0.22

M 綜合類 419，257，793.23 3.26

合計 12，134，544，311.45 94.28

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1 000568 瀘州老窖 19，040，396 743，337，059.84 5.78

2 002024 蘇寧電器 29，703，734 617，243，592.52 4.80

3 600036 招商銀行 28，299，807 510，811，516.35 3.97

4 601169 北京銀行 26，248，530 507，646，570.20 3.94

5 601166 興業銀行 12，202，952 491，900，995.12 3.82

6 002142 寧波銀行 23，837，226 416，913，082.74 3.24

7 601318 中國平安 7，203，112 396，819，440.08 3.08 3.

8 601699 潞安環能 7，446，162 385，562，268.36 3.00

9 600048 保利地產 16，0004000 358，4000000400 2.78

10 600315 上海家化 10，773，181 354，437，654.90 2.75

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1 國家債券 - 0.00

2 央行票據 491，380，000.00 3.82

3 金融債券 - 0.00

其中：政策性金融債 - 0.00

4 企業債券 - 0.00

5 企業短期融資券 - 0.00

6 可轉債 - 0.00

7 其他 - 0.00

8 合計 491，380，000.00 3.82

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1 0901038 09央行票據38 3，000，000 294，840，000，00 29294

2 0901036 09央行票據36 1，000，000 98，290，000，00 0.76

3 0901044 09央行票據44 1，000，000 98，250，000，00 0.76

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 7，755，375.51

2 應收證券清算款 15，677，681.49

3 應收股利 -

4 應收利息 3，117，179.97

5 應收申購款 178，148.43

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 26，728，385.40

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 14，189，009，192.33

報告期期間基金總申購份額 44，854，011.60

報告期期間基金總贖回份額 619，351，123.47

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 13，614，512，080.46

§7 影響投資者決策的其他重要信息

無。

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、中國證監會《關于核準景博證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》；

2、《大成創新成長混合型證券投資基金基金合同》；

3、《大成創新成長混合型證券投資基金托管協議》；

4、大成基金管理有限公司批準文件、營業執照、公司章程；

5、本報告期內在指定報刊上披露的各種公告原稿。

8.2 存放地點

本季度報告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所。

8.3 查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱，或登錄本基金管理人網站http://www.dcfund.com.cn進行查閱。

大成基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 大成 投資 

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