長城品牌優選股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：200008 基金簡稱：長城品牌優選股票

長城品牌優選股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：長城基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 長城品牌優選股票

交易代碼 200008

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2007年08月06日

報告期末基金份額總額 16，749，973，903.84份

投資目標 充分挖掘具有品牌優勢上市公司持續成長產生的投資機會，追求基金資產的長期增值。

投資策略 采用"自下而上、個股優選"的投資策略，運用長城基金成長優勢評估系統在具備品牌優勢的上市公司中挑選擁有創造超額利潤能力的公司，構建并動態優化投資組合。運用綜合市場占有率、超過行業平均水平的盈利能力及潛在并購價值等三項主要指標判斷品牌企業創造超額利潤的能力，采用PEG等指標考察企業的持續成長價值，重點選擇各行業中的優勢品牌企業，結合企業的持續成長預期，優選具備估值潛力的公司構建投資組合。

業績比較基準 75%×中信標普300指數收益率+25%×同業存款利率。

風險收益特征 本基金為成長型股票基金，主要投資于具有超額盈利能力的品牌優勢上市公司，風險高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金，低于積極成長型股票基金，屬于較高風險的證券投資基金產品。

基金管理人 長城基金管理有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報?唐冢?009年10月01日-2009年12月31日 ）

1.本期已實現收益 -158，019，157.21

2.本期利潤2，262，973，621.00

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1327

4.期末基金資產凈值 15，525，507，520.61

5.期末基金份額凈值 0.9269

注：①本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。②上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 16.21% 1.70% 14.49% 1.31% 1.72% 0.39%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：本基金合同規定本基金投資組合的資產配置為：股票資產60%－95%，權證投資0%－3%，債券0%－35%，本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。本基金的建倉期為自本基金基金合同生效日起6個月內，即2007年8月6日至2008年2月5日，截止本報告披露時點，本基金的建倉期已滿，各項資產配置比例符合基金合同約定。本報告期本基金的投資運作符合法律法規和基金合同的相關規定。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

楊毅平 本基金基金經理、首席策略分析師 2007年08月06日 - 16年 中國籍，中國人民大學區域經濟專業，經濟學碩士。曾任職于中國太平洋保險公司深圳分公司證券營業部，君安資產管理公司投資部，中國太平洋保險公司深圳分公司資金運用部，嘉實基金管理有限公司投資部，任副總監、基金經理、鵬華基金管理有限公司基金管理部，任總監、基金經理、

楊毅平先生曾于2002年3月22日－2003年1月24日任嘉實基金管理有限公司"基金泰和"基金經理；2003年4月25日－2005年2月26日任鵬華基金管理有限公司"鵬華行業成長證券投資基金"基金經理。2006年1月進入長城基金管理有限公司，任職首席策略分析師；2006年2月25日至2007年4月11日任"長城久恒平衡型證券投資基金"基金經理；自2006年8月22日至2008年5月15日任"長城安心回報混合型證券投資基金"基金經理。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城品牌優選股票型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制和防范風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現投資違反法律法規、基金合同約定和相關規定的情況，無因公司未勤勉盡責或操作不當而導致基金財產損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運作過程中曾出現投資組合指標被動偏離規定標準的情況，本基金管理人在規定的合理期限內進行了調整，有效地保護了基金持有人利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

本報告期本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機會。公司嚴格執行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機會。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金與本基金管理人旗下管理的長城久富核心成長股票型證券投資基金（簡稱"長城久富"）投資風格比較相近，本報告期本基金凈值增長率為16.21%，長城久富凈值增長率為20.70%，兩者相差4.49%。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期公司內部風險控制和監察稽核工作中未發現異常交易行為，未發現直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

2009年第三季度季報中，我們指出，在第四季度市場存在較大的擴容壓力，大小非的解禁和創業板的上市流通都會分流大量資金，對市場的上漲構成短期壓力，但難以改變市場中長期向好的趨勢。創業板發行價較高，上市后也將維持在很高的估值水平，這樣一來，主板藍籌的估值就顯得更加便宜，從而吸引中長線資金逐步進場吸納，第四季度股市企穩并明顯轉強將是大概率事件。投資策略上，我們堅定持股，并對組合進行適度微調。在11月和12月，大市值股票的市場表現明顯弱于小市值股票，而本基金由于規模和投資理念的原因，在小市值和高估值的股票上的配置較低，在食品飲料，醫藥，汽車，家電等行業上的配置不足，導致表現落后于同行。但從某種角度考慮，今年這些大市值股票表現不好，不一定是壞事，因為這可以為明年基金凈值的增長積聚更多的能量。 2010年將是一個特別的年份，這一年市場真正進入全流通時代。在投資者一片看好聲中，個股的分化和風險都將遠遠大于多數投資者的預期。二八現象或將再現，部分中小股票高估值的泡沫或將破滅。美元走勢，通脹指數，股指期貨等不確定因素都將對股市產生巨大影響，控制個股風險可能是我們在2010年的主要任務。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

2009年第四季度，滬深股市呈震蕩上揚態勢，市場穩中有升。滬深300指數上漲19％，本基金比較基準漲幅為14.49%，本基金凈值在報告期內上漲了16.21%。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 14，230，105，428.89 91.35

其中：股票14，230，105，428.89 91.35

2 固定收益投資- -

其中：債券- -

資產支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產- -

5 銀行存款和結算備付金合計1，070，689，187.01 6.87.

6 其他資產276，006，705.58 1.77

7 合計15，576，801，321.48100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 2，817，949，561.73 18.15

C 制造業 809，781，049.24 5.22

C0 食品、飲料 - -

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學、塑膠、塑料 - -

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 - -

C7 機械、設備、儀表 809，781，049.24 5.22

C8 醫藥、生物制品 - -

C99 其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 442，488，450.48 2.85

E 建筑業 - -

F 交通運輸、倉儲業 2，460，337，143.59 15.85

G 信息技術業 353，984，175.00 2.28

H 批發和零售貿易 - -

I 金融、保險業 7，345，565，048.85 47.31

J 房地產業 - -

K 社會服務業 - -

L 傳播與文化產業 - -

M 綜合類 - -

合計 14，230，105，428.89 91.66

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 601166 興業銀行 36，082，613 1，454，490，130.03 9.37

2 600000 浦發銀行 64，334，040 1，395，405，327.60 8.99

3 600036 招商銀行 57，162，201 1，031，777，728.05 6.65

4 601398 工商銀行 188，394，197 1，024，864，431.68 6.601

5 600016 民生銀行 125，277，966 990，948，711.06 6.38

6 000001 深發展Ａ 19，917，318 485，385，039.66 3.13

7 600900 長江電力 33，120，393 442，488，450.48 2.85

8 000651 格力電器 15，185，064 439，455，752.16 2.83

9 600717 天津港 31，922，247 396，793，530.21 2.56

10 000983 西山煤電 9，679，989 386，134，761.21 2.49

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

注：本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

注:本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到過公開譴責、處罰。

5.8.2基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 401，146.60

2 應收證券清算款 123，927，285.57

3 應收股利 -

4 應收利息 246，004.10

5 應收申購款 151，359，104.22

6 其他應收款 73，165.09

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 276，006，705.58

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 17，533，170，262.31

報告期期間基金總申購份額 347，416，913.15

報告期期間基金總贖回份額 -1，130，613，271.62

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 16，749，973，903.84

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

7.1.1 中國證監會批準長城品牌優選股票型證券投資基金設立的文件

7.1.2 《長城品牌優選股票型證券投資基金基金合同》

7.1.3 《長城品牌優選股票型證券投資基金托管協議》

7.1.4 法律意見書

7.1.5 基金管理人業務資格批件 營業執照

7.1.6 基金托管人業務資格批件 營業執照

7.1.7 中國證監會規定的其他文件

7.2 存放地點

廣東省深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層

7.3 查閱方式

投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費查閱，如有疑問，可向本基金管理人長城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話：400-8868-666

網站：www.ccfund.com.cn

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 投資 長城 

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