大成滬深300指數證券投資基金2009年度第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：519300 基金簡稱：大成滬深300指數

大成滬深300指數證券投資基金2009年度第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 大成滬深300指數

交易代碼 519300

前端交易代碼 519300

后端交易代碼 519301

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2006年04月06日

報告期末基金份額總額 6，636，407，974.83份

投資目標 通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段，實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

投資策略 本基金采用被動式指數投資策略。原則上，股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合、復制標的指數，并原則上根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。

業績比較基準 滬深300指數

風險收益特征 本基金為指數基金，是風險中等、獲得證券市場平均收益率的產品。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中國農業銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報?唐冢?009年10月1日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實現收益 72，543，417.99

2.本期利潤1，249，430，581.57

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1829

4.期末基金資產凈值 7，791，721，831.86

5.期末基金份額凈值 1.1741

注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

2、所述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 17.32% 1.66% 19.00% 1.76% -1.68% -0.10%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：按基金合同規定，本基金的初始建倉期為6個月。截至報告日，本基金的各項投資比例已達到基金合同中規定的各項比例。

§4 管理人報告

4.1 基金經理簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

楊丹先生 本基金基金經理 2006年5月27日 -- 8年 理學碩士，2001年加入大成基金管理有限公司，先后任職于基金經理部、研究部、金融工程部，長期從事指數化投資及金融工程研究工作。現兼任景福證券投資基金基金經理。具有基金從業資格。國籍：中國。

注：1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。

2、證券從業年限的計算標準遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成滬深300指數證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，在基金管理運作中，大成滬深300指數基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關法律法規、行業監管規則和基金合同等規定，本基金沒有發生重大違法違規行為，沒有運用基金財產進行內幕交易和操縱市場行為以及進行有損基金投資人利益的關聯交易，整體運作合法、合規。本基金將繼續以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在規范基金運作和嚴格控制投資風險的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公司嚴格執行《公平交易制度》和《異常交易監控與報告制度》，公平對待旗下各投資組合，所管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類別（股票、債券）的收益率以及不同時間窗內（同日內、5日內、10日內）同向、反向交易的交易價格并未發現異常差異。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

根據各基金合同，目前公司旗下未有與本基金投資風格相似的其他基金。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內本基金不存在可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4季度，A股證券市場震蕩上行。在經歷了8月份的快速下跌及9月份的反彈整理之后，市場風險得到了一定程度的釋放，市場開始走穩。滬深300指數從3000點附近，緩步上行，年底上行至3500點以上。

從宏觀運行情況來看，四季度國內經濟依然保持了較強勁的復蘇趨勢。11月份我國社會消費品零售總額同比增長15.8%，規模以上工業增加值同比增長19.2%，進出口額年內首次出現正增長，同比增長9.8%，全國財政收入同比增長32.6%。這些數據都表明，我國經濟延續了前期較好的增長勢頭。值得一提的是，11月份CPI首次轉正，同比上漲0.6%。通脹預期開始抬頭。12月上旬的中央經濟工作會議提出了重點要在促進發展方式轉變上下功夫，明確提出了下一階段"調結構"的發展方向。

市場關注的重點也開始轉向"大消費"方向持續傾斜。符合這一方向的食品飲料、醫藥、商業零售、新能源、家電等板塊受到市場追捧，四季度表現較好。同時，通脹預期的抬頭，使得農業、有色、煤炭也有相當程度的表現。而地產股由于國家調控政策的持續出臺，在該期間表現較差。

本基金為被動型指數基金，其投資目標就是要復制指數的收益率。在本報告期間，本基金根據基金合同，嚴格依據指數化投資方法投資，較好的跟蹤了指數，達到了基金合同的要求。

展望2010年，預計市場運行狀態將更加復雜，市場整體波動幅度將會較大，但就全年而言震蕩上行的走勢應該不變。

2010年中國經濟整體運行情況應該是"回到正常水平"。那么也就是意味著，09年這樣針對全球經濟危機推出的超常規的刺激措施必將退出。市場流動性趨向于收縮的方向已經明確，只是需要跟蹤收緊的時點選擇已經收緊的力度大小。同時，在調結構的大方向下，固定資產投資的增速也必將下滑。消費雖然是未來經濟增長的重要方向，但消費的增長是一個緩慢而長期的過程，短期想要取代投資成為經濟增長的重要動力還很困難。

從上市公司業績的增速來看，2010年也可能面臨著前高后低的情況。當然，這里面基數是一個非常重要的原因，但在流動性趨緊、投資增速下來的環境下，不排除投資人對這種現象會過度謹慎。

通脹也將成為困擾投資者的2010年的重大影響因素。過度寬松的流動性已經帶來了較高的通脹預期，并且相關的資產價格也正在反映這一預期。但隨之而來的對通脹調控的擔心也將貫穿全年的投資決策。

本基金將堅持被動型的指數化投資理念，繼續深入研究更加高效的交易策略、風險控制方法，以期更好的跟蹤指數，積極應對大額、頻繁申購贖回及其他突發事件的影響，力爭將跟蹤誤差控制在更低的水平，努力扮演好指數現貨的角色。

截至報告期末，本基金份額凈值為1.1741元，本報告期份額凈值增長率為17.32%，同期業績比較基準增長率為19%，低于業績比較基準的表現。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資7，376，084，528.5394.13

其中：股票7，376，084，528.5394.13

2 固定收益投資-0.00

其中：債券-0.00

資產支持證券-0.00

3 金融衍生品投資-0.00

4 買入返售金融資產-0.00

其中：買斷式回購的買入返售金融資產-0.00

5 銀行存款和結算備付金合計442，179，876.335.64

6 其他資產17，804，158.870.23

7 合計7，836，068，563.73100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業 26，969，243.71 0.35

B 采掘業 869，280，015.24 11.16

C 制造業 2，175，459，822.11 27.92

C0 食品、飲料 296，800，294.32 3.81

C1 紡織、服裝、皮毛 37，363，579.50 0.48

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 25，750，606.60 0.33

C4 石油、化學、塑膠、塑料 184，115，338.58 2.36

C5 電子 35，647，524.55 0.46

C6 金屬、非金屬 695，604，975.01 8.93

C7 機械、設備、儀表 668，294，069.20 8.58

C8 醫藥、生物制品 196，011，906.34 2.52

C99 其他制造業 35，871，528.01 0.46

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 233，784，001.11 3.001.

E 建筑業 149，276，919.31 1.92

F 交通運輸、倉儲業 328，895，909.83 4.22

G 信息技術業 223，999，777.66 2.87

H 批發和零售貿易 241，205，634.67 3.10

I 金融、保險業 2，467，648，919.60 31.67，

J 房地產業 416，285，721.31 5.34

K 社會服務業 81，775，684.66 1.05

L 傳播與文化產業 17，289，426.06 0.22

M 綜合類 144，213，453.26 1.85

合計 7，376，084，528.53 94.67

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 15，241，585 275，110，609.25 3.53

2 601328 交通銀行 25，238，785 235，982，639.75 3.03

3 601318 中國平安 4，044，672 222，820，980.48 2.86

4 600016 民生銀行 26，173，317 207，030，937.47 2.66

5 600030 中信證券 6，453，646 205，032，333.42 2.63

6 601166 興業銀行 4，866，702 196，176，757.62 2.52

7 600000 浦發銀行 7，366，860 159，787，193.40 2.05

8 601088 中國神華 4，586，179 159，690，752.78 2.05

9 000002 萬科Ａ 13，460，399 145，506，913.19 1.87

10 601169 北京銀行 6，061，577 117，230，899.18 1.50

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金1，092，156.05

2 應收證券清算款-

3 應收股利-

4 應收利息89，897.66

5 應收申購款16，622，105.16，

6 其他應收款-

7 待攤費用-

8 其他-

9 合計17，804，158.87

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 7，016，496，215.18

報告期期間基金總申購份額 1，341，634，231.16

報告期期間基金總贖回份額 1，721，722，471.51

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 6，636，407，974.83

§7 影響投資者決策的其他重要信息

無

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、中國證監會《關于同意大成滬深300指數證券投資基金募集的批復》；

2、《大成滬深300指數證券投資基金基金合同》；

3、《大成滬深300指數證券投資基金托管協議》；

4、大成基金管理有限公司批準文件、營業執照、公司章程；

5、本報告期內在指定報刊上披露的各種公告原稿

8.2 存放地點

本季度報告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所。

8.3 查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱，或登錄本基金管理人網站http://www.dcfund.com.cn進行查閱。

大成基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 投資 大成 

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