富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：161005 基金簡稱：富國天惠成長混合

富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人： 富國基金管理有限公司

基金托管人： 中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱 富國天惠成長混合(LOF)

基金主代碼 161005

交易代碼 前端交易代碼：161005

后端交易代碼：161006

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2005年11月16日

報告期末基金份額總額（單位：份） 1，866，346，951.13

投資目標 本基金主要投資于具有良好成長性且合理定價的股票，在利用金融工程技術控制組合風險的前提下，謀求基金資產的長期最大化增值。

投資策略 本基金采用主動投資管理策略，基于"快速成長、合理定價"的選股標準精選個股，并在堅持以基本面研究驅動投資的基礎上進行適度的選時操作，爭取投資收益的最大化。

業績比較基準 中信標普300指數×70%＋中信國債指數×25%＋同業存款利率×5%

風險收益特征 本基金是一只主動投資的混合型基金，主要投資于具有良好成長性且合理定價的股票，風險和預期收益匹配，屬于風險適中的證券投資基金品種。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求實現基金資產長期穩定增長。

基金管理人 富國基金管理有限公司

基金托管人 中國工商銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位： 人民幣元

主要財務指標 報告期（2009年10月01日-2009年12月31日）

1.本期已實現收益 209，707，884.39

2.本期利潤 430，356，046.47

3.加權平均基金份額本期利潤 0.2272

4.期末基金資產凈值 3，065，808，425.16

5.期末基金份額凈值 1.6427

注：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 16.11% 1.53% 13.62% 1.22% 2.49% 0.31%

注：過去三個月指2009年10月1日－2009年12月31日

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：截止日期為2009年12月31日。本基金于2005年11月16日成立，建倉期6個月，從2005年11月16日至2006年5月15日，建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

朱少醒 本基金基金經理兼任研究部總經理、漢盛證券投資基金基金經理。 2005-09-16 － 10年 博士，曾先后擔任華夏證券研究所分析師、富國基金研究策劃部分析師、富國基金產品開發主管，2004年6月至2005年8月任富國天益價值基金經理助理，2005年11月至今任富國天惠精選成長基金經理，2008年11月起同時擔任漢盛基金經理。現兼任富國基金研究部總經理。具有基金從業資格，中國國籍。

4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

本報告期，富國基金管理有限公司作為富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）的管理人嚴格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國證券法》、《富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）基金合同》以及其它有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，以為投資者減少和分散風險，確保基金資產的安全并謀求基金長期穩定收益為目標，管理和運用基金資產，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

本報告期內公司旗下基金嚴格遵守公司的相關公平交易制度，投資管理和交易執行相隔離，實行集中交易制度，嚴格執行交易系統中的公平交易程序，未出現違反公平交易制度的情況，亦未受到監管機構的相關調查。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

－

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內未發現異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

四季度主要經濟指標繼續向好。前期大量信貸投放的存量效應明顯，市場流動性相當充裕。政府投資項目的拉動效應開始顯現。私營部門的投資逐步恢復。出口開始呈現較為明顯的復蘇跡象。實體經濟運營強勁。相對應的，價格的壓力隱現。政府對房地產的調控力度加大，給市場造成很大壓制。

本基金在報告期在消費品、上游原材料及金融板塊配置較多。一方面，經濟調結構會對消費品板塊形成長期的利好。另一方面，實體經濟的強勁復蘇會對中上游板塊盈利能力形成很強大正面貢獻。總需求強勁，市場對未來通脹的預期逐步強化。預期未來一段時間，市場將在宏觀調控措施持續和實體經濟強勁復蘇兩大因素作用下演繹。四季度本基金的運作延續了淡化選時，精選個股的思路，在本報告期保持高倉位。本基金的投資繼續專注于具有核心競爭力的成長型公司投資。我們的策略重視盈利的有質量的增長。我們認為具有長期競爭力的優質成長股的基本面強健，依然估值合理，后期會有超額收益。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

四季度滬深300指數上漲19%，本基金凈值增長16.11%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 2，833，786，395.96 92.00

其中：股票 2，833，786，395.96 92.00

2 固定收益投資 110，880，000.00 3.60

其中：債券 110，880，000.00 3.60

資產支持證券 － －

3 金融衍生品投資 － －

4 買入返售金融資產 － －

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 － －

5 銀行存款和結算備付金合計 124，471，559.86 4.04

6 其他資產 11，042，793.21 0.36

7 合計 3，080，180，749.03 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

A 農、林、牧、漁業 960，826.61 0.03

B 采掘業 246，612，897.61 8.04

C 制造業 979，188，668.63 31.94

C0 食品、飲料233，287，053.20 7.61

C1紡織、服裝、皮毛 1，168，000.00 0.04

C2木材、家具 － －

C3造紙、印刷 10，104，500.56 0.33

C4石油、化學、塑膠、塑料 191，515，130.70 6.25

C5電子 40，777，652.00 1.33

C6金屬、非金屬 155，182，142.28 5.06

C7機械、設備、儀表 249，043，330.67 8.12

C8醫藥、生物制品 97，912，259.22 3.19

C99其他制造業 198，600.00 0.01

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 27，651，000.00 0.90

E 建筑業 12，360，000.00 0.40

F 交通運輸、倉儲業 12，051，652.20 0.39

G 信息技術業 367，257，337.64 11.98

H 批發和零售貿易 395，319，459.82 12.89

I 金融、保險業 604，808，237.50 19.73

J 房地產業 62，052，910.00 2.02

K 社會服務業 2，823，090.00 0.090.

L 傳播與文化產業 37，691，258.93 1.23

M 綜合類 85，009，057.02 2.77

合計 2，833，786，395.96 92.43

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1 002024 蘇寧電器 9，300，000 184，379，000 00 6.01

2 600519 貴州茅臺 1，000，000 169，820，000，00 5.54

3 601318 中國平安 2，385，000 131，389，650.00 4.29

4 600050 中國聯通 17，500，000 127，575，000500 4.16

5 600016 民生銀行 15，007，631 118，710，361.21 3.87

6 600271 航天信息 5，006，564 101，533，117.92 3.31

7 000061 農 產 品 6，500，000 90，220，000000 2.94

8 002153 石基信息 2，600，000 85，748，000 00 2.80

9 600858 銀座股份 3，000，849 77，962，057.02 2.54

10 600036 招商銀行 4，280，000 77，254，000300 2.52

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1 國家債券 110，880，000.00 3.62

2 央行票據 － －

3 金融債券 － －

其中：政策性金融債 － －

4 企業債券 － －

5 企業短期融資券 － －

6 可轉債 － －

7 其他 － －

8 合計 110，880，000.00 3.62

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%）

1 010004 20國債⑷ 1，1000000 110，880，000400 3.62

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。

報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 2，807，596.49

2 應收證券清算款 5，499，767.12

3 應收股利 －

4 應收利息 1，951，907.21

5 應收申購款 783，522.39

6 其他應收款 －

7 待攤費用 －

8 其他 －

9 合計 11，042，793.21

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 002024 蘇寧電器 43，075，000.00 1.41 非公開發行股票

5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 1，869，252，316.60

報告期期間基金總申購份額 214，462，542.62，

報告期期間基金總贖回份額 217，367，908.09

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） －

報告期期末基金份額總額 1，866，346，951.13

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監會批準設立富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）的文件

2、富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）基金合同

3、富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）托管協議

4、中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件

5、富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）財務報表及報表附注

6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告

7.2 存放地點

上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈5層

7.3 查閱方式

投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

咨詢電話：95105686、4008880688（全國統一，免長途話費）

公司網址：http://www.fullgoal.com.cn

富國基金管理有限公司

2010年01月20日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 富國 報告期 天惠 

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