廣發(fā)貨幣市場基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 11:30
來源：證券日報

0人參與0條評論

基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

■

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

■

注：

(1)自2009年4月20日起，本基金實行銷售服務(wù)費分級收費方式，分設(shè)兩級基金份額：A級基金份額和B級基金份額。詳情請參閱相關(guān)公告。

(2)所述基金財務(wù)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購和交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

(3)本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。

(4)本基金利潤分配按月結(jié)轉(zhuǎn)。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

1．廣發(fā)貨幣A

■

2．廣發(fā)貨幣B

■

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

廣發(fā)貨幣市場基金

累計凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖

（2005年5月20日至2009年12月31日）

1、廣發(fā)貨幣A

注：本基金建倉期為基金合同生效后3個月，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合本基金合同有關(guān)規(guī)定。

2、廣發(fā)貨幣B

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

■

4.2 報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)貨幣市場基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司通過建立科學(xué)、制衡的投資決策體系，加強(qiáng)交易分配環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，并通過實時的行為監(jiān)控與及時的分析評估，保證公平交易原則的實現(xiàn)。

在投資決策的內(nèi)部控制方面，公司制度規(guī)定投資組合投資的股票必須來源于備選股票庫，重點投資的股票必須來源于核心股票庫。公司建立了嚴(yán)格的投資授權(quán)制度，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。在交易過程中，中央交易部按照“時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。公司原則上禁止不同組合間的同日反向交易（指數(shù)型基金除外）；對于不同投資組合間的同時同向交易，公司可以啟用公平交易模塊，確保交易的公平。

公司風(fēng)險控制管理崗?fù)ㄟ^投資交易系統(tǒng)對投資交易過程進(jìn)行實時監(jiān)控及預(yù)警，實現(xiàn)投資風(fēng)險的事中風(fēng)險控制；監(jiān)察稽核部通過對投資、研究及交易等全流程的獨立監(jiān)察稽核，實現(xiàn)投資風(fēng)險的事后控制。

本報告期內(nèi)，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本公司管理的投資組合包括開放式基金12只，企業(yè)年金7只，特定客戶資產(chǎn)管理計劃9個。本基金管理人未管理與本投資組合投資風(fēng)格相似的其他投資組合。

本公司管理的投資組合包括開放式基金12只，企業(yè)年金7只，特定客戶資產(chǎn)管理計劃9個。本基金管理人未管理與本投資組合投資風(fēng)格相似的其他投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人在投資管理活動中公平對待不同投資組合，未發(fā)生可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

2009年第四季度債券市場總體背景表現(xiàn)為：經(jīng)濟(jì)處于復(fù)蘇向繁榮的過渡確認(rèn)期，經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步走強(qiáng)，固定收益品種長端繼續(xù)小幅抬升，短端品種也有所抬升，反映市場對貨幣市場品種上升的預(yù)期。

四季度經(jīng)濟(jì)各項主要指標(biāo)繼續(xù)抬升，同時物價體現(xiàn)出企穩(wěn)走高趨勢。

我們保持了組合的剩余期限90天左右，并增配了部分短久期的短融。另外，我們積極利用新股帶來的交易所回購利率上升進(jìn)行融券交易，保持組合流動性的基礎(chǔ)上，提高了組合收益。四季度廣發(fā)貨幣A的收益率為0.2917%，廣發(fā)貨幣B的收益率為0.3526%。

4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

與市場普遍預(yù)期不一樣的是，我們認(rèn)為，從種種微觀數(shù)據(jù)看，經(jīng)濟(jì)已經(jīng)不再是所謂的復(fù)蘇階段，產(chǎn)出缺口已經(jīng)接近消失，物價低谷已過。在當(dāng)前宏觀環(huán)境和貨幣政策背景下，10年上半年有可能出現(xiàn)高增長，高增長，通脹局面。

同時，我們認(rèn)為，貨幣市場利率較“正?！鼻闆r偏低，有很大的回升要求。因此，我們?nèi)詫⒈３值途闷谶\作，并通過交易所回購高流動性品種提高滾動收益率。

具體而言，我們將堅持貨幣市場基金流動性管理工具的投資目標(biāo)，保持較低的組合平均剩余到期期限，合理安排現(xiàn)金流，在合規(guī)基礎(chǔ)上進(jìn)行組合管理，根據(jù)對利率和信用市場變化的規(guī)律的深入研究來提高組合收益。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

■

5.2 報告期債券回購融資情況

■

注：報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。

債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20％的說明

注：本報告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。

5.3 基金投資組合平均剩余期限

5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

■

報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

注：本報告期內(nèi)本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過180天。

5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

■

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

■

■

5.5 報告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

■

5.6“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

■

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 基金計價方法說明

本基金采用“攤余成本法”計價，即計價對象以買入成本列示，按實際利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)攤銷，每日計提收益。

5.8.2 本報告期內(nèi)本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券。

5.8.3 根據(jù)公開市場信息，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報告期內(nèi)未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在報告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)或處罰。

5.8.4 其他資產(chǎn)構(gòu)成

■

5.8.5 投資組合報告附注的其他文字描述部分

無。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

■

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國證監(jiān)會批準(zhǔn)廣發(fā)貨幣市場基金募集的文件；

2.《廣發(fā)貨幣市場基金基金合同》；

3.《廣發(fā)貨幣市場基金基金托管協(xié)議》；

4.《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》；

5.《廣發(fā)貨幣市場基金招募說明書》及其更新版；

6.廣發(fā)基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程；

7.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照。

7.2 存放地點

廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33樓

7.3 查閱方式

1.書面查閱：查閱時間為每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投資者可免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件；

2.網(wǎng)站查閱：基金管理人網(wǎng)址：http://www.gffunds.com.cn。

投資者如對本報告有疑問，可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，咨詢電話95105828或020-83936999，或發(fā)電子郵件：services@gf-funds.com.cn。

廣發(fā)基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報告期 投資 廣發(fā) 

打印轉(zhuǎn)發(fā)

3g.ifeng.com 用手機(jī)隨時隨地看新聞