廣發貨幣市場基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 11:30
來源：證券日報

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基金管理人：廣發基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產品概況

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§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

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注：

(1)自2009年4月20日起，本基金實行銷售服務費分級收費方式，分設兩級基金份額：A級基金份額和B級基金份額。詳情請參閱相關公告。

(2)所述基金財務指標不包括持有人認購和交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

(3)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期利潤的金額相等。

(4)本基金利潤分配按月結轉。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較

1．廣發貨幣A

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2．廣發貨幣B

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3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

廣發貨幣市場基金

累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

（2005年5月20日至2009年12月31日）

1、廣發貨幣A

注：本基金建倉期為基金合同生效后3個月，建倉期結束時各項資產配置比例符合本基金合同有關規定。

2、廣發貨幣B

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

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4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發貨幣市場基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關法規及基金合同的規定。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公司通過建立科學、制衡的投資決策體系，加強交易分配環節的內部控制，并通過實時的行為監控與及時的分析評估，保證公平交易原則的實現。

在投資決策的內部控制方面，公司制度規定投資組合投資的股票必須來源于備選股票庫，重點投資的股票必須來源于核心股票庫。公司建立了嚴格的投資授權制度，投資組合經理在授權范圍內可以自主決策，超過投資權限的操作需要經過嚴格的審批程序。在交易過程中，中央交易部按照“時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。公司原則上禁止不同組合間的同日反向交易（指數型基金除外）；對于不同投資組合間的同時同向交易，公司可以啟用公平交易模塊，確保交易的公平。

公司風險控制管理崗通過投資交易系統對投資交易過程進行實時監控及預警，實現投資風險的事中風險控制；監察稽核部通過對投資、研究及交易等全流程的獨立監察稽核，實現投資風險的事后控制。

本報告期內，上述公平交易制度總體執行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本公司管理的投資組合包括開放式基金12只，企業年金7只，特定客戶資產管理計劃9個。本基金管理人未管理與本投資組合投資風格相似的其他投資組合。

本公司管理的投資組合包括開放式基金12只，企業年金7只，特定客戶資產管理計劃9個。本基金管理人未管理與本投資組合投資風格相似的其他投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內，本基金管理人在投資管理活動中公平對待不同投資組合，未發生可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

2009年第四季度債券市場總體背景表現為：經濟處于復蘇向繁榮的過渡確認期，經濟進一步走強，固定收益品種長端繼續小幅抬升，短端品種也有所抬升，反映市場對貨幣市場品種上升的預期。

四季度經濟各項主要指標繼續抬升，同時物價體現出企穩走高趨勢。

我們保持了組合的剩余期限90天左右，并增配了部分短久期的短融。另外，我們積極利用新股帶來的交易所回購利率上升進行融券交易，保持組合流動性的基礎上，提高了組合收益。四季度廣發貨幣A的收益率為0.2917%，廣發貨幣B的收益率為0.3526%。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

與市場普遍預期不一樣的是，我們認為，從種種微觀數據看，經濟已經不再是所謂的復蘇階段，產出缺口已經接近消失，物價低谷已過。在當前宏觀環境和貨幣政策背景下，10年上半年有可能出現高增長，高增長，通脹局面。

同時，我們認為，貨幣市場利率較“正?！鼻闆r偏低，有很大的回升要求。因此，我們仍將保持低久期運作，并通過交易所回購高流動性品種提高滾動收益率。

具體而言，我們將堅持貨幣市場基金流動性管理工具的投資目標，保持較低的組合平均剩余到期期限，合理安排現金流，在合規基礎上進行組合管理，根據對利率和信用市場變化的規律的深入研究來提高組合收益。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

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5.2 報告期債券回購融資情況

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注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20％的說明

注：本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。

5.3 基金投資組合平均剩余期限

5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

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報告期內投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

注：本報告期內本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過180天。

5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

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5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

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5.5 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

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5.6“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

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5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 基金計價方法說明

本基金采用“攤余成本法”計價，即計價對象以買入成本列示，按實際利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內攤銷，每日計提收益。

5.8.2 本報告期內本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券。

5.8.3 根據公開市場信息，本基金投資的前十名證券的發行主體在本報告期內未被監管部門立案調查，在報告編制日前一年內未受到公開譴責或處罰。

5.8.4 其他資產構成

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5.8.5 投資組合報告附注的其他文字描述部分

無。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

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§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國證監會批準廣發貨幣市場基金募集的文件；

2.《廣發貨幣市場基金基金合同》；

3.《廣發貨幣市場基金基金托管協議》；

4.《廣發基金管理有限公司開放式基金業務規則》；

5.《廣發貨幣市場基金招募說明書》及其更新版；

6.廣發基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程；

7.基金托管人業務資格批件、營業執照。

7.2 存放地點

廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33樓

7.3 查閱方式

1.書面查閱：查閱時間為每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投資者可免費查閱，也可按工本費購買復印件；

2.網站查閱：基金管理人網址：http://www.gffunds.com.cn。

投資者如對本報告有疑問，可咨詢本基金管理人廣發基金管理有限公司，咨詢電話95105828或020-83936999，或發電子郵件：services@gf-funds.com.cn。

廣發基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 投資 廣發 

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