諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：573003 基金簡稱：諾德增強(qiáng)收益債券

諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：諾德基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，已于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/p>

基金主代碼573003

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2009年3月4日

報(bào)告期末基金份額總額109，528，242.98份

投資目標(biāo)本基金為主動式管理的債券型基金，主要通過全面投資于各類債券品種，在獲得穩(wěn)定的息票收益的基礎(chǔ)上，爭取獲得資本利得收益，為基金份額持有人獲得較好的全面投資收益，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資策略本基金將通過研究分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢、政府的政策導(dǎo)向和市場資金供求關(guān)系，形成對利率和債券類產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)走勢的合理預(yù)期，并在此基礎(chǔ)上通過對各種債券品種進(jìn)行相對價(jià)值分析，綜合考慮收益率、流動性、信用風(fēng)險(xiǎn)和對利率變化的敏感性等因素，主動構(gòu)建和調(diào)整投資組合，在獲得穩(wěn)定的息票收益的基礎(chǔ)上，爭取獲得資本利得收益，同時(shí)使債券組合保持對利率波動的適度敏感性，從而達(dá)到控制投資風(fēng)險(xiǎn)，長期穩(wěn)健地獲得債券投資收益的目的。

本基金對非債券產(chǎn)品的直接投資首選在一級市場上的新股申購（含增發(fā)），如果新股的收益率降低，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益的配比原則，本基金將參與二級市場的股票買賣。

業(yè)績比較基準(zhǔn)中國債券總指數(shù)（全價(jià)）收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金

基金管理人諾德基金管理有限公司

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 7，295，144.45

2.本期利潤 10，865，381.17

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0496

4.期末基金資產(chǎn)凈值 113，439，093.48

5.期末基金份額凈值 1.036

注:1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

2009年10月1日至2009年12月31日 4.23% 0.36% 1.59% 0.17% 2.64% 0.19%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金

累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

（2009年3月4日至2009年12月31日）

注：諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金成立于2009年3月4日，圖示時(shí)間段為2009年3月4日至2009年12月31日。本基金自基金合同生效日至本報(bào)告期末不滿一年。

本基金建倉期為2009年3月4日至2009年9月3日。報(bào)告期結(jié)束資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

姜光明 基金經(jīng)理 2009-3-4 - 5年 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2003年11月至2004年8月在興業(yè)證券工作，任研究發(fā)展中心可轉(zhuǎn)債研究員；2004年8月至 2005年11月在國元證券工作，任債券研究員；2005年12月至2008年10月在太平養(yǎng)老保險(xiǎn)投資管理中心工作，先后擔(dān)任年金基金管理部經(jīng)理、投資經(jīng)理等職。2008年11月正式加入諾德基金管理有限公司。

4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守基金合同、《證券投資基金法》證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀取最大利益，沒有損害基金持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本公司已經(jīng)建立了投資決策及交易內(nèi)控制度，確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合，維護(hù)投資者的利益。此外，本基金管理人還建立了公平交易制度，確保不同基金在買賣同一證券時(shí)，按照比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。公司交易系統(tǒng)中使用公平交易模塊，一旦出現(xiàn)不同基金同時(shí)買賣同一證券時(shí)，系統(tǒng)自動切換至公平交易模塊進(jìn)行委托。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本報(bào)告期內(nèi)，不存在與諾德增強(qiáng)收益?zhèn)突痫L(fēng)格類似的投資組合，公司旗下另三只基金產(chǎn)品分別為價(jià)值股票型基金、成長股票型基金、混合型基金，四只基金的業(yè)績不具有可比性。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

不存在不同投資組合之間的不公平交易情況。

4.4報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

債券市場2009年第四季度總體呈現(xiàn)震蕩下行的走勢，宏觀經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)指標(biāo)預(yù)期的不斷抬升、IPO收益率因素以及管理通脹預(yù)期的正式提及，成為影響債券市場走勢的主導(dǎo)因素。從基本面而言，2009年第三季度以來，伴隨著GDP增速、M1、FAI同比增速等指標(biāo)的持續(xù)走高，債券市場整體呈現(xiàn)弱勢調(diào)整格局。另一方面，創(chuàng)業(yè)板和中小板IPO的集中發(fā)行及其收益率的短期高企，從收益率角度使得債券市場承壓。此外，銀監(jiān)會對于商業(yè)銀行資本充足率要求的提高和管理通脹預(yù)期下的貨幣政策調(diào)整預(yù)期同樣也限制了收益水平的下降。在債市震蕩調(diào)整的大背景下，本基金秉著謹(jǐn)慎、安全的操作思路，2009年第四季度債券投資仍以短久期利率品種配置為主，第四季度末期逐步增持了部分高息票信用品種。股票投資著重把握確定性的收益機(jī)會，基于已經(jīng)積累的收益墊，期間維持了較高的股票倉位，并通過一二級市場同時(shí)增持了2009年新發(fā)的可轉(zhuǎn)換債券品種。基于對宏觀經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)向好、上市公司盈利的逐步改善預(yù)期，以及市場估值提升基礎(chǔ)正在由流動性推動逐步轉(zhuǎn)換為以業(yè)績增長為主要推動力的判斷，我們維持了相對較高的股票投資倉位，對未來業(yè)績增長預(yù)期確定的公司進(jìn)行重點(diǎn)投資。

4.5報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.036元，本報(bào)告期份額凈值增長率為4.23%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為1.59%，超出業(yè)績基準(zhǔn)，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)股票市場大幅上漲，本基金維持了高于基準(zhǔn)的權(quán)益?zhèn)}位。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 12，341，363.75 9.43

其中：股票 12，341，363.75 9.43

2 固定收益投資 72，442，976.23 55.35

其中：債券 72，442，976.23 55.35

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) 22，200，000.00 16.96

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 12，090，459.15 9.24

6 其他資產(chǎn) 11，799，912.66 9.02

7 合計(jì) 130，874，711.79 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 704，500.00 0.62

C 制造業(yè) 4，574，947.08 4.03

C0食品、飲料 - -

C1紡織、服裝、皮毛 1，284，000.00 1.13

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 14，495.00 0.01

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 1，139，880.00 1.00 1.

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 1，208，972.08 1.07

C8醫(yī)藥、生物制品 927，600.00 0.82

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) - -

F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 871，000.00 0.77

G 信息技術(shù)業(yè) 1，039，317.12 0.92

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 - -

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 2，856，720.13 2.52

J 房地產(chǎn)業(yè) 1，907，000.00 1.68

K 社會服務(wù)業(yè) 387，879.42 0.34

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計(jì) 12，341，363.75 10.88

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601318 中國平安 30，000 1，652，700.00 1，46

2 000712 錦龍股份 60，000 1，284，000700 1，13

3 000402 金 融 街 100，000 1，213，000400 1，07

4 600999 招商證券 40，967 1，204，020.13 1.06

5 600019 寶鋼股份 118，000 1，139，880.00 1，000 1，

6 300033 同花順 14，392 1，019，817.12 0.90

7 002312 三泰電子 19，736 927，789.36 0.82

8 600664 哈藥股份 50，000 923，500.00 0.81

9 600009 上海機(jī)場 50，000 871，000000 0.77

10 600028 中國石化 50，000 704，500.00 0.62

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 36，821，124.00 32.46

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 30，807，042.23 27.16

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 4，814，810.00 4.24

7 其他 - -

8 合計(jì) 72，442，976.23 63.86

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 010110 21國債⑽ 150，000 15，343，500.00 13.53

2 010004 20國債⑷ 152，030 15，324，624.00 13.51

3 126018 08江銅債 97，380 6，899，373.00 6.08江

4 010112 21國債⑿ 60，000 6，153，000 00 5.42

5 122009 08新湖債 50，000 5，335，000 00 4.70

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 176，871.66

2 應(yīng)收證券清算款 10，503，965.36

3 應(yīng)收股利 0.00

4 應(yīng)收利息 1，119，075.64

5 應(yīng)收申購款 -

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 0.00

9 合計(jì) 11，799，912.66

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 125709 唐鋼轉(zhuǎn)債 1，584，830.00 1.40

2 110003 新鋼轉(zhuǎn)債 1，1000640.00 0.97

3 110078 澄星轉(zhuǎn)債 761，460.00 0.67

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 600999 招商證券 1，204，020.13 1.06 網(wǎng)下新股中簽未流通

2 300033 同花順 1，019，817.12 0.90 網(wǎng)下新股中簽未流通

3 002312 三泰電子 927，789.36 0.82 網(wǎng)下新股中簽未流通

§6開放式基金份額變動

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 308，296，149.61

報(bào)告期期間基金總申購份額 869，759.51

報(bào)告期期間基金總贖回份額 199，637，666.14

報(bào)告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 109，528，242.98

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會關(guān)于同意諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金募集的批復(fù)。

2、《諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》

3、《諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》

4、諾德基金管理有限公司批準(zhǔn)成立文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程。

5、諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第4季度報(bào)告原文。

6、諾德基金管理有限公司董事會決議.

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人和/或基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人網(wǎng)站：http://www.nuodefund.com

7.3 查閱方式

投資者可在營業(yè)時(shí)間至基金管理人辦公場所免費(fèi)查閱或登錄基金管理人網(wǎng)站查閱。

投資者對本報(bào)告如有疑問，可咨詢本基金管理人諾德基金管理有限公司，咨詢電話400-888-0009、(021)68604888，或發(fā)電子郵件，E-mail:service@lordabbettchina.com。

諾德基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 債券 收益 

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