華安創新證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網

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基金代碼：040001 基金簡稱：華安創新混合

華安創新證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱華安創新混合

基金主代碼040001

前端基金主代碼040001

后端基金主代碼041001

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2001年9月21日

報告期末基金份額總額10，860，249，471.07份

投資目標基金管理人將以分散投資風險，提高基金資產的安全性，并積極追求投資收益的穩定增長為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資于具有良好流動性的金融工具，主要包括國內依法公開發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批準的允許基金投資的其它金融工具。

投資策略本基金主要投資創新類上市公司以實現基金的投資收益，通過建立科學合理的投資組合，為投資者降低和分散投資風險，提高基金資產的安全性。

這里的創新是指科技創新、管理創新和制度創新等方面。創新類上市公司包括高新技術產業創新公司和傳統產業創新公司。

高新技術產業創新公司主要集中在信息技術、生物醫藥和新材料等高新技術產業等領域，包括電子信息及網絡技術、生物技術及新醫藥、光機電一體化、航空航天技術、海洋技術、新材料等新能源等領域內主業突出的上市公司。

傳統產業類型的上市公司中，如果已在或正在管理制度、營銷體系、技術開發和生產體系等方面進行創新，具有較大潛在發展前景和經濟效益的上市公司也屬于本基金的主要投資范圍。

本基金在選擇上市公司時主要考慮以下因素：公司創新能力強，主營業務市場空間大，財務狀況良好，具有相當競爭優勢等。

本基金的投資組合將通過持有基金管理人確認的并符合法律規定的一定比例的高流動性資產，如國債和現金，從而保持基金資產良好的流動性。

業績比較基準基金整體業績比較基準=75%×中信標普300指數收益率＋25%×中信標普國債指數收益率

風險收益特征無。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人交通銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 240，172，120.90

2.本期利潤 1，084，957，796.96.

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0981

4.期末基金資產凈值 8，463，989，977.86

5.期末基金份額凈值 0.779

注：

1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 14.06% 1.34% 14.70% 1.31% -0.64% 0.03%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

華安創新證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2001年9月21日至2009年12月31日）

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

汪光成 本基金的基金經理 2009-3-27 - 7年 管理學博士，持有基金從業資格證書，7年證券、基金行業從業經歷， 2002年1月加入華安基金管理有限公司后，曾先后在戰略策劃部、研究發展部從事數量分析和行業研究工作。2008年2月-2009年3月擔任安順證券投資基金和華安宏利股票型證券投資基金的基金經理，2009年3月27日起擔任本基金的基金經理。

注：1. 此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。

2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規及《華安創新證券投資基金基金合同》、《華安創新證券投資基金招募說明書》等有關基金法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業務，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

對于場內交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業務》規定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發上線了基金（賬戶）間公平交易系統模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統進行比例分配，實現公平交易。本報告期內，場內業務的公平交易運作良好，未出現異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業務》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業務管理辦法》對其進行規范，執行情況良好，未出現異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

華安旗下以成長為投資風格的有3個基金：華安中小盤成長股票、華安創新混合、基金安信封閉。09年第四季度，三基金凈值增長率分別為：華安中小盤成長股票17.45%、華安創新混合14.06%、華安安信封閉14.99%， 三基金的業績增長率差異未超過5%。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

市場在三季度經歷了相對較大的幅度調整以后，考慮到經濟復蘇的前景比較明朗，市場估值水平并不算高，本基金判斷市場將出現結構性震蕩上行的局面，因此在報告期內保持較高的股票配置比例。在配置方向上，主要圍繞通脹預期和國家消費刺激政策為主線進行布局，并考慮個股的估值水平和資源特征，組合結構除了以金融類股票作為基本配置外，其他主要配置在房地產、汽車、家電、醫藥、有色金屬、信息技術等行業。在風格特征方面，考慮到基金規模，以大中型股票為主。這種配置特征，在前半季度效果較好，但后半季度由于房地產政策的變化和大盤股的疲弱表現，效果很一般。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

截至2009年12月31日，本基金單位凈值為0.779元，本報告期份額凈值增長率為14.06%，同期上證綜指上漲17.91%，深圳成指上漲22.25%，中標300上漲19.42%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 6，304，166，885.23 74.04，

其中：股票 6，304，166，885.23 74.04，

2 固定收益投資 1，769，445，206.10 20.78

其中：債券 1，769，445，206.10 20.78

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 405，961，623.13 4.77

6 其他資產 35，328，976.11 0.41

7 合計 8，514，902，690.57 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 35，613，980.22 0.42

B 采掘業 548，412，871.70 6.48，

C 制造業 2，583，757，446.30 30.53

C0食品、飲料 51，023，200.96 0.60

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 329，052，000.00 3.89

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 719，246，773.28 8.50

C7機械、設備、儀表 954，871，482.46 11.28

C8醫藥、生物制品 529，563，989.60 6.26

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 214，710，000.00 2.54

E 建筑業 85，036，020.00 1.00 1.

F 交通運輸、倉儲業 90，350，000.00 1.07

G 信息技術業 376，947，176.88 4.45

H 批發和零售貿易 218，252，312.00 2.58

I 金融、保險業 1，455，502，743.76 17.20

J 房地產業 442，735，029.00 5.23

K 社會服務業 186，767，609.61 2.21

L 傳播與文化產業 66，081，695.76 0.78

M 綜合類 - -

合計 6，304，166，885.23 74.48

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 600000 浦發銀行 20，0000000 433，800，000000 5.13

2 000651 格力電器 10，500，000 303，870，000600 3059

3 601169 北京銀行 12，000，000 232，080，000，00 2374

4 601318 中國平安 4，200，000 231，378，000 00 2373

5 600585 海螺水泥 4，516，498 225，192，590.28 2.66

6 002022 科華生物 10，000，000 218，900，000，00 2159

7 600649 城投控股 17，000，000 214，710，000，00 2154

8 600675 中華企業 13，500，000 198，990，000 00 2.35

9 601088 中國神華 5，500，000 191，510，000 00 2.26

10 600030 中信證券 6，0003000 190，620，000300 2.25

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 86，561，206.10 1.02

2 央行票據 1，060，357，000.00 12.53

3 金融債券 622，527，000.00 7.36

其中：政策性金融債 622，527，000.00 7.36

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 1，769，445，206.10 20.91

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 0801005 08央票05 3，000，000 307，560，000，00 3063

2 0901055 09央票55 3，000，000 299，0105000，00 3.53

3 0901042 09央票42 1，300，000 127，738，000 00 1251

4 070227 07國開27 1，200，000 126，972，000 00 1250

5 090218 09國開18 1，200，000 119，988，000 00 1142

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 4，619，397.83

2 應收證券清算款 2，447，505.38

3 應收股利 -

4 應收利息 27，894，951.51.

5 應收申購款 367，121.39

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 35，328，976.11

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 11，250，954，296.64

報告期期間基金總申購份額 54，774，921.21.

報告期期間基金總贖回份額 445，479，746.78

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 10，860，249，471.07

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安創新證券投資基金基金合同》

2、《華安創新證券投資基金招募說明書》

3、《華安創新證券投資基金托管協議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 華安 凈值 

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