華安中小盤成長股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網

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基金代碼：040007 基金簡稱：華安中小盤成長股票

華安中小盤成長股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱華安中小盤成長股票

基金主代碼040007

前端基金主代碼040007

后端基金主代碼041007

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2007年4月10日

報告期末基金份額總額9，219，215，856.49份

投資目標主要投資于具有持續成長潛力的中小盤股票，在嚴格控制投資風險的前提下，實現基金資產的持續增值。

投資策略主要依靠基金管理人的研究優勢，將科學有效的選股方法與主動、靈活的投資操作風格貫穿于組合構建以及組合風險管理的全過程之中，在分析研判經濟運行和行業景氣變化的周期性、以及上市公司業績成長性的基礎上，積極把握備選股票的投資機會，為基金份額持有人獲取較高的中長期資本增值。

業績比較基準40%×天相中盤成長指數+40%×天相小盤成長指數+20%×中債-國債總指數

風險收益特征本基金是積極成長型股票基金，屬于證券投資基金中的較高風險和較高預期收益品種，其預期風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 441，017，785.24

2.本期利潤 1，853，948，348.65

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1907

4.期末基金資產凈值 11，401，600，104.05

5.期末基金份額凈值 1.2367

1.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 17.45% 1.53% 19.75% 1.50% -2.30% 0.03%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

華安中小盤成長股票型證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2007年4月10日至2009年12月31日）

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

沈雪峰 本基金的基金經理 2009-6-25 - 15年 經濟學碩士，15年證券、基金行業從業經歷。歷任安徽省國際信托投資公司投資銀行部業務主辦、股票自營部投資經理；華安基金管理有限公司研究發展部高級研究員；亞洲證券資產管理總部副總經理兼固定收益證券管理總部副總經理、研究所副所長；華富基金管理公司資深研究員、投研部副總監等職。2006年6月21日至2007年10月27日任華富貨幣市場基金基金經理，2007年5月12日至2008年5月17日同時任華富成長趨勢股票型證券投資基金基金經理。2008年6月重新加入華安基金管理公司，并于2008年10月11日起擔任華安寶利配置證券投資基金的基金經理，2009年6月25日起同時擔任本基金的基金經理。

1、此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。

2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規及《華安中小盤成長股票型證券投資基金基金合同》、《華安中小盤成長股票型證券投資基金招募說明書》等有關基金法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業務，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

對于場內交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業務》規定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發上線了基金（賬戶）間公平交易系統模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統進行比例分配，實現公平交易。本報告期內，場內業務的公平交易運作良好，未出現異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業務》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業務管理辦法》對其進行規范，執行情況良好，未出現異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

華安旗下以成長為投資風格的有3個基金：華安中小盤成長股票、華安創新混合、基金安信封閉。09年第四季度，三基金凈值增長率分別為：華安中小盤成長股票17.45%、華安創新混合14.06%、華安安信封閉14.99%， 三基金的業績增長率差異未超過5%。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

三季度上證綜指從最高3478點下跌至2669點，最大跌幅達到23%，我們判斷中國宏觀經濟在未來半年將進入低通脹高增長的黃金階段，A股暴跌之后也將出現修復性上漲，堅定看好四季度行情，本基金國慶節后開始迅速加倉并保持了較高倉位運作。除了重倉個股選擇有超額貢獻外，本基金在行業配置方面的超額貢獻也比較突出。四季度超配了生物醫藥和汽車行業，銀行則做了大幅低配，只是在耐用消費品和券商股的低配沒有分享到該板塊上漲的超額收益。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.2367元，本報告期凈值增長率17.45%，同期業績比較基準收益率為19.75%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 10，564，552，431.66 90.69

其中：股票 10，564，552，431.66 90.69

2 固定收益投資 302，820，000.00 2.60

其中：債券 302，820，000.00 2.60

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 762，528，277.49 6.55

6 其他資產 18，951，477.29 0.16

7 合計 11，648，852，186.44 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 185，736，730.31 1.63

B 采掘業 1，418，914，838.83 12.44

C 制造業 5，968，664，553.47 52.35

C0食品、飲料 654，894，139.83 5.74

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 38，271，229.44 0.34

C4石油、化學、塑膠、塑料 454，072，033.40 3.98

C5電子 71，671，715.93 0.63

C6金屬、非金屬 1，531，516，212.44 13.43

C7機械、設備、儀表 1，755，765，431.62 15.40

C8醫藥、生物制品 1，462，473，790.81 12.83

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - -

E 建筑業 173，944，519.96 1.53

F 交通運輸、倉儲業 142，480，000.00 1.25

G 信息技術業 216，416，938.69 1.90

H 批發和零售貿易 260，406，691.97 2.28

I 金融、保險業 1，388，478，502.98 12.18

J 房地產業 493，629，617.78 4.33

K 社會服務業 4，370，863.44 0.04

L 傳播與文化產業 - -

M 綜合類 311，509，174.23 2.73

合計 10，564，552，431.66 92.66 92.

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 600660 福耀玻璃 33，500，000 500，490，000 00 4.39

2 600585 海螺水泥 8，6005645 428，828，159.70 3.76

3 000983 西山煤電 10，501，652 418，910，898.28 3.67

4 002022 科華生物 18，609，055 407，352，213.95 3.57

5 000538 云南白藥 6，700，000 404，680，000500 3.55

6 601318 中國平安 6，800，000 374，612，000 00 3729

7 601166 興業銀行 9，000，000 362，790，000，00 3618

8 600066 宇通客車 17，904，945 357，919，850.55 3.14

9 600276 恒瑞醫藥 6，403，903 336，204，907.50 2.95

10 600519 貴州茅臺 1，905，460 323，585，217.20 2.84

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據 302，820，000.00 2.66

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 302，820，000.00 2.66

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 0801017 08央票17 1，000，000 102，650，000，00 0.90

2 0901028 09央票28 1，000，000 98，370，000，00 0.86

3 0801020 08央票20 800，000 82，144，000 00 0.72

4 0901038 09央票38 200，000 19，656，000 00 0.17

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

截止本報告期末，本基金未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

截止本報告期末，本基金未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 8，574，231.37

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 8，173，809.65

5 應收申購款 2，203，436.27

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 18，951，477.29

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

截止本報告期末，本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

前十名股票無流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 10，228，787，264.49

報告期期間基金總申購份額 271，664，005.79

報告期期間基金總贖回份額 1，281，235，413.79

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 9，219，215，856.49

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安中小盤成長股票型證券投資基金基金合同》

2、《華安中小盤成長股票型證券投資基金招募說明書》

3、《華安中小盤成長股票型證券投資基金托管協議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 華安 報告期 凈值 

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