華安中小盤成長股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：040007 基金簡稱：華安中小盤成長股票

華安中小盤成長股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱華安中小盤成長股票

基金主代碼040007

前端基金主代碼040007

后端基金主代碼041007

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2007年4月10日

報告期末基金份額總額9，219，215，856.49份

投資目標(biāo)主要投資于具有持續(xù)成長潛力的中小盤股票，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)增值。

投資策略主要依靠基金管理人的研究優(yōu)勢，將科學(xué)有效的選股方法與主動、靈活的投資操作風(fēng)格貫穿于組合構(gòu)建以及組合風(fēng)險管理的全過程之中，在分析研判經(jīng)濟運行和行業(yè)景氣變化的周期性、以及上市公司業(yè)績成長性的基礎(chǔ)上，積極把握備選股票的投資機會，為基金份額持有人獲取較高的中長期資本增值。

業(yè)績比較基準(zhǔn)40%×天相中盤成長指數(shù)+40%×天相小盤成長指數(shù)+20%×中債-國債總指數(shù)

風(fēng)險收益特征本基金是積極成長型股票基金，屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險和較高預(yù)期收益品種，其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現(xiàn)收益 441，017，785.24

2.本期利潤 1，853，948，348.65

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1907

4.期末基金資產(chǎn)凈值 11，401，600，104.05

5.期末基金份額凈值 1.2367

1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

2.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去三個月 17.45% 1.53% 19.75% 1.50% -2.30% 0.03%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

華安中小盤成長股票型證券投資基金

累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

（2007年4月10日至2009年12月31日）

§4管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

沈雪峰 本基金的基金經(jīng)理 2009-6-25 - 15年 經(jīng)濟學(xué)碩士，15年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。歷任安徽省國際信托投資公司投資銀行部業(yè)務(wù)主辦、股票自營部投資經(jīng)理；華安基金管理有限公司研究發(fā)展部高級研究員；亞洲證券資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理兼固定收益證券管理總部副總經(jīng)理、研究所副所長；華富基金管理公司資深研究員、投研部副總監(jiān)等職。2006年6月21日至2007年10月27日任華富貨幣市場基金基金經(jīng)理，2007年5月12日至2008年5月17日同時任華富成長趨勢股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2008年6月重新加入華安基金管理公司，并于2008年10月11日起擔(dān)任華安寶利配置證券投資基金的基金經(jīng)理，2009年6月25日起同時擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。

1、此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準(zhǔn)。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安中小盤成長股票型證券投資基金基金合同》、《華安中小盤成長股票型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進(jìn)行管理。

對于場內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，實現(xiàn)公平交易。本報告期內(nèi)，場內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運作良好，未出現(xiàn)異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業(yè)務(wù)管理辦法》對其進(jìn)行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

華安旗下以成長為投資風(fēng)格的有3個基金：華安中小盤成長股票、華安創(chuàng)新混合、基金安信封閉。09年第四季度，三基金凈值增長率分別為：華安中小盤成長股票17.45%、華安創(chuàng)新混合14.06%、華安安信封閉14.99%， 三基金的業(yè)績增長率差異未超過5%。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現(xiàn)異常交易。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

三季度上證綜指從最高3478點下跌至2669點，最大跌幅達(dá)到23%，我們判斷中國宏觀經(jīng)濟在未來半年將進(jìn)入低通脹高增長的黃金階段，A股暴跌之后也將出現(xiàn)修復(fù)性上漲，堅定看好四季度行情，本基金國慶節(jié)后開始迅速加倉并保持了較高倉位運作。除了重倉個股選擇有超額貢獻(xiàn)外，本基金在行業(yè)配置方面的超額貢獻(xiàn)也比較突出。四季度超配了生物醫(yī)藥和汽車行業(yè)，銀行則做了大幅低配，只是在耐用消費品和券商股的低配沒有分享到該板塊上漲的超額收益。

4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.2367元，本報告期凈值增長率17.45%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為19.75%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 10，564，552，431.66 90.69

其中：股票 10，564，552，431.66 90.69

2 固定收益投資 302，820，000.00 2.60

其中：債券 302，820，000.00 2.60

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 762，528，277.49 6.55

6 其他資產(chǎn) 18，951，477.29 0.16

7 合計 11，648，852，186.44 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 185，736，730.31 1.63

B 采掘業(yè) 1，418，914，838.83 12.44

C 制造業(yè) 5，968，664，553.47 52.35

C0食品、飲料 654，894，139.83 5.74

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 38，271，229.44 0.34

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 454，072，033.40 3.98

C5電子 71，671，715.93 0.63

C6金屬、非金屬 1，531，516，212.44 13.43

C7機械、設(shè)備、儀表 1，755，765，431.62 15.40

C8醫(yī)藥、生物制品 1，462，473，790.81 12.83

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 173，944，519.96 1.53

F 交通運輸、倉儲業(yè) 142，480，000.00 1.25

G 信息技術(shù)業(yè) 216，416，938.69 1.90

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 260，406，691.97 2.28

I 金融、保險業(yè) 1，388，478，502.98 12.18

J 房地產(chǎn)業(yè) 493，629，617.78 4.33

K 社會服務(wù)業(yè) 4，370，863.44 0.04

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 311，509，174.23 2.73

合計 10，564，552，431.66 92.66 92.

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600660 福耀玻璃 33，500，000 500，490，000 00 4.39

2 600585 海螺水泥 8，6005645 428，828，159.70 3.76

3 000983 西山煤電 10，501，652 418，910，898.28 3.67

4 002022 科華生物 18，609，055 407，352，213.95 3.57

5 000538 云南白藥 6，700，000 404，680，000500 3.55

6 601318 中國平安 6，800，000 374，612，000 00 3729

7 601166 興業(yè)銀行 9，000，000 362，790，000，00 3618

8 600066 宇通客車 17，904，945 357，919，850.55 3.14

9 600276 恒瑞醫(yī)藥 6，403，903 336，204，907.50 2.95

10 600519 貴州茅臺 1，905，460 323，585，217.20 2.84

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) 302，820，000.00 2.66

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計 302，820，000.00 2.66

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0801017 08央票17 1，000，000 102，650，000，00 0.90

2 0901028 09央票28 1，000，000 98，370，000，00 0.86

3 0801020 08央票20 800，000 82，144，000 00 0.72

4 0901038 09央票38 200，000 19，656，000 00 0.17

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

截止本報告期末，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

截止本報告期末，本基金未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 8，574，231.37

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 8，173，809.65

5 應(yīng)收申購款 2，203，436.27

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 18，951，477.29

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

截止本報告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

前十名股票無流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 10，228，787，264.49

報告期期間基金總申購份額 271，664，005.79

報告期期間基金總贖回份額 1，281，235，413.79

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 9，219，215，856.49

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安中小盤成長股票型證券投資基金基金合同》

2、《華安中小盤成長股票型證券投資基金招募說明書》

3、《華安中小盤成長股票型證券投資基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營業(yè)時間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 華安 報告期 凈值 

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