華安強化收益債券型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網

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基金代碼：040012 基金簡稱：華安強化收益債券A

華安強化收益債券型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱華安強化收益債券

基金主代碼 040012

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2009年4月13日

報告期末基金份額總額1，046，557，085.79份

投資目標在控制風險和保持資產流動性的前提下，通過增強信用產品的投資，以獲取資產的長期增值。

投資策略本基金將以宏觀經濟、市場利率研究主導固定收益資產投資，在控制風險和保持資產流動性的前提下，獲取債券市場平均收益；同時在嚴格的信用評估和利差分析基礎上，通過投資于有一定信用風險、具有較高收益率的信用類債券，以獲取超越市場平均水平的收益；此外，本基金還將通過積極的新股申購和個股精選來增強基金資產的收益。

業績比較基準中國債券綜合指數收益率×90%＋中證紅利指數收益率×10%

風險收益特征本基金屬于具有中低風險收益特征的基金品種，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的中低等風險和中低等收益品種。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

下屬兩級基金的基金簡稱華安強化收益債券A 華安強化收益債券B

下屬兩級基金的交易代碼040012 040013

報告期末下屬兩級基金的份額總額655，268，738.17份 391，288，347.62份

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

華安強化收益債券A 華安強化收益債券B

1.本期已實現收益 15，868，681.94 11，049，394.55

2.本期利潤 38，500，513.70 34，500，531.43

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0539 0.0606

4.期末基金資產凈值 683，956，299.83 407，155，651.08

5.期末基金份額凈值 1.044 1.041

注:1.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

1、華安強化收益債券A：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 5.41% 0.35% 2.49% 0.19% 2.92% 0.16%

2、華安強化收益債券B：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 5.32% 0.36% 2.49% 0.19% 2.83% 0.17%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

華安強化收益債券型證券投資基金

累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2009年4月13日至2009年12月31日）

1．華安強化收益債券A：

注：1.本基金于2009年4月13日成立，截止本報告期末，本基金成立不滿一年。

2.根據《華安強化收益債券型證券投資基金基金合同》規定，本基金建倉截止日為2009年10月13日。截至本報告期期末，本基金的投資組合比例已符合基金合同第十一部分 基金的投資中投資范圍、投資限制的有關約定。

2．華安強化收益債券B：

注：1.本基金于2009年4月13日成立，截止本報告期末，本基金成立不滿一年。

2.根據《華安強化收益債券型證券投資基金基金合同》規定，本基金建倉截止日為2009年10月13日。截至本報告期期末，本基金的投資組合比例已符合基金合同第十一部分 基金的投資中投資范圍、投資限制的有關約定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

黃勤 本基金的基金經理，固定收益部負責人 2009-4-13 - 8年 經濟學碩士，持有基金從業人員資格證書，12年銀行、基金從業經歷。曾在上海銀行資金部從事債券投資、交易工作。2004年8月加入華安基金管理公司，曾任固定收益部債券投資經理，2007年5月起擔任華安現金富利基金的基金經理，2009年4月13日起同時擔任本基金的基金經理。

周麗萍 本基金的基金經理 2009-4-13 - 8年 碩士，特許金融分析師（CFA）、金融風險管理師（FRM），8年證券、基金從業經歷。曾在世紀證券資產管理部、研究所從事固定收益投資和研究工作。2005年8月加入華安基金管理公司，曾任研究發展部研究員，固定收益部債券投資經理，2009年4月13日起擔任本基金的基金經理。

注：1. 此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。

2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規及《華安強化收益債券型證券投資基金基金合同》、《華安強化收益債券型證券投資基金招募說明書》等有關基金法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業務，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

對于場內交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業務》規定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發上線了基金（賬戶）間公平交易系統模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統進行比例分配，實現公平交易。本報告期內，場內業務的公平交易運作良好，未出現異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業務》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業務管理辦法》對其進行規范，執行情況良好，未出現異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金為強化收益債券型基金，其投資方向及投資風格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒有與本基金風格相同的基金。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

四季度債券市場整體收益率出現了穩中有升，股票和可轉債市場則振蕩上行。

四季度對于債券市場，我們預期盡管CPI與PPI處于低位，但是趨勢逐步走高，通脹壓力將逐漸顯現，同時寬松貨幣政策的擇機退出也逐步為市場所預期，因此四季度債券市場的投資機會并不顯著。強債基金繼續保持了較短的組合久期，降低了利率品種的投資比例，考慮到高票息的公司債配置價值顯著，信用債的投資比例有所提高。

對于股票市場，我們認為，經濟的持續復蘇較為確定，因此，四季度股市也仍然有基本面主導下的波段投資機會。所以股票投資部分我們保持了相對高的倉位，同時也積極參與新股申購，尤其是中小板和創業板股票的申購，取得了較好的收益。

另外，轉債市場在經歷了前期的大幅調整后，高估值泡沫被擠壓，在企業利潤加速回升、資產價格可能會走高的預期下，部分可轉債品種在2010年一季度會有所表現，鑒于此，我們也保持了相對高的投資比例。

總體上，回顧四季度，我們保持了理性和穩健的投資運作，取得了預期的效果。展望2010年一季度，我們認為經濟繼續保持高速增長的同時政策調控的預期會進一步加強，兩者的角力會使得股市和債市呈現震蕩走勢，我們將把握機會、適時調整資產配置。

我們將繼續秉承勤勉盡責的態度和審慎專業的精神為投資者理財，希望能在新的一年里為投資者帶來良好的回報。

4.4.2報告期內基金的業績表現

截至2009年12月31日，本基金資產凈值為10.91億元，A類份額累計凈值1.054元，B類份額累計凈值1.051元，本報告期A類份額凈值增長率為5.41%，B類份額凈值增長率為5.32%，同期業績比較基準增長率為2.49%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 197，641，595.15 12.16

其中：股票 197，641，595.15 12.16

2 固定收益投資 1，064，449，217.97 65.50

其中：債券 1，064，449，217.97 65.50

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 344，588，105.88 21.20

6 其他資產 18，517，700.95 1.14

7 合計 1，625，196，619.95 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 15，910，343.42 1.46

B 采掘業 16，908，000.00 1.55

C 制造業 75，928，027.35 6.96

C0食品、飲料 12，087，498.49 1.11

C1紡織、服裝、皮毛 421，982.40 0.04

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 24，374，064.00 2.23

C4石油、化學、塑膠、塑料 1，728，292.00 0.16

C5電子 1，315，014.40 0.12

C6金屬、非金屬 1，179，080.84 0.11

C7機械、設備、儀表 32，072，597.62 2.94

C8醫藥、生物制品 2，749，497.60 0.25

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 6，848，092.42 0.63

E 建筑業 14，160，000.00 1.30

F 交通運輸、倉儲業 - -

G 信息技術業 25，087，619.54 2.30

H 批發和零售貿易 4，478，307.75 0.41

I 金融、保險業 21，664，150.17 1.99

J 房地產業 13，230，000.00 1.21

K 社會服務業 3，427，054.50 0.31

L 傳播與文化產業 - -

M 綜合類 - -

合計 197，641，595.15 18.11

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 002078 太陽紙業 1，179，200 24，374，064.00 2423

2 000680 山推股份 1，500，000 18，990，000600 1874

3 600028 中國石化 1，200，000 16，908，000200 1655

4 600845 寶信軟件 472，634 14，916，329.04 1.37

5 600036 招商銀行 800，000 14，440，000300 1432

6 600598 北大荒 937，865 14，302，441.25 1.31

7 601668 中國建筑 3，000，000 14，160，000，00 1430

8 600162 香江控股 1，500，000 13，230，000 00 1321

9 600519 貴州茅臺 50，000 8，491，000 00 0.78

10 600999 招商證券 245，803 7，224，150.17 0.66

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 24，499，968.00 2.25

2 央行票據 19，934，000.00 1.83

3 金融債券 124，644，000.00 11.42

其中：政策性金融債 124，644，000.00 11.42

4 企業債券 695，420，099.89 63.73

5 企業短期融資券 30，061，000.00 2.76

6 可轉債 169，890，150.08 15.57

7 其他 - -

8 合計 1，064，449，217.97 97.56

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 098077 09保利集團債 1，000，000 98，660，000，00 9804

2 080210 08國開10 800，000 84，336，000 00 7.73

3 088039 08兵器裝備債 800，000 81，8803000 00 7.50

4 122033 09富力債 501，000 51，753，300.00 4.74

5 122957 09蓉工投 514，920 50，699，023.20 4.65

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，109，327.16

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 16，029，173.03

5 應收申購款 1，379，200.76

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 18，517，700.95

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 125960 錫業轉債 34，117，599.67 3.13

2 110598 大荒轉債 23，891，892.20 2.19

3 110003 新鋼轉債 17，500，176.00 1.60

4 110567 山鷹轉債 9，743，848.80 0.89

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票

代碼 股票名稱 流通受限部分的

公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 600999 招商證券 7，224，150.17 0.66 網下新股申購

§6開放式基金份額變動

單位：份

項目 華安強化收益債券A華安強化收益債券B

報告期期初基金份額總額 746，978，544.29 785，637，971.746，

報告期期間基金總申購份額 213，331，769.37 44，474，756.80

報告期期間基金總贖回份額 305，041，575.49 438，824，380.92

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） - -

報告期期末基金份額總額 655，268，738.17 391，288，347.62

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安強化收益債券型證券投資基金基金合同》

2、《華安強化收益債券型證券投資基金招募說明書》

3、《華安強化收益債券型證券投資基金托管協議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 華安 報告期 債券 

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