華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網

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基金代碼：410007 基金簡稱：華富價值增長混合

2009年12月31日

基金管理人：華富基金管理有限公司

基金托管人：深圳發展銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人深圳發展銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告財務資料未經審計。

本報告期間為2009年10月1日至2009年12月31日。

§2 基金產品概況

基金簡稱華富價值增長混合

交易代碼 410007

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日 2009年07月15日

報告期末基金份額總額 436，655，352.97份

投資目標本基金通過投資于價值相對低估且能為股東創造持續穩定回報的公司，在控制風險的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資策略本基金采用較為靈活的投資策略。在資產配置中，本基金采用自上而下的方式，通過分析證券市場投資環境，預測股票市場和債券市場未來收益和風險，確定資產配置方案；在股票選擇中，本基金采用定量分析、定性分析和實地調研等方法，自下而上，精選個股。

業績比較基準滬深300指數收益率×60%+中證全債指數收益率×40%

風險收益特征本基金屬于靈活配置混合型證券投資基金，一般情況下其風險和收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。

基金管理人華富基金管理有限公司

基金托管人深圳發展銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標報?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日）

1.本期已實現收益 -5，253，269.28

2.本期利潤66，681，733.52

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1286

4.期末基金資產凈值 432，118，554.13

5.期末基金份額凈值 0.9896

注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 13.15% 1.41% 11.44% 1.06% 1.71% 0.35%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：根據《華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的規定，本基金股票投資占基金資產的比例為 30%-80%；債券、現金、貨幣市場工具以及國家證券監管機構允許基金投資的其它金融工具占基金資產的5%-70%；權證投資占基金資產凈值的比例為0-3%，基金保留的現金以及投資于到期日一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。本基金合同生效未滿一年。本基金建倉期為2009年7月15日到2010年1月15日，本報告期，本基金仍在建倉期內。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明

任職日期離任日期

季雷本基金基金經理、華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理 2009年07月15日 - 9 工商管理碩士、物理學士先后擔任東北證券金融與產業研究所行業公司部經理、金融工程部經理，投資策劃部經理兼首席策略師；東方基金研究部副經理、東方龍基金經理助理、研究部經理，2007年3月至2008年9月擔任東方龍混合型開放式證券投資基金基金經理兼金融工程部經理，投資決策委員會委員。

韓瑋本基金基金經理、華富中證100指數基金基金經理、公司投資部總監 2009年08月04日 - 9 清華大學工商管理碩士。歷任五洋期貨經紀有限公司交易部經理、總經理助理，中國銀河證券股份有限公司資產管理總部研究員、研究開發部副經理、投資管理部經理、投資副總監、總監 2009年

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人認真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及相關法律法規，對本基金的管理始終按照基金合同、招募說明書的要求和公司制度的規定進行。本基金的交易行為合法合規，未發現異常情況；相關信息披露真實、完整、準確、及時；基金各種賬戶類、申購贖回、注冊登記業務均按規定的程序進行，未出現重大違法違規或違反基金合同的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

本基金管理人在報告期內嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》以及本公司公平交易制度的相關規定，在日常交易中公平對待所管理的不同投資組合。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金目前仍處于建倉期內，其基金業績與其他風格相似的基金沒有可比性.

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內無異常交易行為發生。

4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析

2009年四季度A股市場如期走出了震蕩上升的形態。在全球經濟持續復蘇，國內經濟較快增長的背景下，整個四季度家用電器行業繼續走強，在創業板推出的帶動下，中小盤股表現較好。本基金本季度仍處于建倉期，期間增持的家電行業、低碳領域及電子通信類等中小盤股票，在四季度表現較好。由于房地產調控政策超過預期，本基金適度降低了房地產行業在組合中的配置比例。

2010年一季度，雖然經歷迪拜世界債務危機、歐元區債信問題，預計全球經濟復蘇的大趨勢依然會維持不變。然而印度、越南等國出現的通脹現象提醒我們應密切關注通脹問題在全球的蔓延，以及相關國家政府采取的應對措施對實體經濟和市場預期的影響。國內經濟快速回升的格局還會持續，促內需、調結構的具體措施將逐步出臺。受堅決抑制房價過快上漲的調控措施影響，預計部分房地產熱錢會流向股市。即將推出的股指期貨和融資融券，使市場投資風格向大盤股切換的概率加大。上市公司年度報告的陸續披露，一方面會驗證2009年上市公司業績的增長，另一方面會刺激高分紅股票的表現。當前股票價格總體水平處于合理的區域，預計一季度大盤繼續保持震蕩向上的勢態。基于以上判斷，2010年一季度本基金將努力調整結構、布局全年，堅定持有能為股東創造持續穩定回報的公司。此外，本基金還將密切關注極端天氣變化、通貨膨脹、假日經濟、全國兩會等一系列重大事件，力爭捕捉與上述事件相關的能源、原材料、消費品等行業投資機會。

4.5 報告期內基金的業績表現

本基金于2009年7月15日正式成立。截止2009年12月31日，本基金份額凈值為0.9896元，累計份額凈值為0.9896元．報告期，本基金份額凈值增長率為13.15%，同期業績比較基準收益率為11.44%。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 343，586，817.36 79.07

其中：股票343，586，817.36 79.07

2 固定收益投資14，841，444.70 3.42

其中：債券14，841，444.70 3.42

資產支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產- -

5 銀行存款和結算備付金合計73，206，919.05 16.85

6 其他資產2，882，393.22 0.66

7 合計434，517，574.33100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼行業類別公允價值（元）占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 57，853，508.29 13.39

C 制造業 106，155，518.08 24.57

C0 食品、飲料 10，008，192.00 2.32

C1 紡織、服裝、皮毛 3，994，608.96 0.92

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學、塑膠、塑料 6，176，328.91 1.43

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 32，914，071.75 7.62

C7 機械、設備、儀表 45，232，628.96 10.47

C8 醫藥、生物制品 7，829，687.50 1.81

C99 其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - -

E 建筑業 4，353，648.00 1.01

F 交通運輸、倉儲業 6，330，267.20 1.46

G 信息技術業 21，150，459.97 4.89

H 批發和零售貿易 9，549，137.16 2.21

I 金融、保險業 103，195，845.08 23.88

J 房地產業 18，523，778.18 4.29

K 社會服務業 14，141，555.40 3.27

L 傳播與文化產業 2，333，100.00 0.54

M 綜合類 - -

合計 343，586，817.36 79.51

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值（元）占基金資產凈值比例（％）

1 601628 中國人壽 618，335 19，595，036.15 4.53

2 600030 中信證券 612，700 19，465，479.00 4.50

3 601088 中國神華 556，250 19，368，625.00 4.48

4 600036 招商銀行 1，066，155 19，244，097.75 4.45

5 000983 西山煤電 475，621 18，972，521.69 4.39

6 000002 萬科Ａ 1，713，578 18，523，778.18 4.29

7 600000 浦發銀行 755，813 16，393，583.97 3.79

8 000063 中興通訊 344，100 15，439，767.00 3.57

9 601601 中國太保 580，956 14，884，092.72 3.44

10 000069 華僑城Ａ 823，620 14，141，555.40 3.27

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號債券品種公允價值（元）占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據 - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業債券 7，361，073.20 1.70

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 7，480，371.50 1.73

7 其他 - -

8 合計 14，841，444.70 3.43

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號債券代碼債券名稱數量（張）公允價值（元）占基金資產凈值比例（％）

1 111052 09哈城投 33，580 3，248，529.20 0.75

2 122948 09錫交債 30，000 2，782，500.00 0.64

3 110006 龍盛轉債 18，000 2，767，680.00 0.64

4 110005 西洋轉債 17，250 2，548，515.00 0.59

5 125969 安泰轉債 14，450 2，164，176.50 0.50 2，

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

注:基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 報告期內基金投資的前十名證券的發行主體除中興通訊外，其余的沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

中興通訊（證券代碼：000063）于2008年10月7日收到財政部駐深圳市財政監察辦事處向該公司送達的《行政處罰決定書》，就該公司及其所屬四家子公司2007年度財務報表查出的報表編制、收入費用核算以及企業所得稅匯算清繳等六方面問題進行處罰，罰款16萬元，并補繳企業所得稅380萬元。該公司已經按照行政部門的意見對相關財務指標進行了修正，公司的主營業務未受影響。本基金對該股票的投資符合法律法規和公司制度。

5.8.2基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號名稱金額（元）

1 存出保證金 1，583，333.36

2 應收證券清算款 1，044，201.35

3 應收股利 -

4 應收利息 251，410.23

5 應收申購款 3，448.28

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 2，882，393.22