信誠經典優債債券型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月21日 20:29
來源：中國證券網

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基金代碼：550006 基金簡稱：信誠經典優債債券A

信誠經典優債債券型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：信誠基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年1月22日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱 信誠經典優債債券

基金主代碼 550006

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2009年3月11日

報告期末基金份額總額371，976，209.03份

投資目標 本基金在嚴格控制風險和維持資產較高流動性的基礎上，通過主動管理，追求基金資產的長期穩定增值，力爭獲得超越業績比較基準的投資收益率。

投資策略 本基金通過實施穩健的投資策略，控制基金的整體風險。在戰略配置上，主要通過對利率的預期，進行有效的久期管理，實現債券的整體期限、類屬配置。在戰術配置上，采取跨市場套利、收益率曲線策略和信用利差策略等對個券進行選擇；并運用核心-衛星投資組合管理策略進行債券組合構建。本基金也將適當參與一級市場的投資，以增強基金收益。對于可轉債的投資采用公司分析法和價值分析法。

業績比較基準 90%×中信標普全債指數＋10%×活期存款利率（稅后）

風險收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 信誠基金管理有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司

下屬兩級基金的基金簡稱 信誠經典優債債券A 信誠經典優債債券B

下屬兩級基金的交易代碼 550006 550007

報告期末下屬兩級基金的份額總額 42，046，836.39份 329，929，372.64份

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 信誠經典優債債券A報告期(2009年10月1日至2009年12月31日) 信誠經典優債債券B報告期(2009年10月1日至2009年12月31日)

1.本期已實現收益 568，385.66 3，006，514.514.

2.本期利潤 1，574，990.34 6，941，075.31

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0229 0.0188

4.期末基金資產凈值 43，187，831.80 337，117，623.50

5.期末基金份額凈值 1.027 1.022

注：1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

信誠經典優債債券A

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 1.99% 0.12% 0.34% 0.04% 1.65% 0.08%

信誠經典優債債券B

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 1.79% 0.12% 0.34% 0.04% 1.45% 0.08%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

信誠經典優債債券A

信誠經典優債債券B

注：1、基金合同生效起至披露時點不滿一年。

2、本基金建倉期自2009年3月11日至2009年9月11日，建倉期結束時資產配置比例符合本基金基金合同規定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

王國強 本基金基金經理、信誠三得益債券的基金經理 2009年3月11日 - 10 浙江大學管理學碩士，曾任職于浙江國際信托投資公司投行業務部、健橋證券股份有限公司債券業務部、銀河基金管理有限公司機構理財部，長期從事固定收益證券分析和研究，精于固定收益證券及其衍生品定價、信用產品的風險分析等。2006年8月加盟信誠基金管理有限公司，擔任固定收益分析師。

注：1、任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日；若該基金經理自基金合同生效日起即任職，則任職日期為基金合同生效日。

2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

在本報告期內，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》和其他相關法律法規的規定以及《信誠經典優債債券型證券投資基金基金合同》、《信誠經典優債債券型證券投資基金招募說明書》的約定，本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金財產。本基金管理人通過不斷完善法人治理結構和內部控制制度，加強內部管理，規范基金運作。本報告期內，基金運作合法合規，沒有發生損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

針對中國證監會頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，公司采取了一系列行動來落實指導意見中的各項要求。明確了各部門在公平交易執行中的具體責任，在日常交易中，嚴格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的有關規定對本基金的日常交易行為進行監控。對于交易所公開競價交易，在恒生交易系統中執行公平交易程序，確保不同基金在買賣同一證券時，按照時間優先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。對于場外交易，通過業務流程的人為控制執行公平交易程序。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金管理人旗下無與本基金投資風格相似的其他投資組合。

4.3.3異常交易行為的專項說明

本報告期內無異常交易行為。

4.4報告期內基金投資策略和運作分析

四季度，國內經濟增長持續回升，投資高位繼續回落，消費增長維持高位，出口快速回升。全球經濟持續回升推動我國出口增長。美國房地產明顯企穩，房地產銷售快速回升，零售持續增長，投資明顯回升，推動就業市場回暖，失業率數據好于預期。四季度，對東盟出口快速增長，東盟已成為第三大貿易伙伴，中國東盟自貿區的建立，將進一步推動出口增長。央行四季度繼續執行貨幣政策適度寬松，并根據貿易順差和外匯流入情況進行了微調，通過公開市場操作回籠基礎貨幣5040億元，央票發行利率維持平穩。在此背景下，債券市場利率在第四季度較為平穩。

展望2010年，經濟增長將維持較高水平，調整經濟增長結構將是今年的主旋律。物價方面，物價溫和上升的可能性較大，但是貨幣供應偏多，通脹預期持續增強，服務項目包括交通通訊、居住等價格上行壓力較大。在外需回暖，經濟增長趨勢日趨穩固，物價上行壓力較大的背景下，央行上半年加息的概率增加，將帶動貨幣市場利率上行，未來債券投資仍需防范利率上行風險。通過控制久期，合理配置，債券基金在2010年仍能夠獲得穩定的較高水平的收益。

4.5報告期內基金的業績表現

四季度，本基金控制債券組合久期，有效地防范利率上行風險。從三個方面增強收益，一是配置較高比例的浮息債，防范利率風險；二是配置適當比例的高票息公司債，在精選個券、控制風險的基礎上，增強收益；三是謹慎參與新股網下申購，創業板的新股發行估值較高，本基金參與較少。四季度加強了基金的風險管理，減少基金凈值波動，逐步形成收益穩定增長的投資風格。

四季度，本基金業績比較基準收益率為0.34%，本基金A、B凈值分別增長1.99%和1.79%，分別超越基準1.65%、1.45%。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例(%)

1 權益投資 4，542，280.49 1.19

其中：股票 4，542，280.49 1.19

2 固定收益投資 319，021，217.20 83.49

其中：債券 319，021，217.20 83.49

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 55，832，659.81 14.61

6 其他資產 2，711，611.31 0.711，

7 合計 382，107，768.81 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 - -

C 制造業 2，367，559.25 0.62

C0 食品、飲料 - -

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學、塑膠、塑料 - -

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 - -

C7 機械、設備、儀表 2，367，559.25 0.62

C8 醫藥、生物制品 - -

C99 其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - -

E 建筑業 - -

F 交通運輸、倉儲業 - -

G 信息技術業 1，239，142.98 0.33

H 批發和零售貿易 - -

I 金融、保險業 - -

J 房地產業 - -

K 社會服務業 935，578.26 0.25

L 傳播與文化產業 - -

M 綜合類 - -

合計 4，542，280.49 1.19

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

1 601299 中國北車 386，225 2，367，559.25 0.62

2 601888 中國國旅 44，679 935，578.26 0.25

3 300036 超圖軟件 19，208 735，858.48 0.19，

4 002315 焦點科技 7，275 503，284.50 0.13

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

1 國家債券 8，995，546.20 2.37

2 央行票據 99，386，000.00 26.13

3 金融債券 100，100，000.00 26.32

其中：政策性金融債 100，100，000.00 26.32

4 企業債券 73，855，000.00 19.42

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 36，684，671.00 9.65

7 其他 - -

8 合計 319，021，217.20 83.89

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 090407 09農發07 1，000，000 100，100，000，00 26.32

2 0901067 09央行票據67 500，000 49，835，000 00 13.1067 09央

3 0901053 09央行票據53 300，000 29，9010000 00 7.86

4 122954 09武進債 300，000 27，729，000 00 7.295

5 0901044 09央行票據44 200，000 19，650，000 00 5.17

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定備選庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 23，778.24

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 2，677，833.07

5 應收申購款 10，000.000.

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

7 其他 -

8 合計 2，711，611.31

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 110567 山鷹轉債 3，1056799.20 0.82

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 601299 中國北車 2，367，559.25 0.62 網下申購未上市

2 601888 中國國旅 935，578.26 0.25 網下申購未上市

3 300036 超圖軟件 735，858.48 0.19 網下申購未上市

4 002315 焦點科技 503，284.50 0.13 網下申購未上市

5.8.6 因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動

單位：份

項目 A級 B級

本報告期期初基金份額總額 97，403，467.34 394，699，695.33

本報告期期間基金總申購份額 494，103.73 218，826，143.20

本報告期期間基金總贖回份額 55，850，734.68 283，596，465.89

本報告期基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） - -

本報告期期末基金份額總額 42，046，836.39 329，929，372.64

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1、信誠經典優債債券型證券投資基金相關批準文件

2、信誠基金管理公司營業執照、公司章程

3、信誠經典優債債券型證券投資基金基金合同

4、信誠經典優債債券型證券投資基金招募說明書

5、本報告期內按照規定披露的各項公告

7.2存放地點

信誠基金管理有限公司辦公地--上海市浦東陸家嘴東路166號中國保險大廈8樓。

7.3查閱方式

投資者可在營業時間至公司辦公地點免費查閱，也可按工本費購買復印件。

亦可通過公司網站查閱，公司網址為www.citicprufunds.com.cn。

信誠基金管理有限公司

2010年1月22日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 債券 報告期 凈值 

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