信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月21日 20:29
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：550006 基金簡(jiǎn)稱：信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A

信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：信誠(chéng)基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年1月22日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券

基金主代碼 550006

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2009年3月11日

報(bào)告期末基金份額總額371，976，209.03份

投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和維持資產(chǎn)較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過(guò)主動(dòng)管理，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益率。

投資策略 本基金通過(guò)實(shí)施穩(wěn)健的投資策略，控制基金的整體風(fēng)險(xiǎn)。在戰(zhàn)略配置上，主要通過(guò)對(duì)利率的預(yù)期，進(jìn)行有效的久期管理，實(shí)現(xiàn)債券的整體期限、類屬配置。在戰(zhàn)術(shù)配置上，采取跨市場(chǎng)套利、收益率曲線策略和信用利差策略等對(duì)個(gè)券進(jìn)行選擇；并運(yùn)用核心-衛(wèi)星投資組合管理策略進(jìn)行債券組合構(gòu)建。本基金也將適當(dāng)參與一級(jí)市場(chǎng)的投資，以增強(qiáng)基金收益。對(duì)于可轉(zhuǎn)債的投資采用公司分析法和價(jià)值分析法。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 90%×中信標(biāo)普全債指數(shù)＋10%×活期存款利率（稅后）

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 信誠(chéng)基金管理有限公司

基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B

下屬兩級(jí)基金的交易代碼 550006 550007

報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額 42，046，836.39份 329，929，372.64份

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A報(bào)告期(2009年10月1日至2009年12月31日) 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B報(bào)告期(2009年10月1日至2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 568，385.66 3，006，514.514.

2.本期利潤(rùn) 1，574，990.34 6，941，075.31

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0229 0.0188

4.期末基金資產(chǎn)凈值 43，187，831.80 337，117，623.50

5.期末基金份額凈值 1.027 1.022

注：1、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 1.99% 0.12% 0.34% 0.04% 1.65% 0.08%

信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 1.79% 0.12% 0.34% 0.04% 1.45% 0.08%

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A

信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B

注：1、基金合同生效起至披露時(shí)點(diǎn)不滿一年。

2、本基金建倉(cāng)期自2009年3月11日至2009年9月11日，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

王國(guó)強(qiáng) 本基金基金經(jīng)理、信誠(chéng)三得益?zhèn)幕鸾?jīng)理 2009年3月11日 - 10 浙江大學(xué)管理學(xué)碩士，曾任職于浙江國(guó)際信托投資公司投行業(yè)務(wù)部、健橋證券股份有限公司債券業(yè)務(wù)部、銀河基金管理有限公司機(jī)構(gòu)理財(cái)部，長(zhǎng)期從事固定收益證券分析和研究，精于固定收益證券及其衍生品定價(jià)、信用產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析等。2006年8月加盟信誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任固定收益分析師。

注：1、任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日；若該基金經(jīng)理自基金合同生效日起即任職，則任職日期為基金合同生效日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券型證券投資基金基金合同》、《信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》的約定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。本基金管理人通過(guò)不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范基金運(yùn)作。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，沒(méi)有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

針對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》，公司采取了一系列行動(dòng)來(lái)落實(shí)指導(dǎo)意見(jiàn)中的各項(xiàng)要求。明確了各部門在公平交易執(zhí)行中的具體責(zé)任，在日常交易中，嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定對(duì)本基金的日常交易行為進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)于交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易，在恒生交易系統(tǒng)中執(zhí)行公平交易程序，確保不同基金在買賣同一證券時(shí)，按照時(shí)間優(yōu)先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。對(duì)于場(chǎng)外交易，通過(guò)業(yè)務(wù)流程的人為控制執(zhí)行公平交易程序。

4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金管理人旗下無(wú)與本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合。

4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)無(wú)異常交易行為。

4.4報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

四季度，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)回升，投資高位繼續(xù)回落，消費(fèi)增長(zhǎng)維持高位，出口快速回升。全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升推動(dòng)我國(guó)出口增長(zhǎng)。美國(guó)房地產(chǎn)明顯企穩(wěn)，房地產(chǎn)銷售快速回升，零售持續(xù)增長(zhǎng)，投資明顯回升，推動(dòng)就業(yè)市場(chǎng)回暖，失業(yè)率數(shù)據(jù)好于預(yù)期。四季度，對(duì)東盟出口快速增長(zhǎng)，東盟已成為第三大貿(mào)易伙伴，中國(guó)東盟自貿(mào)區(qū)的建立，將進(jìn)一步推動(dòng)出口增長(zhǎng)。央行四季度繼續(xù)執(zhí)行貨幣政策適度寬松，并根據(jù)貿(mào)易順差和外匯流入情況進(jìn)行了微調(diào)，通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)操作回籠基礎(chǔ)貨幣5040億元，央票發(fā)行利率維持平穩(wěn)。在此背景下，債券市場(chǎng)利率在第四季度較為平穩(wěn)。

展望2010年，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將維持較高水平，調(diào)整經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)將是今年的主旋律。物價(jià)方面，物價(jià)溫和上升的可能性較大，但是貨幣供應(yīng)偏多，通脹預(yù)期持續(xù)增強(qiáng)，服務(wù)項(xiàng)目包括交通通訊、居住等價(jià)格上行壓力較大。在外需回暖，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)日趨穩(wěn)固，物價(jià)上行壓力較大的背景下，央行上半年加息的概率增加，將帶動(dòng)貨幣市場(chǎng)利率上行，未來(lái)債券投資仍需防范利率上行風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)控制久期，合理配置，債券基金在2010年仍能夠獲得穩(wěn)定的較高水平的收益。

4.5報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

四季度，本基金控制債券組合久期，有效地防范利率上行風(fēng)險(xiǎn)。從三個(gè)方面增強(qiáng)收益，一是配置較高比例的浮息債，防范利率風(fēng)險(xiǎn)；二是配置適當(dāng)比例的高票息公司債，在精選個(gè)券、控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，增強(qiáng)收益；三是謹(jǐn)慎參與新股網(wǎng)下申購(gòu)，創(chuàng)業(yè)板的新股發(fā)行估值較高，本基金參與較少。四季度加強(qiáng)了基金的風(fēng)險(xiǎn)管理，減少基金凈值波動(dòng)，逐步形成收益穩(wěn)定增長(zhǎng)的投資風(fēng)格。

四季度，本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.34%，本基金A、B凈值分別增長(zhǎng)1.99%和1.79%，分別超越基準(zhǔn)1.65%、1.45%。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

1 權(quán)益投資 4，542，280.49 1.19

其中：股票 4，542，280.49 1.19

2 固定收益投資 319，021，217.20 83.49

其中：債券 319，021，217.20 83.49

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 55，832，659.81 14.61

6 其他資產(chǎn) 2，711，611.31 0.711，

7 合計(jì) 382，107，768.81 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) - -

C 制造業(yè) 2，367，559.25 0.62

C0 食品、飲料 - -

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 - -

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 - -

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 2，367，559.25 0.62

C8 醫(yī)藥、生物制品 - -

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) - -

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) - -

G 信息技術(shù)業(yè) 1，239，142.98 0.33

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 - -

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) - -

J 房地產(chǎn)業(yè) - -

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 935，578.26 0.25

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計(jì) 4，542，280.49 1.19

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 601299 中國(guó)北車 386，225 2，367，559.25 0.62

2 601888 中國(guó)國(guó)旅 44，679 935，578.26 0.25

3 300036 超圖軟件 19，208 735，858.48 0.19，

4 002315 焦點(diǎn)科技 7，275 503，284.50 0.13

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 國(guó)家債券 8，995，546.20 2.37

2 央行票據(jù) 99，386，000.00 26.13

3 金融債券 100，100，000.00 26.32

其中：政策性金融債 100，100，000.00 26.32

4 企業(yè)債券 73，855，000.00 19.42

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 36，684，671.00 9.65

7 其他 - -

8 合計(jì) 319，021，217.20 83.89

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 090407 09農(nóng)發(fā)07 1，000，000 100，100，000，00 26.32

2 0901067 09央行票據(jù)67 500，000 49，835，000 00 13.1067 09央

3 0901053 09央行票據(jù)53 300，000 29，9010000 00 7.86

4 122954 09武進(jìn)債 300，000 27，729，000 00 7.295

5 0901044 09央行票據(jù)44 200，000 19，650，000 00 5.17

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有超出基金合同規(guī)定備選庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 23，778.24

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 2，677，833.07

5 應(yīng)收申購(gòu)款 10，000.000.

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

7 其他 -

8 合計(jì) 2，711，611.31

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 110567 山鷹轉(zhuǎn)債 3，1056799.20 0.82

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說(shuō)明

1 601299 中國(guó)北車 2，367，559.25 0.62 網(wǎng)下申購(gòu)未上市

2 601888 中國(guó)國(guó)旅 935，578.26 0.25 網(wǎng)下申購(gòu)未上市

3 300036 超圖軟件 735，858.48 0.19 網(wǎng)下申購(gòu)未上市

4 002315 焦點(diǎn)科技 503，284.50 0.13 網(wǎng)下申購(gòu)未上市

5.8.6 因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

項(xiàng)目 A級(jí) B級(jí)

本報(bào)告期期初基金份額總額 97，403，467.34 394，699，695.33

本報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 494，103.73 218，826，143.20

本報(bào)告期期間基金總贖回份額 55，850，734.68 283，596，465.89

本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） - -

本報(bào)告期期末基金份額總額 42，046，836.39 329，929，372.64

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1、信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券型證券投資基金相關(guān)批準(zhǔn)文件

2、信誠(chéng)基金管理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程

3、信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券型證券投資基金基金合同

4、信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書

5、本報(bào)告期內(nèi)按照規(guī)定披露的各項(xiàng)公告

7.2存放地點(diǎn)

信誠(chéng)基金管理有限公司辦公地--上海市浦東陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈8樓。

7.3查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間至公司辦公地點(diǎn)免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件。

亦可通過(guò)公司網(wǎng)站查閱，公司網(wǎng)址為www.citicprufunds.com.cn。

信誠(chéng)基金管理有限公司

2010年1月22日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 債券 報(bào)告期 凈值 

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