易方達科翔股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月21日 20:29
來源：中國證券網

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基金代碼：110013 基金簡稱：易方達科翔股票

易方達科翔股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：易方達基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱易方達科翔股票

基金主代碼110013

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2008年11月13日

報告期末基金份額總額415，216，855.60份

投資目標本基金主要投資于紅利股，追求在有效控制風險的前提下，實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略本基金基于定量與定性相結合的宏觀及市場分析，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市場風險。

業績比較基準80%×中證紅利指數收益率＋中債總指數收益率×20%

風險收益特征本基金為股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風險品種，理論上其風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。

基金管理人易方達基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 37，980，887.39

2.本期利潤 108，513，993.06

3.加權平均基金份額本期利潤 0.2531

4.期末基金資產凈值 614，960，833.73

5.期末基金份額凈值 1.481

注：1.所述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去3個月 19.34% 1.48% 20.87% 1.56% -1.53% -0.08%

3.2.2自基金轉型以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

易方達科翔股票型證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2008年11月13日至2009年12月31日）

注：1. 易方達科翔股票型證券投資基金合同中關于基金投資比例的約定：

(1)股票資產占基金資產的60%-95%；基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%；本基金投資紅利股的資產不低于股票資產的80%；

(2)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產凈值的10%；

(3)本基金與由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10%；

(4)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%；

(5)本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產凈值的0.5%，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的10%。法律法規或中國證監會另有規定的，遵從其規定；

(6)基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不得超過本基金的總資產，所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

(7)法律法規、基金合同及中國證監會規定的其他比例限制。

法律法規或監管部門修改或取消上述限制規定時，本基金不受上述投資組合限制并相應修改限制規定。

因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例規定的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規另有規定的從其規定。

2.本基金的建倉期為三個月，建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同約定。

3.本基金自基金轉型后至報告期末的基金份額凈值增長率為85.40%，同期業績比較基準收益率為84.27%。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

劉芳潔 本基金的基金經理 2007-7-12 - 5年 碩士研究生，曾任易方達基金管理有限公司行業研究員兼基金科翔基金經理助理。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公司主要通過建立有紀律、規范化的投資研究和決策流程來確保公平對待不同投資組合，切實防范利益輸送。公司規定了嚴格的投資權限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等，并重視交易執行環節的公平交易措施，以"時間優先、價格優先"作為執行指令的基本原則，對在同一個交易系統中交易的組合，啟用投資交易系統中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對待各投資組合。本報告期內，公平交易制度總體執行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

無。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內，未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

4季度股票市場在震蕩中上揚，上證指數和深證成指分別上漲了17.91%和22.25%，中小板股票表現強勁，而以銀行為代表的大盤藍籌表現相對較弱，市場出現了明顯的風格分化。

就宏觀經濟而言，4季度經濟已經呈現出強勁復蘇的勢頭，工業企業整體盈利能力恢復到較高水平，部分行業的資本回報率已經達到甚至超過歷史最高水平。貨幣流通速度不斷加快。盡管銀行對信貸進行了一定控制，但資本市場的整體流動性并未受到影響，通脹預期初現。

就資本市場而言，伴隨著中國經濟引擎的強力啟動，投資者關注的焦點已經從經濟復蘇轉向通脹預期和經濟刺激政策的退出時點，"后經濟危機"時代逐步到來。4季度，資本市場對于通脹的擔憂逐步上升，而政府對于地產行業的調控強化了投資者對未來宏觀調控的預期，因此盡管很多周期性企業的盈利不斷上升，但股價表現一般，而受益于通脹或者受調控影響不大的公司受到資金追捧，估值上升較快。

展望2010年，隨著經濟危機的逐步淡去，經濟結構的轉型將重新提上日程。傳統的周期性行業盡管盈利能力可能繼續提升，但投資者對于調控的擔憂將抑制這些行業的估值提升。而受益于經濟結構轉型的企業可能面臨較好的發展機遇。整體而言，我們將逐步把重點投入于企業的深入研究和精挑細選上，著眼于找出那些能持續成長或者成長超出預期的優質企業，努力為投資者帶來更好的回報。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

4季度，本基金相對淡化了倉位和行業配置，提高了個股集中度，力爭以相對較長的視野構造組合。截至報告期末，本基金份額凈值為1.481元，本報告期份額凈值增長率為19.34%，同期業績比較基準收益率為20.87%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 554，292，073.19 88.98

其中：股票 554，292，073.19 88.98

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 67，243，306.09 10.79

6 其他資產 1，405，891.91 0.23

7 合計 622，941，271.19 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 31，975，963.69 5.20

C 制造業 248，467，409.78 40.409.

C0食品、飲料 32，248，000.00 5.248，

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 49，204，800.00 8.00.

C5電子 11，170，091.85 1.82

C6金屬、非金屬 25，088，983.84 4.088，

C7機械、設備、儀表 63，532，868.09 10.33

C8醫藥、生物制品 67，222，666.00 10.93

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - -

E 建筑業 9，440，000.00 1.54

F 交通運輸、倉儲業 12，735，000.00 2.07

G 信息技術業 49，631，164.02 8.07

H 批發和零售貿易 15，439，592.60 2.51

I 金融、保險業 160，753，500.00 26.14

J 房地產業 14，440，859.24 2.35

K 社會服務業 - -

L 傳播與文化產業 - -

M 綜合類 11，408，583.86 1.86 1.

合計 554，292，073.19 90.13

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 000513 麗珠集團 1，249，000 49，447，910.00 8.04

2 600016 民生銀行 6，0001000 47，460，000100 7.72

3 601318 中國平安 600，000 33，054，000 00 5.37

4 600036 招商銀行 1，750，000 31，587，500.00 5.14

5 000858 五 糧 液 900，000 28，494，000800 4.63

6 601601 中國太保 1，000，000 25，620，000，00 4.17

7 000063 中興通訊 549，940 24，675，807.80 4.01

8 600309 煙臺萬華 900，000 21，609，000 00 3.51

9 600348 國陽新能 300，000 14，511，000 00 2.36

10 000983 西山煤電 300，000 11，967，000900 1195

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 947，713.76

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 16，927.63

5 應收申購款 441，250.52

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 1，405，891.91.

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 470，909，337.31

報告期期間基金總申購份額 32，842，534.39

報告期期間基金總贖回份額 88，535，016.10

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 415，216，855.60

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國證監會《關于核準科翔證券投資基金基金份額持有人大會有關轉換基金運作方式決議的批復》（證監許可[2008]1221號）；

2.《易方達科翔股票型證券投資基金基金合同》；

3.《易方達科翔股票型證券投資基金托管協議》；

4.《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》；

5. 中國證監會《關于同意科匯、科訊、科翔證券投資基金上市、擴募和續期的批復》（證監基金字[2001]11 號文）；

6.基金管理人業務資格批件和營業執照；

7.基金托管人業務資格批件和營業執照。

7.2 存放地點

基金管理人、基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。

易方達基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 凈值 資產 

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