益民貨幣市場基金2009年第4季度報告

2010年01月22日 18:59
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：560001 基金簡稱：益民貨幣

益民貨幣市場基金2009年第4季度報告

2009-12-31

基金管理人：益民基金管理有限公司

基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期：2010-01-22

§1 重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年01月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱益民貨幣

交易代碼 560001

基金運作方式契約開放式

基金合同生效日 2006-07-17

報告期末基金份額總額 118，777，416.74 份

投資目標(biāo) 在力求本金穩(wěn)妥和資產(chǎn)的充分流動性前提下，力爭取得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的現(xiàn)金收益。

投資策略深入分析國家貨幣政策、短期資金利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化，通過對利率水平的預(yù)測以及對市場期限結(jié)構(gòu)的測算，調(diào)整貨幣基金資產(chǎn)的配置和組合的久期，并結(jié)合市場情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)目缡袌觥⒖缙谝约翱缙贩N的套利。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 六個月銀行定期存款利率(稅后)。

風(fēng)險收益特征本貨幣市場基金是具有較低風(fēng)險、流動性強的基金品種。在一般情況下，其風(fēng)險與預(yù)期收益低于一般債券型基金和股票型基金。

基金管理人益民基金管理有限公司

基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

注：-

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 開始日期 2009-10-01 結(jié)束日期 2009-12-31

1. 本期已實現(xiàn)收益 154，037.45

2．本期利潤 154，037.45

3．期末基金資產(chǎn)凈值 118，777，416.74

注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值收益率① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①- ③ ②-④

過去三個月 0.1635% 0.0008% 0.5060% 0.0000% -0.3425% 0.0008% 0.

注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

注：本基金自2006年7月17日合同生效之日起三個月內(nèi)為建倉期，建倉期結(jié)束時投資組合比例符合基金合同約定。

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明

任職日期離任日期

田敬基金經(jīng)理 2009-07-09 - 9 中國人民大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟系管理學(xué)碩士，9年從業(yè)經(jīng)歷。2006年1月至2007年1月任華西證券有限責(zé)任公司固定收益總部交易主管，2007年1月至2008年1月任南京證券有限責(zé)任公司固定收益總部總經(jīng)理助理兼投資總監(jiān)，2008年4月加入益民基金管理有限公司，任基金經(jīng)理助理。2009年7月9日起任益民貨幣基金及益民多利債券基金基金經(jīng)理。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

在本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、《益民貨幣市場證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，基金投資管理符合有關(guān)法規(guī)和基金合同的規(guī)定，為基金持有人謀求最大利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，在投資管理活動中公平對待不同投資組合，不存在直接或者通過與第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送的行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金為貨幣型基金，投資風(fēng)格與公司所管理的其他投資組合均不同。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)本基金運作未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。

4.4報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

1、報告期內(nèi)基金的投資策略

二零零九年四季度政策方面，央行保持1年期央行發(fā)行利率不變，并進(jìn)行少量貨幣凈回籠，對市場流動性影響不明顯。

宏觀方面，工業(yè)增加值快速增加，消費進(jìn)入平穩(wěn)增長， CPI于11月開始轉(zhuǎn)正。

市場方面，流動性不利于債市形勢下，收益率曲線緩慢上移，獲利機會較少。

本基金在四季度基本保持了原有組合結(jié)構(gòu)，依舊采取短久期操作，確保流動性。

2、二零一零年一季度市場展望

展望二零一零年一季度，預(yù)計全年CPI同比為3.3%，而隨著2010年美國在其失業(yè)率下行緩慢且通脹溫和的背景下，因此央行將會步美聯(lián)儲生息后塵在三、四季度采取加息動作。因此二零一零年前二個季度債券收益率蘊含的上行風(fēng)險依然巨大。

我們將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟和市場資金面的變化，奉行積極管理策略，在全力保證本基金流動性、安全性的前提下，為持有人實現(xiàn)較好的現(xiàn)金管理收益。

4.5 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

在本報告期內(nèi)，本基金凈值收益率為0.1635%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.5060%，本基金同期收益低于比較基準(zhǔn)0.3425%。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 54，981，643.03 46.25

其中：債券 54，981，643.03 46.25

資產(chǎn)支持證券 -

2 買入返售金融資產(chǎn) -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計 58，397，845.49 49.13

4 其他資產(chǎn) 5，492，388.01 4.62

5 合計 118，871，876.53 100.00.

5.2 報告期債券回購融資情況

序號項目金額(元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

1 報告期內(nèi)債券回購融資余額 - -

其中：買斷式回購融資 - -

2 報告期末債券回購融資余額 - -

其中：買斷式回購融資 - -

注：報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每個交易日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。

債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20%的說明

在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。

5.3 期末基金組合剩余期限

5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

項目天數(shù)

報告期末投資組合平均剩余期限 33

報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 120

報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 26

報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金不存在投資組合平均剩余期限超過180天的情況。

5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

序號平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

1 30天以內(nèi) 82.83-

其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 - -

2 30天(含)-60天 - -

其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 - -

3 60天(含)-90天 - -

其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 -

4 90天(含)-180天 4.21 -

其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 -

5 180天(含)-397天（含） 8.41-

其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 - -

合計 95.45 -

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號債券品種攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) 29，978，361.73 25.24

3 金融債券 10，009，227.97 8.43

其中：政策性金融債 10，009，227.97 8.43

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 14，994，053.33

12.62

6 其他 - -

7 合計 54，981，643.03 46.29

8 剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券 - -

5.5 報告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

序號債券代碼債券名稱債券數(shù)量（張）攤余成本(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 070417 07農(nóng)發(fā)17 100，000.00 10，009，227.97 8.43

2 0901049 09央行票據(jù)49 100，000.00 9，995，183.33 8.42

3 0901051 09央行票據(jù)51 100，000.00 9，992，738.61 8.41

4 0901053 09央行票據(jù)53 100，000.00 9，990，439.79 8.41

5 0981145 09華僑城CP01 50，000.00 5，001，096.53 4.21

6 0981170 09鄭煤CP01 50，000.00 4，998，004.87 4.21

7 0981160 09二灘CP02 50，000.00 4，994，951.93 4.21

5.6 "影子定價"與"攤余成本法"確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

項目偏離情況

報告期內(nèi)偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù) -

報告期內(nèi)偏離度的最高值 0.1431%

報告期內(nèi)偏離度的最低值 0.0314%

報告期內(nèi)每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0705%

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 基金計價方法說明

本基金采用攤余成本法計價，即估值對象以買入成本列示，按實際利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余存續(xù)期內(nèi)攤銷，每日計提損益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據(jù)的市價計算基金資產(chǎn)凈值。

5.8.2 若本報告期內(nèi)貨幣市場基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券，應(yīng)聲明本報告期內(nèi)是否存在該類浮動利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20％的情況。

本基金報告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本均未超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值20%的情況。

5.8.3 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

本基金本期投資的前十名證券中沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報告編制日期前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的證券。

5.8.4 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號其他資產(chǎn) 金額（元）

1 存出保證金 -

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收利息 177，388.01

4 應(yīng)收申購款 5，315，000.000.

5 其他應(yīng)收款 -

6 待攤費用 -

7 其他 -

8 合計 5，492，388.01

5.8.5 投資組合報告附注的其他文字描述部分

無。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 68，463，984.00

報告期期間基金總申購份額 633，125，102.81

報告期期間基金總贖回份額 582，811，670.07

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 118，777，416.74

§7 影響投資者決策的其他重要信息

經(jīng)益民基金管理有限公司第一屆董事會第十八次會議審議通過，決定聘任祖煜先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。祖煜先生的基金行業(yè)高級管理人員任職資格已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]號1407文核準(zhǔn)。我司于2009年12月25日分別在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》刊登了《益民基金管理有限公司關(guān)于總經(jīng)理任職的公告》

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)益民貨幣市場基金設(shè)立的文件；

2、《益民貨幣市場基金基金合同》；

3、《益民貨幣市場基金招募說明書》；

4、《益民貨幣市場基金托管協(xié)議》；

5、關(guān)于募集益民貨幣市場基金之法律意見書；

6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；

7、報告期內(nèi)益民貨幣市場基金在指定報刊上披露的各項公告。

8.2 存放地點

北京市宣武區(qū)宣武門外大街10號莊勝廣場中央辦公樓南翼13A。

8.3 查閱方式