益民貨幣市場基金2009年第4季度報告

2010年01月22日 18:59
來源：中國證券網

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基金代碼：560001 基金簡稱：益民貨幣

益民貨幣市場基金2009年第4季度報告

2009-12-31

基金管理人：益民基金管理有限公司

基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期：2010-01-22

§1 重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2010年01月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告財務資料未經審計。

§2 基金產品概況

基金簡稱益民貨幣

交易代碼 560001

基金運作方式契約開放式

基金合同生效日 2006-07-17

報告期末基金份額總額 118，777，416.74 份

投資目標在力求本金穩妥和資產的充分流動性前提下，力爭取得超過業績比較基準的現金收益。

投資策略深入分析國家貨幣政策、短期資金利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化，通過對利率水平的預測以及對市場期限結構的測算，調整貨幣基金資產的配置和組合的久期，并結合市場情況進行適當的跨市場、跨期以及跨品種的套利。

業績比較基準六個月銀行定期存款利率(稅后)。

風險收益特征本貨幣市場基金是具有較低風險、流動性強的基金品種。在一般情況下，其風險與預期收益低于一般債券型基金和股票型基金。

基金管理人益民基金管理有限公司

基金托管人中國農業銀行股份有限公司

注：-

§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標開始日期 2009-10-01 結束日期 2009-12-31

1. 本期已實現收益 154，037.45

2．本期利潤 154，037.45

3．期末基金資產凈值 118，777，416.74

注：本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期利潤的金額相等。

3.2 基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①- ③ ②-④

過去三個月 0.1635% 0.0008% 0.5060% 0.0000% -0.3425% 0.0008% 0.

注：本基金收益分配按月結轉份額。

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：本基金自2006年7月17日合同生效之日起三個月內為建倉期，建倉期結束時投資組合比例符合基金合同約定。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明

任職日期離任日期

田敬基金經理 2009-07-09 - 9 中國人民大學工業經濟系管理學碩士，9年從業經歷。2006年1月至2007年1月任華西證券有限責任公司固定收益總部交易主管，2007年1月至2008年1月任南京證券有限責任公司固定收益總部總經理助理兼投資總監，2008年4月加入益民基金管理有限公司，任基金經理助理。2009年7月9日起任益民貨幣基金及益民多利債券基金基金經理。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

在本報告期內，本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、《益民貨幣市場證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定，并本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，基金投資管理符合有關法規和基金合同的規定，為基金持有人謀求最大利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規定，在投資管理活動中公平對待不同投資組合，不存在直接或者通過與第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金為貨幣型基金，投資風格與公司所管理的其他投資組合均不同。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內本基金運作未發現異常交易行為。

4.4報告期內基金投資策略和運作分析

1、報告期內基金的投資策略

二零零九年四季度政策方面，央行保持1年期央行發行利率不變，并進行少量貨幣凈回籠，對市場流動性影響不明顯。

宏觀方面，工業增加值快速增加，消費進入平穩增長， CPI于11月開始轉正。

市場方面，流動性不利于債市形勢下，收益率曲線緩慢上移，獲利機會較少。

本基金在四季度基本保持了原有組合結構，依舊采取短久期操作，確保流動性。

2、二零一零年一季度市場展望

展望二零一零年一季度，預計全年CPI同比為3.3%，而隨著2010年美國在其失業率下行緩慢且通脹溫和的背景下，因此央行將會步美聯儲生息后塵在三、四季度采取加息動作。因此二零一零年前二個季度債券收益率蘊含的上行風險依然巨大。

我們將密切關注宏觀經濟和市場資金面的變化，奉行積極管理策略，在全力保證本基金流動性、安全性的前提下，為持有人實現較好的現金管理收益。

4.5 報告期內基金的業績表現

在本報告期內，本基金凈值收益率為0.1635%，業績比較基準收益率為0.5060%，本基金同期收益低于比較基準0.3425%。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）

1 固定收益投資 54，981，643.03 46.25

其中：債券 54，981，643.03 46.25

資產支持證券 -

2 買入返售金融資產 -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

3 銀行存款和結算備付金合計 58，397，845.49 49.13

4 其他資產 5，492，388.01 4.62

5 合計 118，871，876.53 100.00.

5.2 報告期債券回購融資情況

序號項目金額(元) 占基金資產凈值的比例（%）

1 報告期內債券回購融資余額 - -

其中：買斷式回購融資 - -

2 報告期末債券回購融資余額 - -

其中：買斷式回購融資 - -

注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明

在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。

5.3 期末基金組合剩余期限

5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

項目天數

報告期末投資組合平均剩余期限 33

報告期內投資組合平均剩余期限最高值 120

報告期內投資組合平均剩余期限最低值 26

報告期內投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

在本報告期內本貨幣市場基金不存在投資組合平均剩余期限超過180天的情況。

5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

序號平均剩余期限各期限資產占基金資產凈值的比例（%）各期限負債占基金資產凈值的比例（%）

1 30天以內 82.83-

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -

2 30天(含)-60天 - -

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -

3 60天(含)-90天 - -

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 -

4 90天(含)-180天 4.21 -

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 -

5 180天(含)-397天（含） 8.41-

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -

合計 95.45 -

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號債券品種攤余成本（元）占基金資產凈值的比例（%）

1 國家債券 - -

2 央行票據 29，978，361.73 25.24

3 金融債券 10，009，227.97 8.43

其中：政策性金融債 10，009，227.97 8.43

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 14，994，053.33

12.62

6 其他 - -

7 合計 54，981，643.03 46.29

8 剩余存續期超過397天的浮動利率債券 - -

5.5 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

序號債券代碼債券名稱債券數量（張）攤余成本(元)占基金資產凈值比例（％）

1 070417 07農發17 100，000.00 10，009，227.97 8.43

2 0901049 09央行票據49 100，000.00 9，995，183.33 8.42

3 0901051 09央行票據51 100，000.00 9，992，738.61 8.41

4 0901053 09央行票據53 100，000.00 9，990，439.79 8.41

5 0981145 09華僑城CP01 50，000.00 5，001，096.53 4.21

6 0981170 09鄭煤CP01 50，000.00 4，998，004.87 4.21

7 0981160 09二灘CP02 50，000.00 4，994，951.93 4.21

5.6 "影子定價"與"攤余成本法"確定的基金資產凈值的偏離

項目偏離情況

報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 -

報告期內偏離度的最高值 0.1431%

報告期內偏離度的最低值 0.0314%

報告期內每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0705%

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 基金計價方法說明

本基金采用攤余成本法計價，即估值對象以買入成本列示，按實際利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余存續期內攤銷，每日計提損益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據的市價計算基金資產凈值。

5.8.2 若本報告期內貨幣市場基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券，應聲明本報告期內是否存在該類浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值的20％的情況。

本基金報告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本均未超過當日基金資產凈值20%的情況。

5.8.3 聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

本基金本期投資的前十名證券中沒有發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日期前一年內受到公開譴責、處罰的證券。

5.8.4 其他資產構成

序號其他資產金額（元）

1 存出保證金 -

2 應收證券清算款 -

3 應收利息 177，388.01

4 應收申購款 5，315，000.000.

5 其他應收款 -

6 待攤費用 -

7 其他 -

8 合計 5，492，388.01

5.8.5 投資組合報告附注的其他文字描述部分

無。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 68，463，984.00

報告期期間基金總申購份額 633，125，102.81

報告期期間基金總贖回份額 582，811，670.07

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 118，777，416.74

§7 影響投資者決策的其他重要信息

經益民基金管理有限公司第一屆董事會第十八次會議審議通過，決定聘任祖煜先生擔任公司總經理。祖煜先生的基金行業高級管理人員任職資格已經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]號1407文核準。我司于2009年12月25日分別在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》刊登了《益民基金管理有限公司關于總經理任職的公告》

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、中國證監會批準益民貨幣市場基金設立的文件；

2、《益民貨幣市場基金基金合同》；

3、《益民貨幣市場基金招募說明書》；

4、《益民貨幣市場基金托管協議》；

5、關于募集益民貨幣市場基金之法律意見書；

6、基金管理人業務資格批件、營業執照、基金托管人業務資格批件、營業執照；

7、報告期內益民貨幣市場基金在指定報刊上披露的各項公告。

8.2 存放地點

北京市宣武區宣武門外大街10號莊勝廣場中央辦公樓南翼13A。

8.3 查閱方式