“十二五”銀行業監管框架初定

2010年09月21日 09:31
來源：21世紀經濟報道

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本報記者 史進峰 北京報道

中國銀監會9月17日公開稱，待年底巴塞爾委員會公布資本監管改革最終方案后，銀監會將適時出臺我國商業銀行資本監管的總體框架和路線圖。

接近銀監會的人士9月20日向本報記者透露，醞釀中的我國商業銀行資本監管總體框架和路線圖(詳見本報9月14日、15日相關報道)，乃是今后五年時間內，即“十二五”期間，銀監會著力構建的新的有效的監管框架，而非應急之策，更非一時之舉。

上述人士分析，自2003年銀監會成立以來，如果說前一個里程碑是專業化銀行監管確立，后一個里程碑則是專業化銀行監管升華。

考慮到各類監管工具復雜程度差異，上述人士透露，監管層將遵照“立足國情、統籌規劃，整體設計、循序漸進，分類指導、審慎監管”等諸多原則，自主制定諸如資本充足率、流動性、杠桿率等監管規章和指標，本著急用先行原則，盡早發布規則，力爭兩年內開始實施。

此外，未來五年內，對于需在銀監會法律授權外進行大范圍立法及制度建設的監管制度，如金融機構自救的有關規定、《金融機構破產法》、設立存款保險機構，銀監會將會主動加強與有關部門的溝通與協調，爭取“十二五”期間內實現突破。

嚴控盲目跨業經營

盡管監管層近期多次強調巴塞爾協議Ⅲ(即巴塞爾委員會提出的國際銀行監管制度改革一攬子方案)對中國銀行業的短期影響不大，但醞釀中的構建以資本監管為核心的中國特色銀行業風險監管框架，正有望重塑一個全新的中國銀行業，正契合銀監會所稱的“長期影響值得關注”

銀監會17日稱，目前國內大型銀行和中小銀行的資本充足率均高于國際同業平均水平。截至2010年6月底，國內大型中小小各類銀行平均資本充足率達到11.1%，核心資本充足率達到9%，核心資本占總資本的比例超過80%。

在下一個五年開啟之際，監管層再次強調傳統結構性監管措施的重要性。

一是注重事前限制性監管安排。明確商業銀行不要盲目追求跨業經營，同時，為避免銀行變得過于復雜，降低銀行對資本市場依賴，未來將維持現行銀行體系與資本市場之間防火墻安排；嚴格限制商業銀行參與除代客、對沖風險目的之外的其他場外衍生品交易。

上述接近監管層的人士透露，銀監會將建立銀行跨業經營后評價制度，如果銀行所投資跨業子公司五年內管理與業績仍不能高于行業平均水平，對集團公司不僅沒有幫助反而有所拖累，那么商業銀行將應該堅決從該行業中退出。

同時，針對業務模式與金融創新監管，監管層重申反對片面追求金融創新，為此，必須嚴格限制商業銀行自營交易范圍，查處商業銀行通過誘導銷售欺詐金融消費者的行為，審慎對待商業銀行為逃離監管而進行所謂的金融創新。

引入流動性覆蓋率指標

引入巴塞爾改革建議中的新監管指標，被認為此次新監管框架的核心，新的國際資本監管框架——巴塞爾協議Ⅲ，包括四大指標，即資本充足率、動態撥備率、杠桿率和流動性比率。

四大監管指標劍指國內商業銀行粗放式管理模式存在的諸多風險隱患、流動性風險管理，以及資本補充長效機制缺乏等諸多核心問題。

接近監管層的人士也分析，目前，我國商業銀行資產規模擴張遠遠超出資本利潤率增長，通過自身留存收益無法滿足要求，“通過控制分紅增加留存以充實資本的方式過于單一，而通過公開發行股票和私募增資擴股又面臨市場需求的約束。次級債又只在一定期限內具有資本屬性，最終仍需要償還。

為此，討論中的中國版巴塞爾協議III，對核心一級資本、一級資本和總資本三個最低資本要求給予了6%、8%和10%的新要求，皆高于“原版”規定；同時，要求繼續堅持商業銀行核心一級資本(包括普通股和留存收益)占監管資本不得低于75%的標準，實施嚴格的核心一級資本扣除標準，提高二級資本工具的合格標準。

與國際原版稍有不同的是，巴塞爾III 標準要求 2.5%的法定留存緩沖資本，而擬議的中國資本充足率要求并未區分留存緩沖資本和反周期緩沖資本。

而針對信貸審批及管理不夠審慎，信貸投放常大起大落的通病，銀監會引入動態撥備率和杠桿率兩大指標，有效約束銀行業務規模過度擴張。其中，杠桿率指標暫設為4%，且明確要求對非衍生品表外項目按100%信用風險轉換系數轉入表內。

動態撥備率方面，引入貸款損失準備金占貸款余額不得低于2.5%，且撥備覆蓋率不得低于150%，按兩者孰高的要求執行，就具體機構風險狀況和宏觀審慎監管要求對比例進行動態調整。

流動性風險管理方面，我國銀行業中長期貸款比例長期偏高，近年來受項目投資帶動，貸款投向更是持續向中長期集中，資產負債期限錯配嚴重，尤其中小銀行流動性易受市場波動影響。

前述人士透露，流動性覆蓋率和凈穩定融資比率或將被引入。兩項監管標準均為100%，2011年開始實施，所有銀行年底時需達標。

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