“十二五”銀行業(yè)監(jiān)管框架初定

2010年09月21日 09:31
來源：21世紀經濟報道

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本報記者史進峰北京報道

中國銀監(jiān)會9月17日公開稱，待年底巴塞爾委員會公布資本監(jiān)管改革最終方案后，銀監(jiān)會將適時出臺我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管的總體框架和路線圖。

接近銀監(jiān)會的人士9月20日向本報記者透露，醞釀中的我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管總體框架和路線圖(詳見本報9月14日、15日相關報道)，乃是今后五年時間內，即“十二五”期間，銀監(jiān)會著力構建的新的有效的監(jiān)管框架，而非應急之策，更非一時之舉。

上述人士分析，自2003年銀監(jiān)會成立以來，如果說前一個里程碑是專業(yè)化銀行監(jiān)管確立，后一個里程碑則是專業(yè)化銀行監(jiān)管升華。

考慮到各類監(jiān)管工具復雜程度差異，上述人士透露，監(jiān)管層將遵照“立足國情、統(tǒng)籌規(guī)劃，整體設計、循序漸進，分類指導、審慎監(jiān)管”等諸多原則，自主制定諸如資本充足率、流動性、杠桿率等監(jiān)管規(guī)章和指標，本著急用先行原則，盡早發(fā)布規(guī)則，力爭兩年內開始實施。

此外，未來五年內，對于需在銀監(jiān)會法律授權外進行大范圍立法及制度建設的監(jiān)管制度，如金融機構自救的有關規(guī)定、《金融機構破產法》、設立存款保險機構，銀監(jiān)會將會主動加強與有關部門的溝通與協(xié)調，爭取“十二五”期間內實現突破。

嚴控盲目跨業(yè)經營

盡管監(jiān)管層近期多次強調巴塞爾協(xié)議Ⅲ(即巴塞爾委員會提出的國際銀行監(jiān)管制度改革一攬子方案)對中國銀行業(yè)的短期影響不大，但醞釀中的構建以資本監(jiān)管為核心的中國特色銀行業(yè)風險監(jiān)管框架，正有望重塑一個全新的中國銀行業(yè)，正契合銀監(jiān)會所稱的“長期影響值得關注”

銀監(jiān)會17日稱，目前國內大型銀行和中小銀行的資本充足率均高于國際同業(yè)平均水平。截至2010年6月底，國內大型中小小各類銀行平均資本充足率達到11.1%，核心資本充足率達到9%，核心資本占總資本的比例超過80%。

在下一個五年開啟之際，監(jiān)管層再次強調傳統(tǒng)結構性監(jiān)管措施的重要性。

一是注重事前限制性監(jiān)管安排。明確商業(yè)銀行不要盲目追求跨業(yè)經營，同時，為避免銀行變得過于復雜，降低銀行對資本市場依賴，未來將維持現行銀行體系與資本市場之間防火墻安排；嚴格限制商業(yè)銀行參與除代客、對沖風險目的之外的其他場外衍生品交易。

上述接近監(jiān)管層的人士透露，銀監(jiān)會將建立銀行跨業(yè)經營后評價制度，如果銀行所投資跨業(yè)子公司五年內管理與業(yè)績仍不能高于行業(yè)平均水平，對集團公司不僅沒有幫助反而有所拖累，那么商業(yè)銀行將應該堅決從該行業(yè)中退出。

同時，針對業(yè)務模式與金融創(chuàng)新監(jiān)管，監(jiān)管層重申反對片面追求金融創(chuàng)新，為此，必須嚴格限制商業(yè)銀行自營交易范圍，查處商業(yè)銀行通過誘導銷售欺詐金融消費者的行為，審慎對待商業(yè)銀行為逃離監(jiān)管而進行所謂的金融創(chuàng)新。

引入流動性覆蓋率指標

引入巴塞爾改革建議中的新監(jiān)管指標，被認為此次新監(jiān)管框架的核心，新的國際資本監(jiān)管框架——巴塞爾協(xié)議Ⅲ，包括四大指標，即資本充足率、動態(tài)撥備率、杠桿率和流動性比率。

四大監(jiān)管指標劍指國內商業(yè)銀行粗放式管理模式存在的諸多風險隱患、流動性風險管理，以及資本補充長效機制缺乏等諸多核心問題。

接近監(jiān)管層的人士也分析，目前，我國商業(yè)銀行資產規(guī)模擴張遠遠超出資本利潤率增長，通過自身留存收益無法滿足要求，“通過控制分紅增加留存以充實資本的方式過于單一，而通過公開發(fā)行股票和私募增資擴股又面臨市場需求的約束。次級債又只在一定期限內具有資本屬性，最終仍需要償還。

為此，討論中的中國版巴塞爾協(xié)議III，對核心一級資本、一級資本和總資本三個最低資本要求給予了6%、8%和10%的新要求，皆高于“原版”規(guī)定；同時，要求繼續(xù)堅持商業(yè)銀行核心一級資本(包括普通股和留存收益)占監(jiān)管資本不得低于75%的標準，實施嚴格的核心一級資本扣除標準，提高二級資本工具的合格標準。

與國際原版稍有不同的是，巴塞爾III 標準要求 2.5%的法定留存緩沖資本，而擬議的中國資本充足率要求并未區(qū)分留存緩沖資本和反周期緩沖資本。

而針對信貸審批及管理不夠審慎，信貸投放常大起大落的通病，銀監(jiān)會引入動態(tài)撥備率和杠桿率兩大指標，有效約束銀行業(yè)務規(guī)模過度擴張。其中，杠桿率指標暫設為4%，且明確要求對非衍生品表外項目按100%信用風險轉換系數轉入表內。

動態(tài)撥備率方面，引入貸款損失準備金占貸款余額不得低于2.5%，且撥備覆蓋率不得低于150%，按兩者孰高的要求執(zhí)行，就具體機構風險狀況和宏觀審慎監(jiān)管要求對比例進行動態(tài)調整。

流動性風險管理方面，我國銀行業(yè)中長期貸款比例長期偏高，近年來受項目投資帶動，貸款投向更是持續(xù)向中長期集中，資產負債期限錯配嚴重，尤其中小銀行流動性易受市場波動影響。

前述人士透露，流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率或將被引入。兩項監(jiān)管標準均為100%，2011年開始實施，所有銀行年底時需達標。