大摩華鑫回應：系員工捏造事實(5)

2011年12月24日 11:12
來源：新快報

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利好出臺前砸盤廣匯股份涉嫌利益輸送

作為基金公司的“秘密”武器，自己的重倉股向來都會被呵護有加，在關鍵時候甚至要親自出手護盤。但在大摩華鑫，卻發(fā)生了一件奇事、怪事。大摩領先第一大重倉股廣匯股份（600256），在10月10日、11日被基金經(jīng)理徐強下達了30多個快速賣出指令，清空股票。但就在連續(xù)賣出后的第二天，廣匯股份放出利好消息并當日漲停，隨后股價開始飆升，在短短1個月左右，股價漲幅近30%。

跌停價狂砸重倉股

翻看明星股廣匯股份的前十大股東，可謂“星光熠熠”，華夏大盤、華商盛世、嘉實主題、南方精選等等均在其中，更有不少保險資金。大摩華鑫在今年也成為“追星”一族。

大摩領先2011年半年報公布的持股名單中，廣匯股份成為該基金的第一大重倉股，持股數(shù)為375.48萬股，占基金資產(chǎn)凈值比例5.44%。此外大摩華鑫消費和大摩華鑫行業(yè)混合基金也均持有該股。持股成本在22元~27元之間，平均在24.5元左右。

到今年三季度末，大摩華鑫旗下基金繼續(xù)加倉該股。大摩領先的持股數(shù)量上升到了411.05萬股，占基金資產(chǎn)比例為6.57%，公允價值近億元，依舊是大摩領先的第一大重倉股。

“這只股票是我們的重倉股，研究報告非常完備，整個公司也一直在跟進廣匯股份。”大摩華鑫一位內(nèi)部人士對記者透露道。

但就在今年10月10日，卻發(fā)生了一件讓很多內(nèi)部員工都感到奇怪的事情。大摩華鑫自己砸自己的重倉股，不計成本，以跌停價甩賣。而下指令賣出的，正是大摩領先基金經(jīng)理徐強。

“徐強給下了30～40個賣出指令，而且全部是快速單?！痹谡{(diào)查中，大摩華鑫一位知情人士向《每日經(jīng)濟新聞》透露。

“基金經(jīng)理如果今天要賣出股票，比如是賣出100萬股，給交易員下一個賣出100萬股的指令，交易員就會根據(jù)市場的情況，加上自己的經(jīng)驗判斷在今天擇機賣出。但如果基金經(jīng)理下的是10個賣出10萬股的指令，這就代表基金經(jīng)理很急迫地要賣出股票。”有知情人士進一步分析道。

對于何為“快速單”，他也作出了分析：“按照我們內(nèi)部約定，快速單就是一筆執(zhí)行。而徐強下的30多個賣出指令，而且很多都是快速單，相當于告訴交易員，一定要在這個價位全部賣光，而且是往死里砸。

另一位大摩華鑫基金公司資深交易員也說出了他的看法：“當基金要出貨的時候，假如量不多，一天能砸完，且自己沒有太大損傷，（主要）砸的是其他基金。但如果你真正想賣出去，這個賣出去包括兩方面，第一是盡量不要賣得太糟糕，要無聲無息地賣出去，第二是不要影響自己的凈值，不要對自己產(chǎn)生負面沖擊。所以如果基金經(jīng)理下了一個100萬股的賣出指令，交易員就會根據(jù)市場情況來完成，做到盡量不影響市場的走勢。但像這樣下30~40個指令，這就要影響市場走勢。

據(jù)內(nèi)部人士透露，當時盡管有徐強指令要求快速賣出于跌停價,但考慮到該股為公司重倉股,交易員并未嚴格按照指令指引一筆委托100萬在跌停板價位，而是分拆成7筆委托讓市場逐步消化。

涉嫌利益輸送

10月10日在上證指數(shù)小幅下跌的背景下，廣匯股份開盤后一路走低，最終以跌停價收盤，創(chuàng)出了2年多以來最大的當日跌幅。當日交易所公開席位信息顯示，賣出前三位全部是機構專用席位。

“10月10日賣了60%~70%，11日繼續(xù)砸盤賣出，當天一度下跌了7.8%，也同樣賣在很低的位置。

大摩華鑫交易記錄顯示，在10月11日，多筆賣出成交價低于19元，而當天該股最低價為18.9元，前述提到，大摩華鑫之前買入該股均價約為24.5元，這意味著大摩華鑫繼續(xù)以全日最低價砸盤賣出股票，不惜讓基金巨虧！

為何大摩華鑫會選擇如此極端手法，不惜以砸跌停的方法拋售該股？是不是公司基本面發(fā)生重要變化？

“當時我們并沒有覺得廣匯股份有什么異常發(fā)生，從指令看只是覺得他當天急迫地想清倉。”一位內(nèi)部員工分析到。

但就在10月12日、13日晚，廣匯股份連續(xù)發(fā)布兩則利好公告。結合大摩華鑫在之前“急迫地清倉”，頓時讓人疑竇叢生。

“我個人覺得在利好出來前砸自己盤很蹊蹺。”一位公募出身的私募經(jīng)理向記者表示。一位資深基金經(jīng)理也感嘆稱這是“奇跡交易”。他說，如果這背后沒有不可告人的目的，不會異常“精準”地砸盤。

“一開始我們只是感嘆賣得真狠，結果公司立即就出利好了，然后股價漲停，而且我聽說徐強他們是知道的（出利好），我們這才覺得這有些蹊蹺?！贝竽θA鑫內(nèi)部人士說。

“完全不用在跌停價賣的，盤中股價已經(jīng)從跌停價反彈上來了，馬上給砸下去，所以我懷疑有問題”。這位內(nèi)部人士說道。

拋完之后僅僅1個多月，廣匯股份股價最高飆升至26.18元；即使在年底大盤創(chuàng)出新低的背景下，廣匯股份亦最低跌至了20.40元即止跌。很明顯地，大摩華鑫領先這次當了一次“冤大頭”，在瘋狂砸盤的同時，幾千萬的基金資產(chǎn)“消失”