新股上市初期異常交易行為監(jiān)控指引(征求意見稿)

2012年05月24日 01:41
來源：中國證券報－中證網(wǎng)

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第一條為加強首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的交易監(jiān)管工作，抑制新股炒作，維護市場正常交易秩序，保護投資者合法權益，依據(jù)有關證券法律法規(guī)和本所《交易規(guī)則》、《會員管理規(guī)則》等規(guī)定，制定本指引。

第二條本所對新股上市初期的異常交易行為(以下簡稱“新股異常交易行為”)實施重點監(jiān)控。

本指引所稱新股上市初期，是指新股上市之日起10個交易日。

第三條新股上市首日出現(xiàn)下列情形之一、可能影響新股交易價格的，屬于新股異常交易行為：

(一)開盤集合競價允許撤銷申報期間，以顯著高于新股發(fā)行價的價格或以高于證券行情揭示的虛擬最新成交價5%的價格申報買入，且累計申報數(shù)量在新股實際上市流通量的0.2%以上或累計申報數(shù)量在5萬股以上，隨后撤銷申報的；

(二)開盤集合競價不可撤銷申報期間，以高于證券行情揭示的虛擬最新成交價5%的價格申報買入，且累計申報數(shù)量在新股實際上市流通量的0.2%以上或累計申報數(shù)量在5萬股以上；或申報買入價格高于證券行情揭示的虛擬最新成交價，且累計申報數(shù)量在新股實際上市流通量的0.5%以上或累計申報數(shù)量在10萬股以上的；

(三)連續(xù)競價期間，買入申報價格高于證券行情揭示的最新成交價2%，且單筆申報數(shù)量在新股實際上市流通量的0.2%以上或5萬股以上的；

(四)連續(xù)競價期間，以證券行情揭示的五檔買入價格中的最低買入價格以上價格申報買入，單筆申報買入數(shù)量在新股實際上市流通量的0.5%以上或在10萬股以上的；

(五)連續(xù)競價期間，以證券行情揭示的五檔買入價格中的最低買入價格以上價格，在同一價位或不同價位連續(xù)申報買入，累計申報買入數(shù)量在新股實際上市流通量的1%以上或累計申報數(shù)量在20萬股以上的；

(六)同一證券賬戶或同一控制人控制的多個證券賬戶或涉嫌關聯(lián)的證券賬戶同時或在相近時間集中申報買入，累計申報買入數(shù)量在新股實際上市流通量的0.5%以上或累計申報數(shù)量在10萬股以上的。

第四條新股后續(xù)交易期間(新股上市次交易日起)出現(xiàn)下列情形之一、可能影響新股交易價格的，屬于新股異常交易行為：

(一)開盤集合競價允許撤銷申報期間，以高于前收盤價5%的價格申報買入后又撤銷申報，隨后申報賣出該證券；或以低于前收盤價5%的價格申報賣出后又撤銷申報，隨后申報買入該證券的；

(二)開盤集合競價允許撤銷申報期間，以前收盤價5%以上的價格或以證券行情揭示的虛擬最新成交價5%以上的價格申報買入，且累計申報數(shù)量在新股實際上市流通量的0.2%以上或累計申報數(shù)量在5萬股以上，隨后撤銷申報的；

(三)開盤集合競價不可撤銷申報期間，以證券行情揭示的虛擬最新成交價2%以上的價格申報買入，且累計申報買入數(shù)量在實際上市流通量的0.2%以上或累計申報數(shù)量在5萬股以上；

(四)同一證券賬戶或同一控制人控制的多個證券賬戶或涉嫌關聯(lián)的證券賬戶，以漲幅限制的價格大額申報或連續(xù)申報，可能導致新股交易價格達到或維持漲幅限制的；

(五)同一證券賬戶或同一控制人控制的多個證券賬戶或涉嫌關聯(lián)的證券賬戶，進行日內(nèi)反向交易次數(shù)在3次以上或日內(nèi)反向交易數(shù)量達到當日新股成交量5%的。

第五條證券賬戶出現(xiàn)本指引第三條至第四條所列異常交易行為之一的，本所可以采取口頭或書面警示、要求提交書面承諾、約見談話等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴重的，本所可以采取限制證券賬戶交易、上報證監(jiān)會調(diào)查等監(jiān)管措施。

第六條本所會員應當加強對客戶新股交易行為的教育、引導和規(guī)范，發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)本指引第三條至第四條所列新股異常交易行為之一的，應當依據(jù)本所《會員管理規(guī)則》和規(guī)會員客戶交易行為管理指引》的有關規(guī)定予以提醒，并及時采取措施予以制止；對存在嚴重異常交易行為、經(jīng)提醒仍不改正的客戶，會員可以拒絕接受其交易委托，并向本所報告。會員總部應當加強對所屬營業(yè)部客戶新股交易行為管理工作的監(jiān)督檢查。

本所會員未盡責管理客戶新股交易行為或未按照本所要求對新股異常交易行為協(xié)助調(diào)查的，本所可責令其整改，并按照本所《會員管理規(guī)則》、《自律監(jiān)管措施和紀律處分措施實施細則(試行)》等規(guī)定，采取相應監(jiān)管措施或者紀律處分措施。

第七條會員一年內(nèi)有多個客戶因新股異常交易行為被本所限制交易的，本所將按照下列標準對會員采取監(jiān)管措施或者紀律處分措施：

(一)有2個客戶證券賬戶因新股異常交易行為被本所限制交易的，本所將約見會員相關高管談話；

(二)有3個以上客戶證券賬戶因新股異常交易行為被本所限制交易的，本所將視情況向會員發(fā)送監(jiān)管函；

(三)有5個以上客戶證券賬戶因新股異常交易行為被本所限制交易的，本所將視情況在會員范圍內(nèi)予以通報批評。

第八條本指引所稱“以上”、“以下”、“達到”含本數(shù)，“超過”、“低于”、“高于”不含本數(shù)。

第九條本指引由本所負責解釋。

第十條本指引自發(fā)布之日起施行。