曝光大證券烏龍指“內(nèi)幕交易”時段中金所全程參與

鳳凰財經(jīng)訊 據(jù)《證券市場周刊》報道，光大烏龍指事件主角之一、原光大證券策略投資部總經(jīng)理楊劍波向北京市第一中級人民法院提起了訴訟，起訴中國證監(jiān)會，要求撤銷其做出的（2013）59號《行政處罰決定書》和（2013）20號《市場禁入決定書》。

2013年8月16日上午11時，滬指突現(xiàn)直線上揚，80多只權(quán)重股集體漲停，隨后瞬間回落，這就是被稱為“816光大證券烏龍指”事件。烏龍指事發(fā)當天中午，上交所、上海證監(jiān)局派員到光大證券調(diào)查，時任光大證券策略投資部總經(jīng)理楊劍波向現(xiàn)場的監(jiān)管者匯報了當日11時發(fā)生的情況，以及當天下午開市將進行對沖交易，但后者未加阻止。

而據(jù)證券市場周刊獲得的通訊記錄顯示，在被證監(jiān)會認定的內(nèi)幕交易時段，中金所一直與指揮對沖交易的楊劍波保持著密切的電話聯(lián)系，對沖交易在熱線狀態(tài)之下完成。

據(jù)證券市場周刊報道，其獲得的一份證監(jiān)會內(nèi)部材料顯示，烏龍指發(fā)生時期，光大證券的流動性風險遠比錯單造成的市場風險大得多，嚴重得多：若周一（8月19日）不能交收，光大證券將面臨存亡問題。

該材料顯示，徐浩明召開的碰頭會主要決定通過拆借以及降低其他交易部門的方向性交易頭寸的方法來提供流動性。策略投資部風險中性的交易原理以及光大證券對該部門的定位，都明確要求策略投資部進行對沖。

楊劍波遲到的這個五人碰頭會，提出了三個解決頭寸的方案：第一，自營拋售部分股票套現(xiàn)；第二，賣空股指期貨合約、轉(zhuǎn)換并賣出ETF對沖風險；第三，向銀行借錢。會議決定楊劍波負責實施對沖交易。

2013年8月16日13時，楊劍波開始進行對沖交易。

13時08分，中金所給楊劍波打了第一個電話，時長1分30秒。“在交易過程中的一次通話中，對方說，你們今天的交易和平時不太一樣。”楊劍波回憶中金所來電時的情景說，“當時我告訴對方，我們今天確實出了一點狀況，在做風險管理，對沖。”

據(jù)楊的回憶，對方問他，“你們是不是要對沖大約一萬張左右的頭寸？” “我一聽對方是個行家，不轉(zhuǎn)換賣出ETF，一萬張正好是72億元，我告訴對方，下午確實要進行對沖交易。”

楊回憶說，當時對方告訴他，中金所已經(jīng)同上交所進行了熱線溝通，對光大證券上午發(fā)生的情況有所了解。楊劍波說，通話最后，中金所的人還在電話中提醒，“你們能不能對沖的時候注意點，空單不要下得太猛？”

13時17分，中金所同一個電話再次直接打給楊劍波本人，這次通話1分26秒。14時07分，中金所打進兩個電話，第一次12秒，第二次通話時長40秒。14時31分，中金所致電楊劍波，通話時長1分09秒。15時06分，中金所打給楊劍波的通話時長28秒。

頻繁的電話到底談了什么？楊劍波回憶說，大約在14時至15時之間，中金所監(jiān)查部的負責人也和自己通了電話，主要涉及光大證券策略投資部對沖的原因（主要是談11時出現(xiàn)的異常交易）、對沖目的（風險管理、風險對沖）、對沖情況（光大證券可以對沖1萬張左右）。

也就是說，除了中午向上交所、上海證監(jiān)局匯報了光大證券當天下午要進行的對沖之外，在當天下午的交易過程中，中金所同指揮對沖交易的楊劍波保持熱線通話。