楊劍波稱中金所提示：“注意點(diǎn)，空單不要下得太猛”

鳳凰財(cái)經(jīng)訊 據(jù)《證券市場(chǎng)周刊》報(bào)道，光大烏龍指事件主角之一、原光大證券策略投資部總經(jīng)理?xiàng)顒Σㄏ虮本┦械谝恢屑?jí)人民法院提起了訴訟，起訴中國(guó)證監(jiān)會(huì)，要求撤銷(xiāo)其做出的（2013）59號(hào)《行政處罰決定書(shū)》和（2013）20號(hào)《市場(chǎng)禁入決定書(shū)》。

2013年8月16日13時(shí)，楊劍波開(kāi)始進(jìn)行對(duì)沖交易。

證監(jiān)會(huì)在2013年8月30日公布的調(diào)查結(jié)果顯示，8月16日13時(shí)開(kāi)始至14時(shí)22分，光大證券賣(mài)空IF1309、IF1312股指期貨合約共6240張，獲利7414萬(wàn)元，同時(shí)，轉(zhuǎn)換并賣(mài)出180ETF基金2.63億份、50ETF基金6.89億份，規(guī)避損失1307萬(wàn)元。14時(shí)22分以后，光大證券繼續(xù)賣(mài)空IF1309股指期貨合約。

證監(jiān)會(huì)的處罰結(jié)果認(rèn)定，光大證券異常交易事件不僅對(duì)光大證券自身的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)有重要影響，而且直接影響了證券市場(chǎng)的正常秩序和造成了股票價(jià)格的大幅波動(dòng)。根據(jù)上交所的統(tǒng)計(jì)，11時(shí)05分至11時(shí)07分，上證綜指短時(shí)間內(nèi)上漲5.96%；11時(shí)07分至11時(shí)15分，股指從2198點(diǎn)回落至2103點(diǎn)，漲幅收窄至1.01%；11時(shí)15分至11時(shí)30分，股指從2103點(diǎn)上漲至2148點(diǎn)，漲幅3.19%。13時(shí)至14時(shí)19分光大證券發(fā)布公告，股指從2148點(diǎn)回落至2082點(diǎn)，漲幅收窄至0.01%。證監(jiān)會(huì)認(rèn)為光大證券的異常交易導(dǎo)致的股市波動(dòng)影響了投資者對(duì)權(quán)重股票、ETF和股指期貨的投資決策，屬于《證券法》第75條、《期貨交易管理?xiàng)l例》第82條規(guī)定的證券、期貨市場(chǎng)內(nèi)幕信息。

13時(shí)08分，中金所給楊劍波打了第一個(gè)電話，時(shí)長(zhǎng)1分30秒。“在交易過(guò)程中的一次通話中，對(duì)方說(shuō)，你們今天的交易和平時(shí)不太一樣。”楊劍波回憶中金所來(lái)電時(shí)的情景說(shuō)，“當(dāng)時(shí)我告訴對(duì)方，我們今天確實(shí)出了一點(diǎn)狀況，在做風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)沖。”

據(jù)楊的回憶，對(duì)方問(wèn)他，“你們是不是要對(duì)沖大約一萬(wàn)張左右的頭寸？” “我一聽(tīng)對(duì)方是個(gè)行家，不轉(zhuǎn)換賣(mài)出ETF，一萬(wàn)張正好是72億元，我告訴對(duì)方，下午確實(shí)要進(jìn)行對(duì)沖交易。”

楊回憶說(shuō)，當(dāng)時(shí)對(duì)方告訴他，中金所已經(jīng)同上交所進(jìn)行了熱線溝通，對(duì)光大證券上午發(fā)生的情況有所了解。楊劍波說(shuō)，通話最后，中金所的人還在電話中提醒，“你們能不能對(duì)沖的時(shí)候注意點(diǎn)，空單不要下得太猛？”