博時上證自然資源ETF：更新招募說明書摘要

上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書摘要

2014年第2號

上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經2011年10月10日中國證券監督管理委員會證監許可【2011】1629號文核準募集。本基金的基金合同于2012年4月10日正式生效。本基金為交易型上市開放式指數基金。

重要提示

博時基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”或“管理人”)保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會核準,但中國證監會對本基金作出的任何決定,均不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

投資有風險,投資者在申購本基金前應認真閱讀本招募說明書。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

本招募說明書(更新)所載內容截止日為2014年10月10日,有關財務數據和凈值表現數據截止日為2014年9月30日(財務資料未經審計)。

第一部分基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱:博時基金管理有限公司

住所:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈29層

辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈29層

法定代表人:楊鶤

成立時間:1998年7月13日

注冊資本:2.5億元人民幣

存續期間:持續經營

聯系人: 沈康

聯系電話: (0755)8316 9999

博時基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證監會證監基字[1998]26號文批準設立。目前公司股東為招商證券股份有限公司,持有股份49% 中國長城資產管理公司,持有股份25% 天津港(集團)有限公司,持有股份6% 璟安股權投資有限公司,持有股份12% 上海盛業股權投資基金有限公司,持有股份6% 廣廈建設集團有限責任公司,持有股份2%。注冊資本為2.5億元人民幣。

公司設立了投資決策委員會。投資決策委員會負責指導基金資產的運作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。

公司下設三大總部和十三個直屬部門,分別是:權益投資總部、固定收益總部、市場銷售總部以及宏觀策略部、交易部、指數投資部、產品規劃部、互聯網金融部、董事長辦公室、總裁辦公室、人力資源部、財務部、信息技術部、基金運作部、風險管理部和監察法律部。

權益投資總部負責公司所管理資產的權益投資管理及相關工作。權益投資總部下設股票投資部(含各投資風格小組)、特定資產管理部、研究部和國際組。股票投資部負責進行股票選擇和組合管理。特定資產管理部負責特定資產的管理和客戶咨詢服務。研究部負責完成對宏觀經濟、投資策略、行業上市公司及市場的研究。國際組負責公司海外投資業務中與權益類資產管理和研究相關的工作。固定收益總部負責公司所管理資產的固定收益投資管理及相關工作。固定收益總部下設現金管理組、公募基金組、專戶組、國際組和研究組,分別負責各類固定收益資產的研究和投資工作。市場銷售總部負責公司全國范圍內的客戶、銷售和服務工作。市場銷售總部下設機構與零售兩大業務線和營銷服務部。機構業務線含戰略客戶部、機構-上海、機構-南方三大區域和養老金部、券商業務部兩個部門。戰略客戶部負責北方地區由國資委和財政部直接管轄企業以及該區域機構客戶的銷售與服務工作。機構-上海和機構-南方分別主要負責華東地區、華南地區以及其他指定區域的機構客戶銷售與服務工作。養老金業務部負責養老金業務的研究、拓展和服務等工作。券商業務部負責券商渠道的開拓和銷售服務。零售業務線含零售-北京、零售-上海、零售-南方三大區域,以及客戶服務中心。其中,零售三大區域負責公司全國范圍內零售客戶的渠道銷售和服務。客戶服務中心負責零售客戶的服務和咨詢工作。營銷服務部負責營銷策劃、總行渠道維護和銷售支持等工作。

宏觀策略部負責為投委會審定資產配置計劃提供宏觀研究和策略研究支持。交易部負責執行基金經理的交易指令并進行交易分析和交易監督。指數投資部負責公司各類指數投資產品的研究和投資管理工作。產品規劃部負責新產品設計、新產品報批、主管部門溝通維護、產品維護以及年金方案設計等工作。互聯網金融部負責公司互聯網金融戰略規劃的設計和實施,公司互聯網金融的平臺建設、業務拓展和客戶運營,推動公司相關業務在互聯網平臺的整合與創新。董事長辦公室專門負責股東會、董事會、監事會及董事會各專業委員會各項會務工作股東關系管理與董、監事的聯絡、溝通及服務基金行業政策、公司治理、戰略發展研究與公司治理及發展戰略等相關的重大信息披露管理政府公共關系管理黨務工作博時慈善基金會的管理及運營等。總裁辦公室負責公司的戰略規劃研究、行政后勤支持、會議及文件管理、公司文化建設、品牌傳播、對外媒體宣傳、外事活動管理、檔案管理及工會工作等。人力資源部負責公司的人員招聘、培訓發展、薪酬福利、績效評估、員工溝通、人力資源信息管理工作。財務部負責公司預算管理、財務核算、成本控制、財務分析等工作。信息技術部負責信息系統開發、網絡運行及維護、IT系統安全及數據備份等工作。基金運作部負責基金會計和基金注冊登記等業務。風險管理部負責建立和完善公司投資風險管理制度與流程,組織實施公司投資風險管理與績效分析工作,確保公司各類投資風險得到良好監督與控制。監察法律部負責對公司投資決策、基金運作、內部管理、制度執行等方面進行監察,并向公司管理層和有關機構提供獨立、客觀、公正的意見和建議。

另設北京分公司、上海分公司、沈陽分公司、鄭州分公司和成都分公司,分別負責對駐京、滬、沈陽、鄭州和成都人員日常行政管理和對赴京、滬、沈陽和鄭州處理公務人員給予協助。此外,還設有全資子公司博時資本管理有限公司,以及境外子公司博時基金(國際)有限公司。

截止到2014年9月30日,公司總人數為389人,其中研究員和基金經理超過94%擁有碩士及以上學位。

公司已經建立健全投資管理制度、風險控制制度、內部監察制度、財務管理制度、人事管理制度、信息披露制度和員工行為準則等公司管理制度體系。

(二)主要成員情況

1、基金管理人董事會成員

楊鶤女士,碩士,董事長,深圳市五屆人大代表,中國紅十字會第九屆理事會常務理事。1983年起歷任中國銀行國際金融研究所助理研究員,香港中銀集團經濟研究部副研究員,招商銀行證券部總經理,深圳中大投資管理公司常務副總經理,長盛基金管理公司副總經理,中信基金管理公司總經理,招商銀行獨立董事,招商證券股份有限公司董事、總裁。2008年7月起,任博時基金管理有限公司董事會董事長。 現任公司董事長,兼博時基金(國際)有限公司董事會主席、博時資本管理有限公司董事長,招商證券股份有限公司董事。

桑自國先生,博士后,副董事長。1993年起歷任山東證券投資銀行部副總經理、副總經理、泰安營業部副總經理,中經信投資公司總經理助理、中經證券有限公司籌備組組長,永匯信用擔保有限公司董事長、總經理,中國華融資產管理公司投資事業部總經理助理、副總經理。2011年5月進入中國長城資產管理公司,歷任投資投行事業部副總經理、總經理。2011年7月起,任博時基金管理有限公司董事會董事。2013年8月起,任博時基金管理有限公司董事會副董事長。

吳姚東先生,博士,北京大學光華管理學院EMBA,董事。1990年至1996年曾任職于湖北省鄂城鋼鐵廠,歷任團委干部、下屬合資公司副總經理等職。2002年進入招商證券股份有限公司,歷任國際業務部分析師、招商證券武漢營業部副總經理(主持工作)、招商證券(香港)公司副總經理(主持工作)兼國際業務部董事、總裁辦公室總經理、董事總經理,公司總裁助理。2013年5月加入博時基金管理有限公司,任公司總經理。現任公司總經理,兼任博時基金(國際)有限公司董事會副主席兼總裁(CEO)、博時資本管理有限公司副董事長兼總經理。

孔德偉先生,碩士,董事。2001年起,歷任瑞銀集團(香港分行,日本有限公司)亞太區IT主管、首席營運官、首席財務官,法國巴黎銀行(香港)總裁辦公室董事總經理,瑞銀集團(香港)瑞銀企業管理(上海)董事總經理。2012年11月加入招商證券股份有限公司,現任招商證券股份有限公司總裁助理,協助公司總裁管理固定收益總部、證券投資部及國際業務部(招證國際)。

王金寶先生,碩士, 董事。1988年起在上海同濟大學數學系工作,任教師。1995年4月進入招商證券股份有限公司,歷任上海澳門路營業部總經理、上海地區總部副總經理(主持工作)、證券投資部總經理、投資部總經理兼固定收益部總經理、股票銷售交易部總經理。現任招商證券股份有限公司機構業務董事總經理。2008年7月起,任博時基金管理有限公司董事會董事。

楊林峰先生,碩士,董事。1988年8月就職于國家紡織工業部,1992年起歷任華源集團控股之上市公司董秘、副總經理、常務副總經理,上海市國資委直屬上海大盛資產有限公司戰略投資部副總經理。現任上海盛業資產管理有限公司執行董事、總經理。2013年8月起,任博時基金管理有限公司董事會董事。

何迪先生,碩士,獨立董事。1971年起,先后在北京西城區半導體器件廠、北京東城區電子儀器一廠、中共北京市委黨校、社科院美國研究所、加州大學伯克利分校、布魯津斯學會、標準國際投資管理公司工作。1997年9月至今任瑞士銀行投資銀行部副主席。2008年1月,何迪先生建立了資助、支持中國經濟、社會與國際關系領域中長期問題研究的非營利公益組織“博源基金會”,并擔任該基金會總干事。2012年7月起,任博時基金管理有限公司董事會獨立董事。

李南峰先生,學士,獨立董事。1969年起先后在中國人民解放軍酒泉衛星基地、四川大學經濟系、中國人民銀行、深圳國際信托投資公司、華潤深國投信托有限公司工作,歷任中國人民銀行總行金融研究所研究院、深圳特區人行辦公室主任,深圳國際信托投資公司副總經理、總經理、董事長、黨委書記,華潤深國投信托有限公司總經理、副董事長。1994年至2008年曾兼任國信證券股份有限公司董事、董事長。2010年退休。2013年8月起,任博時基金管理有限公司董事會獨立董事。

駱小元女士,學士,注冊會計師(非執業)、高級經濟師,獨立董事,兼任中信銀行外部監事。1982年起,先后在北京市委進出口委員會外經處、政財部財政科學研究所、中國注冊會計師協會工作,歷任中國財政學會會刊《財政研究》雜志副主編、編輯部主任,中國會計學會會刊《會計研究》、中國注冊會計師協會會刊《中國注冊會計師》編輯部主任、考試辦公室主任兼全國注冊會計師考試委員會委員、財務部主任、注冊中心主任、總會計師等。2009年3月退休。

2、基金管理人監事會成員

車曉昕女士,碩士,監事。1983年起歷任鄭州航空工業管理學院助教、講師、珠海證券有限公司經理、招商證券股份有限公司投資銀行總部總經理。現任招商證券股份有限公司財務管理董事總經理。2008年7月起,任博時基金管理有限公司監事會監事。

彭毛字先生,學士,監事。1982年8月起歷任中國農業銀行總行農貸部國營農業信貸處科員、副處長,中國農業發展銀行開發信貸部扶貧信貸處處長,中國農業銀行信貸管理三部扶貧貸款管理處處長,中國農業銀行總行項目評估部副總經理、金橋金融咨詢公司副總經理。1999年12月至2011年1月在中國長城資產管理公司工作,先后任評估咨詢部副總經理,債權管理部(法律事務部)副總經理,南寧辦事處副總經理(黨委委員),監察審計部(紀委辦公室)總經理。2007年12月至今兼任新疆長城金融租賃有限公司監事會主席。2011年1月至今任中國長城資產管理公司控股子公司專職監事(總經理級)。2011年7月起,任博時基金管理有限公司監事會監事。

趙興利先生,碩士,監事。1987年至1995年就職于天津港務局計財處。1995年至2012年5月先后任天津港貿易公司財務科科長、天津港貨運公司會計主管、華夏人壽保險股份有限公司財務部總經理、天津港財務有限公司常務副總經理。2012年5月籌備天津港(集團)有限公司金融事業部,2011年11月至今任天津港(集團)有限公司金融事業部副部長。2013年3月起,任博時基金管理有限公司監事會監事。

鄭波先生,博士,監事。2001年起先后在中國平安保險公司總公司、博時基金管理有限公司工作。現任博時基金管理有限公司人力資源部總經理。2008年7月起,任博時基金管理有限公司監事會監事。

林琦先生,碩士,監事。1998年起歷任南天信息系統集成公司任軟件工程師、北京萬豪力霸電子科技公司任技術經理、博時基金管理有限公司MIS系統分析員、東方基金管理有限公司總經理助理、博時基金管理有限公司信息技術部副總經理。現任博時基金管理有限公司信息技術部總經理。2010年4月起,任博時基金管理有限公司監事會監事。

趙衛平先生,碩士,監事。1996年起先后在山東國際信托投資公司、大鵬證券公司、北京證券公司、博時基金管理有限公司工作。現任博時基金管理有限公司交易部總經理。2013年8月起,任博時基金管理有限公司監事會監事。

3、高級管理人員

楊鶤女士,簡歷同上。

吳姚東先生,簡歷同上。

王德英先生,碩士,副總經理。1995年起先后在北京清華計算機公司任開發部經理、清華紫光股份公司CAD與信息事業部任總工程師。2000年加入博時基金管理有限公司,歷任行政管理部副經理,電腦部副經理、信息技術部總經理。現任公司副總經理,兼任博時基金(國際)有限公司董事、博時資本管理有限公司董事。

董良泓先生,CFA,MBA,副總經理。1993年起先后在中國技術進出口總公司、中技上海投資公司、融通基金管理有限公司、長城基金管理有限公司從事投資管理工作。2005年2月加入博時基金管理有限公司,歷任社保股票基金經理,特定資產高級投資經理,研究部總經理兼特定資產高級投資經理、社保股票基金經理、特定資產管理部總經理。現任公司副總經理兼高級投資經理、社保組合投資經理,兼任博時基金(國際)有限公司董事、博時資本管理有限公司董事。

邵凱先生,經濟學碩士,副總經理。1997年至1999年在河北省經濟開發投資公司從事投資管理工作。2000年8月加入博時基金管理有限公司,歷任債券組合經理助理、債券組合經理、社保債券基金基金經理、固定收益部副總經理兼社保債券基金基金經理、固定收益部總經理、固定收益投資總監。現任公司副總經理兼社保組合投資經理、兼任博時基金(國際)有限公司董事、博時資本管理有限公司董事。

孫麒清女士,商法學碩士,督察長。曾供職于廣東深港律師事務所。2002年加入博時基金管理有限公司,歷任監察法律部法律顧問、監察法律部總經理。現任公司督察長。

4、本基金基金經理

方維玲女士,碩士。曾先后在云南大學、海南省信托投資公司證券部、湘財證券有限責任公司海口營業部、北京玖方量子軟件技術公司任職。2001年3月入博時基金管理有限公司,歷任金融工程小組金融工程師、數量化投資部副總經理、產品規劃部總經理、股票投資部ETF及量化投資組投資經理、博時上證超大盤ETF基金及其聯接基金和博時上證自然資源ETF基金及其聯接基金的基金經理助理。現任博時上證超大盤ETF基金及其聯接基金、博時上證自然資源ETF基金及其聯接基金(2013年9月13日至今)的基金經理、博時黃金ETF基金的基金經理(2014年08月13日至今)。

本基金歷任基金經理:胡俊敏女士,2012年4月10日至2013年9月12日任本基金基金經理。

5、投資決策委員會成員

委員:吳姚東、董良泓、邵凱、鄧曉峰、黃健斌、魏鳳春、聶挺進。

吳姚東先生,簡歷同上。

董良泓先生,簡歷同上。

邵凱先生,簡歷同上。

鄧曉峰先生,工商管理碩士。1996年至1999年在深圳市銀業工貿有限公司任工程師。1999年至2001年在清華大學學習,獲碩士學位。2001年至2005年在國泰君安證券股份有限公司資產管理部。2005年4月加入博時基金管理有限公司,歷任股票投資部單獨賬戶小組基金經理助理、社保股票基金經理、博時主題行業股票(LOF)基金經理。現任權益投資總部董事總經理兼股票投資部總經理、股票投資部價值組投資總監、博時主題行業股票(LOF)基金基金經理、社保組合投資經理。

黃健斌先生,工商管理碩士。1995年起先后在廣發證券有限公司、廣發基金管理有限責任公司投資管理部、中銀國際基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博時基金管理公司,歷任固定收益部基金經理、博時平衡配置混合型基金基金經理、固定收益部副總經理、社保組合投資經理、固定收益部總經理。現任固定收益總部董事總經理兼高級投資經理。

魏鳳春先生,經濟學博士。1993年起先后在山東經濟學院、江南證券、清華大學、江南證券、中信建投證券公司工作。2011年加入博時基金管理有限公司。現任宏觀策略部總經理兼投資經理。

聶挺進先生,碩士。2004年起在招商局國際有限公司工作。2006年加入博時基金管理有限公司,歷任研究部研究員、研究部研究員兼基金經理助理、研究部資本品組主管兼基金經理助理、特定資產管理部投資經理、裕澤證券投資基金基金經理。現任研究部總經理兼股票投資部GARP組投資總監、博時卓越品牌股票基金、博時價值增長混合基金基金經理。

6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

第二部分基金托管人

(一)基本情況

名稱:中國建設銀行股份有限公司(簡稱:中國建設銀行)

住所:北京市西城區金融大街25號

辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人:王洪章

成立時間:2004年09月17日

組織形式:股份有限公司

注冊資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間:持續經營

基金托管資格批文及文號:中國證監會證監基字[1998]12號

聯系人:田青

聯系電話:(010)6759 5096

中國建設銀行擁有悠久的經營歷史,其前身“中國人民建設銀行”于1954年成立,1996年易名為“中國建設銀行”。中國建設銀行是中國四大商業銀行之一。中國建設銀行股份有限公司由原中國建設銀行于2004年9月分立而成立,承繼了原中國建設銀行的商業銀行業務及相關的資產和負債。中國建設銀行(股票代碼:939)于2005年10月27日在香港聯合交易所主板上市,是中國四大商業銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日,中國建設銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數。2007年9月25日中國建設銀行A股在上海證券交易所上市并開始交易。A股發行后中國建設銀行的已發行股份總數為:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

2014年上半年,本集團實現利潤總額1,695.16億元,較上年同期增長9.23% 凈利潤1,309.70億元,較上年同期增長9.17%。營業收入2,870.97億元,較上年同期增長14.20% 其中,利息凈收入增長12.59%,凈利息收益率(NIM)2.80% 手續費及傭金凈收入增長8.39%,在營業收入中的占比達20.96%。成本收入比24.17%,同比下降0.45個百分點。資本充足率與核心一級資本充足率分別為13.89%和11.21%,同業領先。

截至2014年6月末,本集團資產總額163,997.90億元,較上年末增長6.75%,其中,客戶貸款和墊款總額91,906.01億元,增長6.99% 負債總額152,527.78億元,較上年末增長6.75%,其中,客戶存款總額129,569.56億元,增長6.00%。

截至2014年6月末,中國建設銀行公司機構客戶326.89萬戶,較上年末增加20.35萬戶,增長6.64% 個人客戶近3億戶,較上年末增加921萬戶,增長3.17% 網上銀行客戶1.67億戶,較上年末增長9.23%,手機銀行客戶數1.31億戶,增長12.56%。

截至2014年6月末,中國建設銀行境內營業機構總量14,707個,服務覆蓋面進一步擴大自助設備72,128臺,較上年末增加3,115臺。電子銀行和自助渠道賬務性交易量占比達86.55%,較上年末提高1.15個百分點。

2014年上半年,本集團各方面良好表現,得到市場與業界廣泛認可,先后榮獲國內外知名機構授予的40余個重要獎項。在英國《銀行家》雜志2014年“世界銀行1000強排名”中,以一級資本總額位列全球第2,較上年上升3位在美國《福布斯》雜志2014年全球上市公司2000強排名中位列第2 在美國《財富》雜志世界500強排名第38位,較上年上升12位。

中國建設銀行總行設投資托管業務部,下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信托股權市場處、QFII托管處、養老金托管處、清算處、核算處、監督稽核處等9個職能處室,在上海設有投資托管服務上海備份中心,共有員工240余人。自2007年起,托管部連續聘請外部會計師事務所對托管業務進行內部控制審計,并已經成為常規化的內控工作手段。

(二)主要人員情況

趙觀甫,投資托管業務部總經理,曾先后在中國建設銀行鄭州市分行、總行信貸部、總行信貸二部、行長辦公室工作,并在中國建設銀行河北省分行營業部、總行個人銀行業務部、總行審計部擔任領導職務,長期從事信貸業務、個人銀行業務和內部審計等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

紀偉,投資托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行南通分行、中國建設銀行總行計劃財務部、信貸經營部、公司業務部,長期從事大客戶的客戶管理及服務工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

張軍紅,投資托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行青島分行、中國建設銀行總行零售業務部、個人銀行業務部、行長辦公室,長期從事零售業務和個人存款業務管理等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

黃秀蓮,投資托管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行會計部,長期從事托管業務管理等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

(三)基金托管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行,中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”的經營理念,不斷加強風險管理和內部控制,嚴格履行托管人的各項職責,切實維護資產持有人的合法權益,為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展,中國建設銀行托管資產規模不斷擴大,托管業務品種不斷增加,已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、QFII、企業年金等產品在內的托管業務體系,是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2014年9月末,中國建設銀行已托管389只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平,贏得了業內的高度認同。中國建設銀行自2009年至今連續五年被國際權威雜志《全球托管人》評為“中國最佳托管銀行” 獲和訊網的中國“最佳資產托管銀行”獎境內權威經濟媒體《每日經濟觀察》的“最佳基金托管銀行”獎中央國債登記結算有限責任公司的“優秀托管機構”獎。

第三部分相關服務機構

一、基金份額銷售機構

(1)中信建投證券股份有限公司

注冊地址: 北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址: 北京市朝陽門內大街188號

法定代表人: 王常青

聯系人: 權唐

電話: 010-85130588

傳真: 010-65182261

客戶服務電話: 4008888108

網址: http://www.csc108.com/

(2)國信證券股份有限公司

注冊地址: 深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址: 深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

法定代表人: 何如

聯系人: 齊曉燕

電話: 0755-82130833

傳真: 0755-82133952

客戶服務電話: 95536

網址: http://www.guosen.com.cn/

(3)招商證券股份有限公司

注冊地址: 深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層

辦公地址: 深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層

法定代表人: 宮少林

聯系人: 林生迎

電話: 0755-82960223

傳真: 0755-82943636

客戶服務電話: 4008888111 95565

網址: http://www.newone.com.cn/

(4)中信證券股份有限公司

注冊地址: 深圳市深南路7088號招商銀行大廈A層

辦公地址: 北京朝陽區新源南路6號京城大廈

法定代表人: 王東明

聯系人: 陳忠

電話: 010-84588888

傳真: 010-84865560

客戶服務電話: 010-84588888

網址: http://www.cs.ecitic.com/

(5)中國銀河證券股份有限公司

注冊地址: 北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

辦公地址: 北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2-6層

法定代表人: 陳有安

聯系人: 田薇

電話: 010-66568430

傳真: 010-66568990

客戶服務電話: 4008888888

網址: http://www.chinastock.com.cn/

(6)海通證券股份有限公司

注冊地址: 上海市淮海中路98號

辦公地址: 上海市廣東路689號海通證券大廈

法定代表人: 王開國

聯系人: 李笑鳴

電話: 4008888001

傳真: 021-63602722

客戶服務電話: 95553

網址: http://www.htsec.com/

(7)申銀萬國證券股份有限公司

注冊地址: 上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場45層

辦公地址: 上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場45層

法定代表人: 儲曉明

聯系人: 黃維琳、曹曄

電話: 021-962505

傳真: 021-33388224

客戶服務電話: 95523或4008895523

網址: http://www.sywg.com/

(8)中信證券(浙江)有限責任公司

注冊地址: 浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22、23層

辦公地址: 浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22、23層

法定代表人: 沈強

聯系人: 姚鋒

電話: 0571-86087713

傳真: 0571-85783771

客戶服務電話: 0571-95548

網址: http://www.bigsun.com.cn/

(9)中信證券(山東)有限責任公司

注冊地址: 青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層

辦公地址: 青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層

法定代表人: 楊寶林

聯系人: 吳忠超

電話: 0532-85022326

傳真: 0532-85022605

客戶服務電話: 95548

網址: http://www.citicssd.com

(10)東興證券股份有限公司

注冊地址: 北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層

辦公地址: 北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層

法定代表人: 徐勇力

聯系人: 湯漫川

電話: 010-66555316

傳真: 010-66555246

客戶服務電話: 4008888993

網址: http://www.dxzq.net

(11)方正證券股份有限公司

注冊地址: 湖南長沙芙蓉中路2段華僑國際大廈22-24層

辦公地址: 湖南長沙芙蓉中路2段華僑國際大廈22-24層

法定代表人: 雷杰

聯系人: 郭軍瑞

電話: 0731-85832503

傳真: 0731-85832214

客戶服務電話: 95571

網址: http://www.foundersc.com

(12)光大證券股份有限公司

注冊地址: 上海市靜安區新閘路1508號

辦公地址: 上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人: 薛峰

聯系人: 劉晨

電話: 021-22169081

傳真: 021-22169134

客戶服務電話: 4008888788 95525

網址: http://www.ebscn.com/

(13)天源證券有限公司

注冊地址: 青海省西寧市長江路53號匯通大廈六樓

辦公地址: 深圳市民田路新華保險大廈18樓

法定代表人: 裴東平

聯系人: 關鍵

電話: 0755-33331188

傳真: 0755-33329815

客戶服務電話: 4006543218

網址: http://www.tyzq.com.cn

(14)華泰證券股份有限公司

注冊地址: 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

辦公地址: 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

法定代表人: 吳萬善

聯系人: 龐曉蕓

電話: 025-84457777

傳真: 025-84579763

客戶服務電話: 95597

網址: http://www.htsc.com.cn/

(15)長城證券有限責任公司

注冊地址: 深圳市深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

辦公地址: 深圳市深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

法定代表人: 黃耀華

聯系人: 高峰

電話: 0755-83516094

傳真: 0755-83516199

客戶服務電話: 4006666888

網址: http://new.cgws.com/

2、二級市場交易代理券商

包括具有經紀業務資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。

3、基金管理人可根據有關法律法規,變更、增減銷售本基金的代理機構,并及時公告。

二、登記機構

名稱:中國證券登記結算有限責任公司

注冊地址:北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址:北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人:金穎

電話:0755-25946013

傳真:0755-25987122

聯系人:嚴峰

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱:上海市通力律師事務所

注冊地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人:韓炯

電話: 021- 31358666

傳真: 021- 31358600

聯系人:安冬

經辦律師:呂紅、安冬

四、審計基金財產的會計師事務所

機構名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

注冊地址: 上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓

辦公地址: 上海市黃浦區湖濱路202號普華永道中心11樓

法人代表:楊紹信

電話: 021-61238888

傳真: 021-61238800

聯系人:沈兆杰

經辦注冊會計師:薛競、沈兆杰

第四部分基金的名稱

上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金

第五部分基金的類型

交易型開放式

第六部分基金的投資目標

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

第七部分、投資方向

本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。

為更好地實現基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內依法發行上市的非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、新股、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

在建倉完成后,本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

第八部分、投資策略

本基金為完全被動式指數基金,采用完全復制法,即按照成份股在標的指數中的基準權重來構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。但因特殊情況(比如流動性不足等)導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可使用其他合理方法進行適當的替代。

在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。

本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品,如權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具,包括融資融券等。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差,而非用于投機或用作杠桿工具放大基金的投資。

基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批準。

第九部分、基金的業績比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數收益率,即上證自然資源指數收益率。該指數屬于價格指數。

如果中證指數有限公司變更或停止上證自然資源指數的編制及發布,或者上證自然資源指數被其他指數所替代,或者由于指數編制方法等重大變更導致上證自然資源指數不宜繼續作為本基金的標的指數,或者證券市場有其他代表性更強、更適合于本基金投資的指數推出,基金管理人依據維護投資人合法權益的原則,經與托管人協商一致,在履行適當程序后有權變更本基金的標的指數并相應地變更業績比較基準,而無須召開基金份額持有人大會。

第十部分、基金的風險收益特征

本基金屬于股票型基金,其預期收益及風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于高風險、高收益的開放式基金。

本基金為被動式投資的交易型開放式指數證券投資基金,主要采用完全復制策略,跟蹤上證自然資源指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。

第十一部分、基金的投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2014年9月30日,本報告中所列財務數據未經審計。

1、報告期末基金資產組合情況

序號項目金額(元) 占基金總資產的比例(%)

1 權益投資172,440,922.51 99.15

其中:股票172,440,922.51 99.15

2 固定收益投資- -

其中:債券- -

資產支持證券- -

3 貴金屬投資- -

4 金融衍生品投資- -

5 買入返售金融資產- -

其中:買斷式回購的買入返售金融資產- -

6 銀行存款和結算備付金合計1,452,976.84 0.84

7 其他資產18,111.67 0.01

8 合計173,912,011.02 100.00

2、報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼行業類別公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業5,320,122.42 3.07

B 采礦業110,215,467.82 63.53

C 制造業54,870,750.99 31.63

D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業- -

E 建筑業- -

F 批發和零售業2,034,581.28 1.17

G 交通運輸、倉儲和郵政業- -

H 住宿和餐飲業- -

I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業- -

J 金融業- -

K 房地產業- -

L 租賃和商務服務業- -

M 科學研究和技術服務業- -

N 水利、環境和公共設施管理業- -

O 居民服務、修理和其他服務業- -

P 教育- -

Q 衛生和社會工作- -

R 文化、體育和娛樂業- -

S 綜合- -

合計172,440,922.51 99.39

3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 600256 廣匯能源965,115 8,502,663.15 4.90

2 601899 紫金礦業3,184,262 7,896,969.76 4.55

3 600111 包鋼稀土358,518 7,819,277.58 4.51

4 601088 中國神華481,340 7,489,650.40 4.32

5 600028 中國石化1,376,425 7,295,052.50 4.20

6 601857 中國石油922,368 7,185,246.72 4.14

7 600490 鵬欣資源359,386 6,123,937.44 3.53

8 600583 海油工程716,258 5,837,502.70 3.36

9 600108 亞盛集團631,094 5,320,122.42 3.07

10 601168 西部礦業773,140 5,102,724.00 2.94

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有股指期貨。

10 、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有國債期貨。

11、投資組合報告附注

11.1報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

11.2基金投資的前十名股票中,沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

11.3其他各項資產構成

序號名稱金額(元)

1 存出保證金2,688.61

2 應收證券清算款-

3 應收股利-

4 應收利息298.87

5 應收申購款-

6 其他應收款-

7 待攤費用15,124.19

8 其他-

9 合計18,111.67

11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉換債券。

11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

第十二部分基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

自基金合同生效開始基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較:

期間凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

2012/4/10-2012/12/31 -10.80% 1.44% -6.79% 1.50% -4.01% -0.06%

2013/1/1-2013/12/31 -33.81% 1.49% -34.27% 1.50% 0.46% -0.01%

2014/1/1-2014/9/30 12.04% 1.18% 11.06% 1.18% 0.98% 0.00%

2012/4/10-2014/9/30 -33.85% 1.39% -31.96% 1.41% -1.89% -0.02%

第十三部分基金費用概覽

一、與基金運作有關的費用

(一)基金費用的種類

1、基金管理人的管理費

2、基金托管人的托管費

3、基金上市費及年費

4、基金的指數使用費

5、基金收益分配發生的費用

6、基金財產撥劃支付的銀行費用

7、基金合同生效后的基金信息披露費用

8、基金份額持有人大會費用

9、基金合同生效后與基金有關的會計師費和律師費

10、基金的證券交易費用

11、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用

12、依法可以在基金財產中列支的其他費用。

(二)、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。計算方法如下:

H=E×年管理費率÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產凈值

基金管理費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人,若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。計算方法如下:

H=E×年托管費率÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日基金資產凈值

基金托管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人,若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。

3、基金合同生效后的指數許可使用費

本基金作為指數基金,需根據與中證指數有限公司簽署的指數使用許可協議的約定向中證指數有限公司支付指數使用費。在通常情況下,指數許可使用費按前一日的基金資產凈值的0.03%的年費率計提。指數許可使用費每日計算,逐日累計。

計算方法如下:

H=E×0.03%/當年天數

H為每日應付的指數許可使用費,E為前一日的基金資產凈值

自基金合同生效之日起,基金標的指數許可使用費按季支付。根據基金管理人與中證指數有限公司簽署的指數使用許可協議的規定,指數許可使用費的收取下限為每季人民幣50,000元(即不足50,000元部分按照50,000元收取)但基金合同生效當季,指數許可使用費不設下限,按實際計提的金額支付。

如果指數許可使用費的計算方法、費率等發生調整,本基金將采用調整后的方法或費率計算指數使用費。基金管理人應及時通知基金托管人,并按照《信息披露管理辦法》的規定在指定媒體進行公告。

4、除管理費、托管費及指數許可使用費之外的基金費用,由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定,按費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。

二、與基金銷售有關的費用

1、申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時,基金管理人應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

2、申購對價、贖回對價根據申購、贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數額確定。

申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日深圳證券交易所開市前公告。如遇特殊情況,可以適當延遲計算或公告,并報中國證監會備案。申購、贖回清單的內容與格式見本基金招募說明書。

3、投資人在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。

4、T日的基金份額凈值在當天收市后計算,并在T+1日公告,計算公式為計算日基金資產凈值除以計算日發售在外的基金份額總數。

三、不列入基金費用的項目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。

四、基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托管費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前按照《信息披露辦法》的規定在指定媒體上刊登公告。

第十四部分對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求, 對本基金管理人于2014年4月24日刊登的本基金原招募說明書(《博時上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》)進行了更新,并根據本基金管理人對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新,主要補充和更新的內容如下:

1、在“釋義”中,對《運作辦法》按照2014年新頒布的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》作了更新釋義

2、在“三、基金管理人”中,對基金管理人的基本情況進行了更新

3、在“四、基金托管人”中,對基金托管人的基本情況進行了更新

4、在“五、相關服務機構”中,更新了相關服務機構的內容,各新增代銷機構均在指定媒體上公告列示

5、在“十、基金的投資”中,更新了“(十)基金投資組合報告”的內容,數據內容截止時間為2014年9月30日

6、在“十一、基金的業績”中,更新了“自基金合同生效開始基金份額凈值增長率”的數據及列表內容,數據內容截止時間為2014年9月30日

7、在“二十三、其它應披露的事項”中根據最新情況對相關應披露事項進行了更新:

(1)2014年08月28日,我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金2014年半年度報告(摘要)》

(2) 2014年07月18日,我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金2014年第2季度報告》

(3) 2014年04月21日,我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金2014年第1季度報告》

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