上交所：每日收盤后公告期權(quán)合約次日漲跌停價(jià)格

上交所12月5日發(fā)布關(guān)于就《上海證券交易所（財(cái)苑）股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則（征求意見稿）》等業(yè)務(wù)規(guī)則公開征求意見的通知。

漲跌幅限制。在漲跌幅的限制上，從合理控制價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)的理念出發(fā)，設(shè)置了相應(yīng)的計(jì)算公式。與現(xiàn)貨市場簡單明確的±10%漲跌幅限制不同，期權(quán)交易的漲跌幅限制并不表現(xiàn)為百分比，而是通過公式計(jì)算出的絕對值。對于認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)，分別設(shè)計(jì)了不同的漲幅計(jì)算公式，原則上能夠覆蓋標(biāo)的證券兩個(gè)漲跌停板。由于計(jì)算公式較為復(fù)雜，為便于投資者知悉和操作，上交所將于每日收盤后公告期權(quán)合約次一交易日的漲跌停價(jià)格。