上交所：每日收盤后公告期權合約次日漲跌停價格

上交所12月5日發布關于就《上海證券交易所（財苑）股票期權試點交易規則（征求意見稿）》等業務規則公開征求意見的通知。

漲跌幅限制。在漲跌幅的限制上，從合理控制價格波動風險的理念出發，設置了相應的計算公式。與現貨市場簡單明確的±10%漲跌幅限制不同，期權交易的漲跌幅限制并不表現為百分比，而是通過公式計算出的絕對值。對于認購期權和認沽期權，分別設計了不同的漲幅計算公式，原則上能夠覆蓋標的證券兩個漲跌停板。由于計算公式較為復雜，為便于投資者知悉和操作，上交所將于每日收盤后公告期權合約次一交易日的漲跌停價格。