資金大舉出逃 A股ETF單周失血267億元

上周大盤震蕩走高，上證綜指于周五創(chuàng)出本輪牛市收盤新高。但在期指持續(xù)貼水觸發(fā)期現(xiàn)套利和資金逢高減持等因素作用下，A股ETF上周出現(xiàn)了大面積資金凈流出局面，整體資金流出規(guī)模高達(dá)267億元。不過，華夏上證50ETF仍逆市獲得較大規(guī)模資金流入，其單周成交額也超越華泰柏瑞滬深300ETF，成為新的ETF成交冠軍。

資金反向套利是導(dǎo)致上周ETF大舉失血的主因，其中華泰柏瑞滬深300ETF遭遇失血最為嚴(yán)重，因滬深300股指期貨較現(xiàn)貨存在明顯的貼水，資金紛紛買入股指期貨，同時(shí)贖回滬深300ETF，實(shí)施反向套利，導(dǎo)致華泰柏瑞滬深300ETF規(guī)模暴跌，截至6月12日，該ETF總規(guī)模為31.64億份，單周凈贖回高達(dá)37.59億份，按照該ETF上周成交均價(jià)估算，約有200億元資金流出。

除了華泰柏瑞滬深300ETF之外，上周其它滬深300ETF也都呈現(xiàn)顯著的資金流出，如嘉實(shí)滬深300ETF資金凈流出約37億元，僅次于華泰柏瑞滬深300ETF，南方開元滬深300ETF和華夏滬深300ETF資金凈流出規(guī)模分別達(dá)到11億元和7億元。

實(shí)際上，上周中證500股指期貨也出現(xiàn)較為顯著的貼水，反向套利同樣使得中證500ETF規(guī)模急跌，如南方中證500ETF上周份額縮水0.89億份，約有10億元資金流出，廣發(fā)中證500ETF也出現(xiàn)約2.4億元資金流出。在非期指標(biāo)的ETF中，易方達(dá)深100ETF失血最為嚴(yán)重，上周該ETF資金流出規(guī)模約14億元。

不僅僅是內(nèi)地的A股ETF在失血，在香港上市的RQFII ETF上周也出現(xiàn)了較為顯著的資金凈流出，其中規(guī)模最大的南方A50ETF上周五規(guī)模為15.75億基金單位，單周凈贖回1.635億基金單位，約有25億元資金從該ETF中流出，另一只百億ETF華夏香港旗下華夏滬深300ETF上周也出現(xiàn)0.297億基金單位凈贖回，折合資金凈流出約為16億元，兩只主要RQFII ETF上周合計(jì)失血41億元。顯示資金逢高獲利了結(jié)的操作較為積極。

雖然上周多數(shù)ETF出現(xiàn)大失血，但仍有ETF出現(xiàn)了資金的顯著流入，其中以華夏上證50ETF規(guī)模增長(zhǎng)最為顯著。截至上周五，該ETF總規(guī)模達(dá)到110.72億份，單周凈申購22.5億份，約有75億元資金流入該ETF。華夏上證50ETF規(guī)模大增而華泰柏瑞滬深300ETF大失血，使得華夏上證50ETF上周問鼎成交量最大的ETF，該ETF五個(gè)交易日累計(jì)成交410億元，超過了華泰柏瑞滬深300ETF的343億元。

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