銀監會擬推最嚴厲資本新規 計劃提高二套房貸風險權重

2011年08月16日 08:27
來源：東方早報

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早報記者 張颯

監管部門針對商業銀行“最系統、最完整、最嚴格”的資本監管新規，呼之欲出。

銀監會昨日發布新聞稿稱，為提升銀行監管有效性，其起草了《商業銀行資本管理辦法(征求意見稿)》(下稱《辦法》)，并從昨日起至9月20日向社會各界公開征求意見。待征求意見結束后，《辦法》將在四季度正式公布。

《辦法》以即將實施的巴塞爾新資本協議為基礎，對國內銀行提出全面的資本監管要求。簡單地說，《辦法》旨在逐步提高商業銀行的資本金要求。

《辦法》主要有兩大亮點。第一，將商業銀行的最低資本要求從目前的“資本充足率不低于8%，核心資本充足率不低于4%”擴充為四個層次。今后，銀監會將按照“滿足最低資本要求，但尚未滿足全部監管要求”等四個不同層次將各銀行劃分為四大類。而如果某銀行達不到最低資本要求，將直接被列為“嚴重違規和重大風險事件”。

第二，《辦法》對銀行各類資產風險權重大幅修改、全面細化。譬如，針對首套房貸和二套房貸，銀監會就分別規定了45%和60%這樣不同的風險權重計算比例。

這一點是此前最受業內人士關注的，因為這些調整將直接影響到銀行的資本充足率計算。隨著風險權重提高，銀行為相應資產預留的撥備也明顯提高。

根據銀監會新聞稿，《辦法》適用于境內設立的商業銀行、農村合作銀行和村鎮銀行，將自2012年1月1日執行。

銀監會相關負責人稱

不會引發大面積融資潮

根據銀監會新聞稿，《辦法》分10章、162條和16個附件，分別對監管資本要求、資本充足率計算、信用風險加權資產計量等進行了規范。

其中，《辦法》參考第三版巴塞爾協議的規定，將資本監管要求分為四個層次：第一層次為最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；第二層次為儲備資本要求和逆周期資本要求，儲備資本要求為2.5%，逆周期資本要求為0-2.5%；第三層次為系統重要性銀行附加資本要求，為1%；第四層次為第二支柱資本要求(編注：新巴塞爾協議分三大支柱。第一支柱為“最低資本要求”，第二支柱為“監管部門的監督檢查”，第三支柱為“市場約束”)。《辦法》實施后，正常時期系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

不過，目前銀監會尚未明確哪些銀行屬于國內系統重要性銀行。

銀監會稱，系統重要性銀行應在2013年滿足上述最低資本充足率要求，非系統重要性銀行應在2016年底前滿足10.5%的資本充足率要求。“對于個別有困難的銀行，經銀監會批準，可適當推遲達標期限，但系統重要性銀行不得晚于2015年底，非系統重要性銀行不得晚于2018年底”。

“若不能達到最低資本要求，將被視為嚴重違規和重大風險事件。”銀監會負責人昨日說。這一監管力度頗為嚴厲，并引得各方關注。

不過銀監會相關負責人昨日也說，“國內銀行資本質量明顯高于歐美銀行，巴塞爾III資本協議對國內銀行的影響很小。”

該負責人還特別指出，經過測算，《辦法》提出的資本管理要求中國銀行業可以承受，不會造成銀行業大規模、大面積地到資本市場上融資、再融資的行為。

據了解，截至6月末，國內銀行6月末全部達到資本充足率監管要求。

微小企業風險權重降低

“將緩解中小企貸款難”

《辦法》的另一個要點是，銀監會調整了部分資產風險權重的設定。

對境外債權的風險權重，銀監會稱以債務人的外部評級為基礎。其中，國家或地區評級為AA-(含)以上的，風險權重最低，為0，B-以下的，風險權重最高，為150%，未評級的為100%。

銀監會決定取消對境外和國內公共企業的優惠風險權重。

對工商企業股權風險暴露銀監會則不再采用簡單的資本扣除方法，而是區分不同性質的股權風險暴露，給予不同的風險權重。

其中，商業銀行持有的對工商企業其他股權風險暴露的風險權重高達1250%，不過，對符合條件的微小企業債權的風險權重僅為75%。一般企業為100%。

此外，銀監會小幅上調了對國內銀行債權的風險權重(從20%上調到25%)。

特別值得注意的是，銀監會在下調個人貸款風險權重(從100%下調到75%)的同時，對住房抵押貸款區分一套房和第二套房給予差別風險權重，一套房抵押貸款風險權重為45%，第二套房抵押貸款風險權重為60%。

公開資料顯示，目前銀行對于個人房貸的風險權重統一為50%。

“堅持審慎監管原則的同時，風險權重體系的調整體現了公共政策導向，降低了中小企業貸款、零售貸款的成本，有助于緩解中小企業貸款難的局面，并推動商業銀行經營轉型。”銀監會有關負責人昨日說。

一位業內分析人士此前接受早報記者采訪時曾指出，新規體現了銀監會全力推進巴塞爾新資本協議的實施和逆周期監管的思路，該辦法一旦頒布或將帶來新一輪銀行業的變革。