摩根大通高管兩年前已獲悉高風險操作(2)

2012年06月13日 09:30
來源：鳳凰財經

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知情人士說，戴蒙當時知道這幾筆交易的存在，有時也會跟相關的交易員談話。

一些知情人士說，同樣是在2008年，當房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)被政府接管時，摩根大通駐紐約的另一組交易員因持有房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的優先證券虧損了大約10億美元。這些人士說，戴蒙也知道這筆交易。

2010年，另一筆帶來損失的交易引起了一名高級財務管理人員的注意，后者將此事通知了摩根大通的高管們。當得知駐倫敦的交易員在幾天內因一筆外匯期權交易虧損了大約3億美元且沒有任何其他收益可以對沖這筆損失時，時任CIO首席財務長的布羅克(Joseph Bonocore)開始感到擔憂。

布羅克將問題告訴了時任摩根大通首席風險長的朱布若(Barry Zubrow)和時任該公司首席財務長的卡瓦納弗(Michael Cavanagh)，兩人當時都直接向戴蒙匯報工作。知情人士說，朱布若和卡瓦納弗當時授權布羅克下令減少這筆交易的頭寸。馬克里減持了頭寸。布羅克目前在花旗銀行(Citigroup Inc.)任職，朱布若和卡瓦納弗現在仍在摩根大通擔任其他高級職務。與戴蒙關系密切的一名人士說，戴蒙記得有人告訴過他這些交易。去年，CIO紐約辦公室的幾名高管注意到，倫敦又在對衍生品指數建立大額交易頭寸，衍生品指數被認為流動性差，很難在短時間內買入或賣出。知情人士說，時任CIO首席風險長的維蘭德(Peter Weiland)和一些職位較低的管理人員擔心，如果摩根大通選擇出售這些頭寸，可能會遭受巨額虧損。

在去年年末的一次CIO管理會議上，該部門討論了這些信用頭寸的規模。德魯、馬克里和維蘭德都參加了這次會議。會上一致同意逐步減持這些頭寸。

一些知情人士說，盡管與會者就下一步策略達成了一致，但倫敦辦公室今年進行的新交易似乎與當時定下的策略南轅北轍。這些人士說，與其他人一樣，維蘭德今年也意識到了計劃沒有被執行。

知情人士說，維蘭德去年夏天已經開始對CIO的風險限制進行評估，并參與了是否應該使限制規定更加嚴格和明確的討論。但是這些人士說，討論沒有就新的限制措施達成一致。維蘭德還告訴德魯，CIO需要雇傭更多在信用風險方面有經驗的人，并需要讓現有的信貸風險控制人員專注于自己的工作，不要給他們指派其他任務。

今年1月末，維蘭德的CIO風險負責人職務被戈爾德曼(Irvin Goldman)所取代。戈爾德曼以前是交易員，沒有擔任風險管理人的經驗，而且碰巧與在今年1月初之前一直擔任摩根大通首席風險長的朱布若是平輩姻親。到了4月份，有關倫敦交易部門針對企業信用指數的價值下的一筆大賭注開始曝出問題。4月13日，戴蒙稱對這一賭注的擔憂是小題大做。而在幾天以后，一些摩根大通的董事卻從公司管理層那里聽到了一種不同于此的說法。

知情人士說，4月17日召開全體董事會儀之前，在摩根大通審計委員會的一次例會上，戴蒙手下的一名高管告訴摩根大通的董事，倫敦辦公室出了點問題。董事們被告知，事情正在調查之中。