信達澳銀信用債債券：招募說明書(更新)摘要

信達澳銀信用債債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要

2014年第2期

重要提示

信達澳銀信用債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2012年11月5日經中國證監會證監許可【2012】1452號文核準募集。根據相關法律法規,本基金基金合同已于2013年5月14日生效,基金管理人于該日起正式開始對基金財產進行運作管理。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,獲得基金投資收益,亦承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。

本基金是債券型基金,長期風險收益特征低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。屬于風險較低、收益較低的證券投資基金產品。

本基金的投資范圍包括中小企業私募債券,中小企業私募債券存在一定的流動性風險和信用風險,本基金管理人將秉承穩健投資的原則,審慎參與中小企業私募債券的投資,嚴格控制中小企業私募債券的投資風險。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

投資有風險,投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同。

本招募說明書中與托管業務相關的更新信息已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2014年11月13日,所載財務數據和凈值表現截至2014年9月30日(財務數據未經審計)。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概況

名稱:信達澳銀基金管理有限公司

住所:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層

辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層

郵政編碼:518040

成立日期:2006年6月5日

批準設立機關:中國證券監督管理委員會

批準設立文號:中國證監會證監基金字【2006】071號

法定代表人:于建偉

電話:0755-83172666

傳真:0755-83199091

聯系人:鄭妍

經營范圍:基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務

組織形式:有限責任公司

注冊資本:壹億元

股本結構:中國信達資產管理股份有限公司出資5400萬元,占公司總股本的54% 康聯首域集團有限公司(Colonial First State Group Limited)出資4600萬元,占公司總股本的46%

存續期間:持續經營

(二) 主要人員情況

1、董事、監事、高級管理人員

董事:

于帆先生,董事長,廈門大學法學學士。1987年7月至1988年10月任化工部管理干部學院經濟系法學教師,1988年10月至1999年6月任中國信達信托投資公司部門副總經理、部門總經理,1999年6月至2000年9月任中國信達資產管理公司債權管理部高級經理,2000年9月至2007年9月任宏源證券股份有限公司董事會秘書、副總經理,2007年9月至2011年10月任信達證券股份有限公司黨委委員、董事會秘書、副總經理、常務副總經理,2011年10月至2013年8月任中國信達資產管理公司投融資業務部總經理,2013年8月至今任信達證券股份有限公司黨委副書記、董事,2013年11月至今任信達證券股份有限公司總經理。2014年1月2日起兼任信風投資管理有限公司董事長,自2013年10月起兼任中國證券業協會自律監察專業委員會副主任委員。2014年9月16日起兼任信達澳銀基金管理有限公司董事長。

施普敦(Michael Stapleton)先生,副董事長,澳大利亞墨爾本Monash大學經濟學學士。1996年至1998年擔任JP摩根投資管理有限公司(澳大利亞)機構客戶經理,1998年加入康聯首域投資有限公司機構業務開發部門,負責澳大利亞機構客戶銷售和關系管理,2002年加入首域投資國際(倫敦),歷任機構銷售總監、機構業務開發主管,2009年6月起擔任首域投資有限公司(香港)亞洲及日本區域董事總經理。

酒正超先生,董事,北方交通大學工商管理碩士,助理研究員。1991至1998年在鐵道部科學技術信息研究所擔任編輯。1998年至1999年在中國信達信托投資公司擔任經理,從事證券承銷工作。1999年5月至2007年11月在中國信達資產管理公司工作,歷任副經理、高級副經理、高級經理、部門總經理助理。2007年12月至2009年5月在信達證券股份有限公司工作并擔任投資銀行部董事總經理。2009年5月起于中國信達資產管理公司任股權管理部總經理助理、副總經理,并于2013年8月開始主持股權管理部工作至今。

黃慧玲(Ng Hui Lin)女士,董事,新加坡國立大學工商管理學士。歷任DBS資產管理公司(DBS Asset Management)營銷主管,SG資產管理公司(SG Asset Management )商業開發經理,亨德森全球投資(Henderson Global Investors)業務拓展經理,首域投資有限公司(新加坡)渠道銷售總監,摩根士丹利投資管理公司執行總監、副總裁。2010年4月起任首域投資有限公司(新加坡)東南亞區的董事總經理。

支德勤先生,獨立董事,湖北財經?？茖W校畢業,高級經濟師。歷任中國人民銀行襄樊分行行長、中國人民銀行西藏自治區分行副行長、中國人民銀行會計司副司長、中國人民銀行武漢分行副行長、中國銀行業監督管理委員會湖北監管局副局長、中國銀行業監督管理委員會河南監管局局長、中國銀行業監督管理委員會湖北監管局巡視員、中國銀行業監督管理委員會黨委巡視組組長,第十屆湖北省政協經濟委員會副主任,武漢農村商業銀行股份有限公司獨立董事,現任住房和城鄉建設部住房公積金督察員。支德勤先生具備良好的誠信記錄及職業操守,未發現有被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施的情況。

孫志新先生,獨立董事,山西財經學院財政金融學學士,高級經濟師。歷任中國建設銀行總行人事教育部副處長,總行教育部副主任,總行監察室主任,廣東省分行黨組副書記、副行長,廣西區分行黨委書記、行長,總行人力資源部總經理(黨委組織部部長),總行個人業務管理委員會副主任,總行黨校(高級研修院)常務副校長,總行人力資源部總經理(黨委組織部部長),總行工會常務副主席,總行監事會監事。孫志新先生具備良好的誠信記錄及職業操守,未發現有被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施的情況。

劉頌興先生,獨立董事,香港中文大學工商管理碩士。歷任W.I.Carr(遠東)有限公司投資分析師,霸菱國際資產管理有限公司投資分析師、投資經理,紐約摩根擔保信托公司Intl投資管理副經理,景順亞洲有限公司投資董事,匯豐資產管理(香港)有限公司(2005年5月起改組為匯豐卓譽投資管理公司)股票董事,中銀保誠資產管理有限公司投資董事,新鴻基地產有限公司企業策劃總經理,中國平安資產管理(香港)有限公司高級副總裁兼股票投資董事,中國國際金融(香港)有限公司資產管理部執行董事,Seekers Advisors(香港)有限公司執行董事兼投資總監。2012年6月19日起擔任廣發資產管理(香港)有限公司董事總經理。劉頌興先生具備良好的誠信記錄及職業操守,未發現有被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施的情況。

監事:

張國英女士,河北大學經濟學碩士,歷任中國人民銀行石家莊市支行團委書記,中國建設銀行河北省分行副行長、黨委書記、中國信達資產管理公司石家莊辦事處主任、黨委書記、中國信達資產管理公司工會常務副主任、黨委組織部部長、紀委副書記、人力資源部總經理、巡視辦主任和業務總監,2008年11月兼任信達澳銀基金管理有限公司監事。

潘廣建先生,英國伯明翰大學工商管理碩士,加拿大注冊會計師協會會計師。曾任職于德勤會計師事務所稽核部、香港期貨交易所監察部,1997年起歷任山一證券分析員、證券及期貨事務監察委員會中介團體及投資產品部助理經理、強制性公積金計劃管理局強制性公積金計劃及產品經理、景順亞洲業務發展經理、景順長城基金管理公司財務總監、AXA國衛市場部總經理、銀聯信托有限公司市場及產品部主管、荷蘭銀行投資管理有限公司大中華區總經理助理,2007年5月起任首域投資(香港)有限公司中國業務開發董事,2007年8月起兼任信達澳銀基金管理公司監事。

高級管理人員:

于建偉先生,總經理,中國社會科學院碩士、東北財經大學EMBA。26年證券從業經歷,具有證券與基金從業資格、基金業高管人員任職資格。1989年至1996年在中國建設銀行信托投資公司工作,歷任證券部副總經理、深圳證券業務部總經理、資產中介部負責人1996年至2000年任中國科技國際信托投資有限公司天津赤峰道證券營業部總經理2000年至2004年任宏源證券有限公司北京北洼路營業部總經理2004年至2008年任宏源證券有限公司營銷經紀總部總經理2008年至2013年5月任世紀證券有限公司副總裁2013年7月加入信達澳銀基金管理有限公司,2013年8月9日起任信達澳銀基金管理有限公司總經理。2014年7月21日起兼任信達新興財富資產管理有限公司董事,2014年9月1日起兼任信達新興財富資產管理有限公司董事長。

黃暉女士,督察長,加拿大Concordia University經濟學碩士。17年證券、基金從業經歷,具有證券與基金從業資格、基金業高管人員任職資格。1999年起歷任大成基金管理有限公司研究部分析師、市場部副總監、規劃發展部副總監、機構理財部總監等職務,其間兩次借調到中國證監會基金部工作,參與老基金重組、首批開放式基金評審等工作。2000-2001年曾參與英國政府“中國金融人才培訓計劃”(FIST項目),赴倫敦任職于東方匯理證券公司(倫敦)。2005年8月加入信達澳銀基金管理有限公司,任督察長兼董事會秘書。

王戰強先生,副總經理兼投資總監,武漢大學經濟學碩士,17年證券研究、投資從業經歷,具有證券與基金從業資格。歷任國泰君安證券公司研究所電信行業分析員、行業公司研究部主管、證券投資部研究主管。2006年6月加入信達澳銀基金管理有限公司,歷任投資研究部首席分析師、投資副總監、執行投資總監、投資總監、總經理助理兼投資總監、信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2008年7月30日至2010年5月25日),信達澳銀領先增長股票型證券投資基金基金經理(2008年12月25日至今)、信達澳銀產業升級股票型證券投資基金基金經理(2013年12月19日至今)。

于鵬先生,副總經理,中國人民大學經濟學學士。20年證券、基金從業經歷,具有證券與基金從業資格,歷任中國建設銀行總行信托投資公司證券總部駐武漢證券交易中心交易員、計劃財務部會計、深圳證券營業部計劃財務部副經理、經理中國信達信托投資公司北京證券營業部總經理助理兼計財部經理宏源證券股份有限公司北京營業部副總經理、機構管理總部業務監控部經理兼清算中心經理、資金財務總部副總經理、資金管理總部總經理兼客戶資金存管中心總經理等職務。2005年10月加入信達澳銀基金管理有限公司,歷任財務總監、總經理助理兼財務總監。

其他經理層人員:

封雪梅女士,總經理助理兼市場總監,首都經濟貿易大學經濟學碩士,16年銀行、基金從業經歷,具有證券與基金從業資格、中國注冊會計師資格。歷任中國工商銀行北京分行營業部信貸部經理,大成基金管理有限公司市場開發部產品設計師、金融工程部產品設計師、規劃發展部高級經理2006年2月加入信達澳銀基金管理有限公司,歷任市場副總監兼北京分公司副總經理、市場總監。

周慢文先生,行政總監,北京大學經濟學碩士。14年基金從業經歷,具有基金從業資格,歷任大成基金管理有限公司研究發展部研究員助理、市場部產品設計師、金融工程部數量分析師、規劃發展部高級經理,寶盈基金管理有限公司市場開發部副總監,2006年2月加入信達澳銀基金管理有限公司,歷任公司監察稽核副總監兼董事會辦公室主任、行政總監。2013年3月12日起任信達新興財富資產管理有限公司副總裁,2014年5月8日起任信達新興財富資產管理有限公司常務副總裁兼首席投資總監,2014年8月4日起任信達新興財富資產管理有限公司總裁。

2、基金經理

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3、公司投資審議委員會

公司投資審議委員會由6名成員組成,設主席1名,執行委員1名,委員4名。名單如下:

主席:于建偉,總經理

執行委員:王戰強,副總經理兼投資總監

委員:曾國富,研究總監

孔學峰,固定收益總監、基金經理

張俊生,投資總監助理、基金經理

錢翔,研究員

上述人員之間不存在親屬關系。

四、基金托管人

(一)基本情況

名稱:中信銀行股份有限公司(簡稱“中信銀行”)

住所:北京東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

辦公地址:北京東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

法定代表人:常振明

成立時間:1987年4月7日

組織形式:股份有限公司

注冊資本:467.873億元人民幣

存續期間:持續經營

批準設立文號:中華人民共和國國務院辦公廳國辦函[1987]14號

基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字[2004]125號

聯系人:中信銀行資產托管部

聯系電話: 010-65558812

傳真:010-65550832

客服電話:95558

網址:bank.ecitic.com

經營范圍:吸收公眾存款發放短期、中期和長期貸款辦理國內外結算辦理票據承兌與貼現發行金融債券代理發行、代理兌付、承銷政府債券買賣政府債券、金融債券從事同行業拆借買賣、代理買賣外匯從事銀行卡業務提供信用證服務及擔保代理收付款項提供保管箱服務結匯、售匯業務經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。

中信銀行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信實業銀行,是中國改革開放中最早成立的新興商業銀行之一,是中國最早參與國內外金融市場融資的商業銀行,并以屢創中國現代金融史上多個第一而蜚聲海內外。伴隨中國經濟的快速發展,中信實業銀行在中國金融市場改革的大潮中逐漸成長壯大,于2005年8月,正式更名“中信銀行”。2006年12月,以中國中信集團和中信國際金融控股有限公司為股東,正式成立中信銀行股份有限公司。同年,成功引進戰略投資者,與歐洲領先的西班牙對外銀行(BBVA)建立了優勢互補的戰略合作關系。2007年4月27日,中信銀行在上海交易所和香港聯合交易所成功同步上市。2009年,中信銀行成功收購中信國際金融控股有限公司(簡稱:中信國金)70.32%股權。經過二十多年的發展,中信銀行已成為國內資本實力最雄厚的商業銀行之一,是一家快速增長并具有強大綜合競爭力的全國性商業銀行。

2009年,中信銀行通過了美國SAS70內部控制審訂并獲得無保留意見的SAS70審訂報告,表明了獨立公正第三方對中信銀行托管服務運作流程的風險管理和內部控制的健全有效性全面認可。

(二)主要人員情況

李慶萍,行長,高級經濟師。1984年8月至2007年1月,任中國農業銀行總行國際業務部干部、副處長、處長、副總經理、總經理。2007年1月至2008年12月,任中國農業銀行廣西分行黨委書記、行長。2009年1月至2009年5月,任中國農業銀行零售業務總監兼個人業務部、個人信貸業務部總經理。2009年5月至2013年9月,任中國農業銀行總行零售業務總監兼個人金融部總經理。2013年9月至2014年7月,任中國中信股份有限公司副總經理。2014年7月,任中國中信股份有限公司副總經理、中信銀行行長。

蘇國新先生,中信銀行副行長,分管托管業務。曾擔任中信集團辦公廳副主任、同時兼任中信集團董事長及中信銀行董事長秘書。1997年6月開始擔任中信集團董事長秘書。1991年8月至1993年10月,在中國外交部工作。1993年10至1997年5月在中信集團負責外事工作。1996年1月至1997年1月,在瑞士銀行SBC和瑞士聯合銀行UBS等金融機構工作。

劉澤云先生,現任中信銀行股份有限公司資產托管部總經理,經濟學博士。1996年8月進入本行工作,歷任總行行長秘書室科長、總行投資銀行部處經理、總行資產保全部主管、總行國際業務部總經理助理、副總經理、副總經理(主持工作)。

(三)基金托管業務經營情況

2004 年8 月18 日,中信銀行經中國證券監督管理委員會和中國銀行業監督管理委員會批準,取得基金托管人資格。中信銀行本著“誠實信用、勤勉盡責”的原則,切實履行托管人職責。

截至2014年6月30日,中信銀行已托管46只開放式證券投資基金及證券公司資產管理產品、信托產品、企業年金、股權基金、QDII等其他托管資產,總托管規模逾3萬億元人民幣。

五、相關服務機構

(一)銷售機構及聯系人

1、直銷機構

名稱:信達澳銀基金管理有限公司

住所:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層

辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層

法定代表人:于建偉

電話:0755-83077068

傳真:0755-83077038

聯系人:王麗燕

公司網址:www.fscinda.com

郵政編碼:518040

2、代銷機構

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基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金或變更上述代銷機構,并及時公告。

(二)注冊登記機構

名稱:信達澳銀基金管理有限公司

住所:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層

辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈24層

法定代表人:于建偉

電話:0755-83172666

傳真:0755-83196151

聯系人:劉玉蘭

(三)律師事務所和經辦律師

名稱:上海源泰律師事務所

住所:上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

辦公地址:上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

負責人:廖海

聯系電話:021-51150298

傳真:021-51150398

聯系人:劉佳

經辦律師:劉佳、徐莘

(四)會計師事務所和經辦注冊會計師

名稱:德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所

住所:北京市東城區東長安街1號東方經貿城西二辦公樓8層

辦公地址:北京市東城區東長安街1號東方經貿城西二辦公樓8層

法定代表人:崔勁

聯系電話:010-85207788

傳真:010-85181218

聯系人:吳晝平

經辦注冊會計師:呂靜、吳晝平

六、基金的名稱

信達澳銀信用債債券型證券投資基金。

七、基金的運作方式和類型

運作方式:契約型、開放式

類型:債券型證券投資基金

八、基金的投資目標

本基金重點投資于信用債,在有效控制本金風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

九、基金的投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、公司債、企業債、短期融資券、政府機構債、政策性金融債、商業銀行金融債、資產支持證券、中期票據、可轉換債券及可分離轉債、中小企業私募債券)、貨幣市場工具、股票、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的有關規定)。

本基金的投資組合比例為:投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中對信用債券的投資比例不低于債券資產的80% 投資于股票、權證等權益類資產的比例不超過基金資產的20%,其中,基金投資于全部權證的市值不超過基金資產凈值的3% 現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

本基金所指信用債,包括公司債、企業債、短期融資券、商業銀行金融債、資產支持證券、次級債、可轉換債券、可分離轉債、中期票據、中小企業私募債券,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他信用類金融工具。

未來根據法律法規或監管機構相關政策的變動,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以相應調整上述投資比例,并且還可以投資于法律法規或監管機構允許投資的其他金融工具,有關投資比例限制等遵循屆時有效的規定執行。十、基金的投資策略

本基金秉承本公司自下而上的價值投資理念,把注意力集中在對信用債等固定收益類資產和權益類資產的投資價值研究上,精選價值合理或相對低估的個券品種進行投資。通過整體資產配置、類屬資產配置、期限配置等手段,有效構造投資組合。

(一)資產配置策略

資產配置層面主要通過對宏觀經濟、市場利率、債券供求、申購贖回現金流情況等因素的綜合分析,決定債券、股票、現金等資產的配置比例,并確定債券組合的久期。若債券組合的預期持有期收益率遠大于回購利率和預期股票收益率,則本基金傾向于配置較多的債券,否則將降低債券資產的配置比例。

(二)固定收益類品種投資策略

1、 類屬資產配置

本基金將市場細分為不同類屬,定期跟蹤分析不同類屬的風險收益特征,并結合該類屬的市場容量、流動性確定其投資比例范圍,把上述數據和目標久期等輸入債券類屬配置模型得到債券組合中不同類屬配置比例。

基金還將根據市場實際利率與公允值的差異、市場風險水平對最優配置比例進行調整。當市場實際利率高于公允值時,本基金將逐步增加這類資產的頭寸,目的是獲得有吸引力的收入流,反之亦然。

2、 收益率曲線配置策略

本基金將分析收益率曲線形態的變化,通過預測收益率曲線形態的變化,決定采用騎乘、子彈、杠鈴或者梯形等策略。當預測收益率曲線為陡峭正向且較為穩定不發生形變時,采用騎乘策略及兼用杠桿放大策略當預測收益率曲線平移或平坦化時,采取啞鈴形或梯形策略構建高凸性組合當預測收益率陡峭化時,采用子彈形策略。

3、 信用債投資策略

本基金信用債投資策略的核心是分散化及風險收益率的優化。

本基金將保持組合內各券種的分散化及券種之間的低相關性以獲得正超額收益。

本基金在個券選擇方面采用風險收益率優化策略。本基金首先采取與股票投資相似的公司分析方式,對信用債發行人的公司治理、發展前景、經營管理、財務狀況及償債能力作出綜合評價,從而判斷企業債的信用風險和估值水平。本基金同時對信用市場進行跟蹤分析,關注宏觀經濟、政策環境、信用環境等對市場利差水平的影響。本基金將根據個券的估值及在市場中的水平動態調整組合,買入低估和風險收益相對高的個券,賣出高估和風險收益相對低的個券。

①公募信用產品投資策略——該類屬債券的投資將采取與股票投資相似的公司分析方式,對企業的公司治理、發展前景、經營管理、財務狀況及償債能力作出綜合評價,從而判斷企業債的信用風險,以及企業債信用風險與收益率水平的關系,在強調風險回報相匹配的前提下,適當進行企業債投資。

②可轉債投資策略——該類屬債券的投資將采用公司分析方式,從管理人獨有的QGV、ITC、MDE體系出發全面評價正股的投資價值和債券的信用風險,并分別對期權部分和債券部分進行估值,從而客觀評判可轉債的投資價值。

③中小企業私募債券投資策略——由于中小企業私募債券具有流動性較差、信息披露不公開、風險收益水平較高等特點,因此對該類信用產品的投資主要遵循精選個券、總量控制、分散投資、長期持有的原則。對個券投資前主要采取與股票投資相似的公司分析方式,對中小企業私募債券發行人的公司治理、發展前景、經營管理、財務狀況及償債能力作出綜合評價,從而選擇收益率水平與信用風險匹配,利差對違約風險和流動性風險構成合理補償的個券進行投資。投資以后以高于普通信用債的頻度對發行人的情況進行密切跟蹤,包括且不限于對發行人進行電話和實地調研,與受托人、投行、評級機構等中介機構進行信息溝通等等,以保持對發行人經營狀況和償債能力變化情況的了解。對于組合里的中小企業私募債券暴露,根據本基金的類屬配置策略、個券的投資價值和流動性管理要求,進行總量控制、分散投資,降低流動性和信用風險。

4、 其它債券投資策略

利率產品投資策略——這些品種的價格風險主要是利率風險,利率水平及其變化與宏觀經濟緊密相關。在利率產品投資中主要專注于對影響利率水平及其預期、通脹水平及其預期的各種參數的分析和判斷,如國際國內經濟周期、GDP增長率及其變化趨勢、通貨膨脹率及其預期、財政貨幣政策等,以期預測未來的利率期限結構,并基于該期限結構進行估值,以期對個券的利率風險和投資價值做出較準確的判斷,策略性地決定債券投資的期限結構,從而管理債券投資風險和收益。

(三)權益類品種投資策略

1、 新股申購策略

本基金運用管理人獨有的QGV、ITC、MDE體系出發全面評價新股的投資價值,結合發行價因素,綜合考慮網上、網下申購的中簽率進行新股申購,不以謀求一二級市場價差為目的。

2、 二級市場投資策略

①運用“信達澳銀公司價值分析體系(QGV,Quality, Growth & Valuation)”,從公司素質、盈利增長和估值三個方面對公司進行嚴格的綜合評估,以深度挖掘能夠持續保持盈利增長的成長型公司。

②運用“信達澳銀行業優勢分析體系(ITC,Industrial Trends & Competitiveness)”,從行業長期發展的維度對比分析行業內的公司,從行業層面對公司做出篩選,挑選行業內競爭力強、符合行業發展趨勢的優秀公司。

③運用“信達澳銀宏觀景氣分析體系(MDE,Macro Drivers & Environment)”,考察宏觀經濟增長的行業驅動力,行業景氣的變化、宏觀景氣變動對不同行業及相關公司的潛在影響,以及宏觀經濟政策對相關行業的影響,進而判斷行業的發展趨勢、景氣周期、盈利能力、成長性、相對投資價值的變化,選擇未來一段時間內持續增長能力突出的行業并調整對相關公司的價值判斷,最終完成對行業配置的適度調控。

3、 權證投資策略

本基金將權證作為有效控制基金投資組合風險、提高投資組合收益的輔助工具。本基金在投資權證時,將根據權證對應公司基本面研究成果確定權證的合理估值,發現市場對股票權證的非理性定價,謹慎進行投資,追求較為穩健的當期收益。

(四)套利和對沖策略

本基金將根據現代金融工程理論,致力于采用各種套利和對沖策略把握市場中存在的套利機會,在承擔很少風險的基礎上為基金份額持有人獲取穩定的套利收益。

(五)投資決策程序

本基金投資決策基本原則是根據基金合同規定的投資目標、投資理念以及范圍等要素,制定基金投資策略。本基金采用投資團隊分級負責制的投資決策方式,本基金經理是本基金投資團隊的重要成員,一方面積極參與投資團隊的投資研究工作,另一方面在公司授權下主動行使投資決策和本基金的投資組合管理職責。本基金力求通過包括本基金經理在內的整個投資團隊全體人員的共同努力來爭取良好的投資業績。在投資過程中,采取分級授權的投資決策機制,對于不同的投資規模,決策程序有所不同。通過這樣的決策流程既充分調動投資團隊的集體智慧,也使得基金經理的主觀能動性得到充分的發揮。在合理控制投資風險的前提下,追求本基金持有人最優化的投資收益。

公司設立投資審議委員會,作為公司投資管理的最高決策和監督機構。投資審議委員會由總經理擔任主席,投資總監任執行委員。為提高投資決策效率和專業性水平,公司授權投資總監帶領投資研究部負責公司日常投資決策和投資管理。投資審議委員會定期或在認為必要時,評估基金投資業績,監控基金投資組合風險,并對基金重大投資計劃做出決策。

本基金管理人有權根據市場變化和實際情況的需要,對上述投資決策程序做出調整。

十一、基金的業績比較基準

中債總財富(總值)指數收益率

中國債券總財富(總值)指數由中央國債登記結算有限責任公司編制,擁有獨立的數據源和自主的編制方法,反映中國債券市場投資回報狀況,可以作為本基金投資的基準。

隨著法律法規和市場環境發生變化,如果上述業績比較基準不適用本基金、或者本基金業績比較基準中所使用的指數暫?；蚪K止發布,或者推出更權威的能夠表征本基金風險收益特征的指數,本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則,根據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基準應經基金托管人同意,報中國證監會備案,基金管理人應在調整前2個工作日在至少一種指定媒體上予以公告。

十二、風險收益特征

本基金為債券型基金,風險收益水平較低,長期預期風險收益高于貨幣市場基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投資于信用債,在債券型基金中屬于風險水平相對較高的投資產品。

十三、基金的投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核了本次更新招募說明書中的投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本投資組合報告期為2014年7月1日至2014年9月30日。本報告中財務資料未經審計。

一)報告期末基金資產組合情況

■

二)報告期末按行業分類的股票投資組合

■

三)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

■

四)報告期末按債券品種分類的債券投資組合

■

五)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

■

六)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

七)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名貴金屬投資明細

注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

八)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

九)報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1、本期國債期貨投資政策

注:本基金未參與投資國債期貨。

2、報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

注:本基金本報告期末未持有國債期貨。

3、本期國債期貨投資評價

注:本基金未參與投資國債期貨。

十)投資組合報告附注

1、本基金投資的前十名證券的發行主體報告期內被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形及相關投資決策程序說明。

平安轉債(113005)的發行主體中國平安(601318)的控股子公司平安證券有限責任公司在2013年10月15日收到《中國證券監督管理委員會行政處罰決定書》,主要原因為:平安證券有限責任公司在萬福生科(湖南)農業開發股份有限公司發行上市項目中沒有遵循“合規經營、公開透明”的原則。中國證券監督管理委員會決定責令平安證券改正及給予警告,沒收其在萬福生科(湖南)農業開發股份有限公司發行上市項目中的業務收入人民幣2,555萬元,并處以人民幣5,110萬元的罰款,暫停其保薦業務許可3個月。

基金管理人分析認為,該公司在收到《行政處罰決定書》后,本著“合規經營、公開透明”的一貫原則,積極督促平安證券嚴格按照中國證監會的要求繳納罰沒款,持續進行整改,切實保護投資者利益。基金管理人經審慎分析,認為該《行政處罰決定書》認定的上述問題對該公司經營和價值不會構成重大影響,對平安轉債的價值也不構成重大影響。

除平安轉債(113005)外,其余的本基金投資的前十名證券的發行主體報告期內沒有被監管部門立案調查,也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

2、本基金投資的前十名股票中,沒有投資超出基金合同規定備選股票庫的情形。

3、其他資產構成

■

4、報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

■

5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

■

6、投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分項之和與合計項可能存在尾差。

十四、基金的業績

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不預示其未來表現。投資有風險,投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。

(一)基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較(截至2014年3月31日):

1、信達澳銀信用債債券A份額

■

2、信達澳銀信用債債券C份額

■

(二)基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況,并與同期業績比較基準的變動的比較

1、信達澳銀信用債債券基金A份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

■

2、信達澳銀信用債債券基金C份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

■

十五、基金的費用與稅收

(一)基金費用的種類

1、基金管理人的管理費

2、基金托管人的托管費

3、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用

4、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費

5、基金份額持有人大會費用

6、基金的證券交易費用

7、基金的銀行匯劃費用

8、基金的開戶費用、賬戶維護費用

9、銷售服務費(對本基金C類基金份額收取)

10、按照國家有關規定和基金合同約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金財產總值中扣除。

(二)上述基金費用由基金管理人在法律規定的范圍內參照公允的市場價格確定,法律法規另有規定時從其規定。

(三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、 基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.75%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×0.75%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等致使無法按時支付的,支付日期順延至法定節假日、休息日結束之日起5個工作日內或不可抗力情形消除之日起5個工作日內支付。

2、 基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.2%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

H=E×0.2%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等致使無法按時支付的,支付日期順延至法定節假日、休息日結束之日起5個工作日內或不可抗力情形消除之日起5個工作日內支付。

3、 銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費年費率為0.4%。本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務,基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。

銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.4%年費率計提。計算方法如下:

H=E×0.4%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

銷售服務費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送銷售服務費劃付指令,基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中劃出,由基金管理人代收,基金管理人收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構等。

若遇法定節假日、公休日或不可抗力等致使無法按時支付的,支付日期順延至法定節假日、休息日結束之日起5個工作日內或不可抗力情形消除之日起5個工作日內支付。

上述“一、基金費用的種類”中第3-8項費用,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

(四)不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用

3、基金合同生效前的相關費用,包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

(五)基金管理人和基金托管人協商一致后,可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金托管費率、銷售服務費率等相關費率。

調高基金管理費率、基金托管費率、銷售服務費率等費率,須召開基金份額持有人大會審議調低基金管理費率、基金托管費率、銷售服務費率等費率,無須召開基金份額持有人大會。

基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前按照《信息披露辦法》的規定在至少一種指定媒體上公告。

(六)基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

十六、對招募說明書更新部分的說明

本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的規定,結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動,對本基金管理人于2014年6月25日公告的本基金的招募說明書進行了更新,主要更新的內容如下:

(一)在“重要提示”部分明確了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期

(二)在“三、基金管理人”部分,更新了管理人的相關信息:

1、 更新了基金管理人概況

2、 更新了基金管理人證券投資基金管理情況

3、 更新了基金管理人董事、高級管理人員和其他經理層人員的相關信息

4、 更新了基金經理的相關信息

5、 更新了公司投資審議委員會成員的相關信息

(三)在“四、基金托管人”部分,更新了托管人的信息

(四)在“五、相關服務機構”部分,更新了直銷機構、代銷機構、注冊登記機構、會計師事務所和經辦注冊會計師的相關信息

(五)在“九、基金的投資”部分,說明了本基金最近一期投資組合報告內容,數據截至2014年9月30日

(六)在“十、基金的業績”部分,說明了基金業績相關數據,數據截至2014年9月30日

(七)在“二十三、其他應披露事項”部分,更新了本基金的其他應披露事項列表。

信達澳銀基金管理有限公司

二〇一四年十二月二十六日

姓名職務任職日期離任日期證券從業年限說明

學峰本基金的基金經理,穩定價值債券基金基金經理,穩定增利分級債券基金基金經理,慧管家貨幣市場基金基金經理,固定收益總監2013年5月14日- 10年中央財經大學金融學碩士。歷任金元證券股份有限公司研究員、固定收益總部副總經理2011年8月加入信達澳銀基金公司,歷任投資研究部下固定收益部總經理、固定收益副總監、固定收益總監、信達澳銀穩定價值債券基金基金經理(2011年9月29日起至今)、信達澳銀穩定增利分級債券基金基金經理(2012年5月7日起至今)、信達澳銀信用債債券基金基金經理(2013年5月14日起至今)、信達澳銀慧管家貨幣市場基金基金經理(2014年6月26日起至今)。。

序號名稱注冊地址法定代表人辦公地址客服電話聯系人網站

1 中國建設銀行股份有限公司北京市西城區金融大街25號王洪章北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓95533 何奕www.ccb.com

2 招商銀行股份有限公司深圳市深南大道7088號招商銀行大廈李建紅同“注冊地址” 95555 鄧炯鵬www.cmbchina.com

3 交通銀行股份有限公司上海市浦東新區銀城中路188號牛錫明同“注冊地址” 95559 曹榕www.bankcomm.com

4 中信銀行股份有限公司北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座常振明同“注冊地址” 95558 楊寧、方爽、李曄君bank.ecitic.com

5 北京銀行股份有限公司北京市西城區金融大街甲17號首層閆冰竹北京市西城區金融大街丙17號95526 謝小華www.bankofbeijing.com.cn

6 杭州銀行股份有限公司浙江省杭州市鳳起路432號馬時雍同“注冊地址” 0571-96523/400-8888-508 嚴峻www.hccb.com.cn

7 渤海銀行股份有限公司天津市河西區馬場道201-205號劉寶鳳同“注冊地址” 400-888-8811 王宏www.cbhb.com.cn

8 西安銀行股份有限公司陜西省西安市新城區東四路35號王西省同“注冊地址” 029-96779/4008696779 白智www.xacbank.com

9 信達證券股份有限公司北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓張志剛同“注冊地址” 400-800-8899 唐靜www.cindasc.com

10 中國銀河證券股份有限公司北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座陳有安同“注冊地址” 4008-888-888 田薇、宋明www.chinastock.com.cn

11 中信建投證券股份有限公司北京市朝陽區安立路66號4號樓王常青北京市朝陽門內大街188號400-8888-108 權唐www.csc108.com

12 宏源證券股份有限公司新疆烏魯木齊市文藝路233號馮戎北京市西城區太平橋大街19號4008-000-562 李巍www.hysec.com

13 華龍證券有限責任公司甘肅省蘭州市靜寧路308號李曉安同“注冊地址” 4006898888,0931-96668 李昕田www.hlzqgs.com

14 中信證券股份有限公司廣東省深圳市福田區中心3路8號王東明北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈18層95558 朱甜、劉彤www.cs.ecitic.com

15 中信證券(山東)有限責任公司青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層楊寶林同“注冊地址” 95548 吳忠超www.citicssd.com

16 中信證券(浙江)有限責任公司浙江省杭州市濱江區江南大道588號恒鑫大廈主樓19、20層沈強杭州市解放東路29號迪凱銀座22、23樓0571-95548 李珊www.bigsun.com.cn

17 國泰君安證券股份有限公司上海市浦東新區商城路618號萬建華上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29層400-8888-666 李明霞www.gtja.com

18 申銀萬國證券股份有限公司上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場45層儲曉明上海市長樂路989號世紀商貿廣場40層021-962505 曹曄www.sywg.com.cn

19 光大證券股份有限公司上海市靜安區新閘路1508號薛峰同“注冊地址” 400-8888-788/95525 劉晨www.ebscn.com

20 興業證券股份有限公司福建省福州市湖東路99號蘭榮同“注冊地址” 95562 雷宇欽、黃英www.xyzq.com.cn

21 海通證券股份有限公司上海市淮海中路98號王開國上海市廣東路689號海通證券大廈400-8888-001/021-95553 徐月、李笑鳴www.htsec.com

22 招商證券股份有限公司深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層宮少林同“注冊地址” 95565/400-8888-111 黃嬋君www.newone.com.cn

23 國信證券股份有限公司深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈6樓何如深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16層至26層95536 李穎www.guosen.com.cn

24 安信證券股份有限公司深圳市福田區金田路4018號安聯大廈牛冠興同“注冊地址” 4008-001-001 鄭向溢www.essence.com.cn

25 平安證券有限責任公司深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓楊宇翔同“注冊地址” 400-8816-168 吳瓊www.pingan.com

26 東興證券股份有限公司北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12、15層魏慶華同“注冊地址” 400-8888-993 湯漫川www.dxzq.net

27 世紀證券有限責任公司深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈41層盧長才同“注冊地址” 0755-83199509 雷新東、袁媛www.csco.com.cn

28 華福證券有限責任公司福州市五四路157號新天地大廈7、8層黃金琳福州市五四路157號新天地大廈7至10層0591-96326 張宗銳www.gfhfzq.com.cn

29 華泰證券股份有限公司江蘇省南京市中山東路90號吳萬善同“注冊地址” 95597 肖亦玲龐曉蕓www.htsc.com.cn

30 廣州證券股份有限公司廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層邱三發同“注冊地址” 020-961303/87322668 林潔茹www.gzs.com.cn

31 新時代證券有限責任公司北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501 劉汝軍北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501 400-698-9898 盧珊www.xsdzq.cn

32 長江證券股份有限公司武漢市新華路特8號長江證券大廈胡運釗同“注冊地址” 95579/4008-888-999 李良www.95579.com

33 浙商證券股份有限公司浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座吳承根上海市長樂路1219號長鑫大廈18樓(浙江省內)967777 張智www.stocke.com.cn

34 齊魯證券有限公司濟南市經七路86號李瑋濟南市經七路86號95538 王霖www.qlzq.com.cn

35 天相投資顧問有限公司北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701 林義相北京市西城區新街口外大街28號C座5層010-66045678 尹伶www.txsec.com/www.jjm.com.cn

36 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司上海市浦東新區銀城中路68號8樓汪靜波同“注冊地址” 400-821-5399 韓瑾www.noah-fund.com

37 深圳眾祿基金銷售有限公司深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元薛峰同“注冊地址” 4006-788-887 童彩平www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

38 上海好買基金銷售有限公司上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室楊文斌同“注冊地址” 400-700-9665 胡鍇雋www.ehowbuy.com

39 杭州數米基金銷售有限公司杭州市余杭區倉前街道海曙路東2號陳柏青杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓4000766123 張裕www.fund123.cn

40 和訊信息科技有限公司北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈1002室王莉北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈1002室4009200022 吳衛東licaike.hexun.com

41 福建海峽銀行股份有限公司福州市六一北路158號蘇素華福州市國貨西路188號永興樓二樓4008939999 吳白玫www.fjhxbank.com

序號項目金額(元) 占基金總資產的比例(%)

1 權益投資4,062,076.00 6.20

其中:股票4,062,076.00 6.20

2 固定收益投資57,243,304.40 87.39

其中:債券57,243,304.40 87.39

資產支持證券- -

3 貴金屬投資- -

4 金融衍生品投資- -

5 買入返售金融資產- -

其中:買斷式回購的買入返售金融資產- -

6 銀行存款和結算備付金合計2,105,459.19 3.21

7 其他資產2,091,051.28 3.19

8 合計65,501,890.87 100.00

代碼行業類別公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業- -

B 采礦業- -

C 制造業3,359,356.00 5.30

D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業4,680.00 0.01

E 建筑業- -

F 批發和零售業- -

G 交通運輸、倉儲和郵政業- -

H 住宿和餐飲業- -

I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業437,200.00 0.69

J 金融業- -

K 房地產業- -

L 租賃和商務服務業- -

M 科學研究和技術服務業32,260.00 0.05

N 水利、環境和公共設施管理業228,580.00 0.36

O 居民服務、修理和其他服務業- -

P 教育- -

Q 衛生和社會工作- -

R 文化、體育和娛樂業- -

S 綜合- -

合計4,062,076.00 6.41

序號股票代碼股票名稱數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 601989 中國重工200,000 1,312,000.00 2.07

2 002497 雅化集團70,000 952,000.00 1.50

3 002555 順榮股份19,994 929,721.00 1.47

4 300235 方直科技20,000 437,200.00 0.69

5 000888 峨眉山A 11,000 228,580.00 0.36

6 600352 浙江龍盛10,000 155,200.00 0.24

7 603018 設計股份1,000 32,260.00 0.05

8 603606 東方電纜1,000 8,200.00 0.01

9 600917 重慶燃氣1,000 4,680.00 0.01

10 300402 寶色股份500 2,235.00 0.00

序號債券品種公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 國家債券5,367,914.00 8.47

2 央行票據- -

3 金融債券5,012,000.00 7.90

其中:政策性金融債5,012,000.00 7.90

4 企業債券22,872,528.00 36.07

5 企業短期融資券10,041,000.00 15.84

6 中期票據10,690,000.00 16.86

7 可轉債3,259,862.40 5.14

8 其他- -

9 合計57,243,304.40 90.28

序號債券代碼債券名稱數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 1180191 11丹東債100,000 10,736,000.00 16.93

2 101463004 14豫交投MTN001 100,000 10,690,000.00 16.86

3 1380279 13平涼債100,000 10,227,000.00 16.13

4 011419004 14國電SCP004 100,000 10,041,000.00 15.84

5 010107 21國債⑺ 52,730 5,367,914.00 8.47

序號名稱金額(元)

1 存出保證金13,082.23

2 應收證券清算款-

3 應收股利-

4 應收利息1,358,082.65

5 應收申購款694,680.21

6 其他應收款-

7 待攤費用25,206.19

8 其他-

9 合計2,091,051.28

序號債券代碼債券名稱公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 113005 平安轉債2,189,000.00 3.45

2 110023 民生轉債935,600.00 1.48

序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 603018 設計股份32,260.00 0.05 新股鎖定

2 603606 東方電纜8,200.00 0.01 新股鎖定

3 300402 寶色股份2,235.00 0.00 新股鎖定

階段份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

2013年(2013年5月14日(合同生效日)至2013年12月31日) -3.00% 0.16% -4.27% 0.13% 1.27% 0.03%

2014年(2014年1月1日至2014年9月30日) 12.78% 0.19% 7.76% 0.11% 5.02% 0.08%

自基金合同生效日起至今(2013年5月14日至2014年9月30日) 9.40% 0.18% 3.16% 0.12% 6.24% 0.06%

階段份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

2013年(2013年5月14日至2013年12月31日) -3.20% 0.16% -4.27% 0.13% 1.07% 0.03%

2014年(2014年1月1日至2014年9月30日) 12.19% 0.18% 7.76% 0.11% 4.43% 0.07%

自基金合同生效日起至今(2013年5月14日至2014年9月30日) 8.60% 0.18% 3.16% 0.12% 5.44% 0.06%

基金管理人:信達澳銀基金管理有限公司基金托管人:中信銀行股份有限公司