股指期貨首個交割日低開 交割日效應仍待觀察

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今天是股指期貨IF1005合約最后交易日，也是此合約的交割日。由于股指期貨采取的是現金交割，最后的交割價格的確定是以標的指數現貨價格為標準的。按國際市場經驗，在期指最后一個交易日，現貨市場容易出現較大波動，這就是所謂的“到期日效應”。

從外圍市場看，受希臘主權債危機進一步惡化影響，昨夜歐美股市上演空城計，道瓊斯指數盤中任空頭肆意妄為，收盤于10068.01，較上一交易日大幅下挫376.36點，已逼近年線。

日經指數今早開盤亦出現大幅下挫，目前已下跌3%左右，港股市場因佛誕日休市。

資本市場的走低嚴重拖累商品市場，而美元的同步走低，也對商品市場形成了一定的穩定作用，可算是不可多得的利好因素。因此商品市場昨日呈現震蕩下行走勢，但跌幅相對小于資本市場。

滬深兩市開盤共計12只股票上漲，1750只股票下跌。全部板塊盡墨，無亮點可言。而滬深300指數下挫2.55%，開盤于2656.42。IF1005合約9點25分時的點位在2665.4，基差為-9。開盤期現之間聯動情況基本正常。

我們將密切關注接下來的走勢，看看“到期日效應”是否適用中國市場。(中國國際期貨有限公司北京金融大街營業部 劉振宇)

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