城商行沖A：五大難題待解 誰能打破咫尺天涯窘局(2)

2011年05月10日 07:10
來源：證券日報 作者：張歆

字號:T|T

0人參與0條評論打印轉發

第二關：門檻隱性提升 中國版巴Ⅲ從嚴要求

5月3日，中國版巴塞爾協議Ⅲ終于正式發布。銀監會表示，新監管標準在資本充足率、杠桿率、流動性風險和貸款損失準備金四個方面對銀行業提出了新要求。其中，對中小銀行的資本充足率監管要求由之前的10%提升到10.5%。新資本監管標準將從2012年1月1日開始執行。新標準實施后，正常條件下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%，若出現系統性信貸過快增長，需計提逆周期超額資本。銀監會要求系統重要性銀行和非系統重要性銀行應分別于2013年底和2016年底前達到新標準。此外，為防止銀行業金融機構杠桿率的過度積累，《指導意見》引入杠桿率監管要求，銀行業金融機構杠桿率不得低于4%。

而在流動性監管方面，新監管標準將建立流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、流動性比例、存貸比、核心負債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業負債集中度等多項指標，其中流動性覆蓋率、凈穩定融資比例要求不得低于100%。

在貸款損失準備監管方面，新規要求貸款撥備比(貸款損失準備占貸款的比例)不低于2.5%；撥備覆蓋率(貸款損失準備占不良貸款的比例)不低于150%。

此外，為防止銀行業金融機構杠桿率的過度積累，《指導意見》引入杠桿率監管要求，銀行業金融機構杠桿率不得低于4%。

分析人士指出，從新規內容來看，“2011年，銀監會上調了城商行幾個關鍵監管指標數據。”

具體為，資本充足率上調到10.5%，較2010年提高0.5%，核心一級資本充足率不低于7.5%，杠桿率不低于4%。貸款撥備率不低于2.5%，撥備覆蓋率不低于150%，流動性覆蓋率不低于100%。

以等待A股IPO已經十年之久的上海銀行為例，若以新指標來看，上市的緊迫性明顯增加，風險也增加。截至2010年末，上海銀行資本充足率和核心資本充足率分別為10.70%和8.92%，較上年略上升0.45和0.4個百分點；而根據監管層的最新要求，離監管紅線僅多出0.2個百分點。

此外，有媒體報道稱，在兩會前后，監管部門還曾經提出一稿《指引》，對擬上市城商行財務指標要求資產規模大于800億元，凈利息收入超20億元等。如果該標準實施，80%以上的城商行將被擋在上市的門外。